發(fā)布時(shí)間：2017-10-16 23:12

  本文關(guān)鍵詞：帶投資組合和超額賠款的再保險(xiǎn)雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型

  更多相關(guān)文章： 風(fēng)險(xiǎn)模型 Cox過(guò)程 Lundberg指數(shù) 鞅 破產(chǎn)概率

【摘要】：對(duì)于保單到達(dá)過(guò)程與索賠過(guò)程均為Cox過(guò)程的情況,考慮到保險(xiǎn)公司為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資組合和再保險(xiǎn),將經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型推廣,建立了一類(lèi)再保險(xiǎn)雙Cox風(fēng)險(xiǎn)模型,運(yùn)用鞅論方法得到了此模型Lundberg指數(shù)上界和破產(chǎn)概率的上界,并給出了最終破產(chǎn)概率的解析表達(dá)式.
【作者單位】： 東莞理工學(xué)院計(jì)算機(jī)學(xué)院;蘭州理工大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險(xiǎn)模型 Cox過(guò)程 Lundberg指數(shù) 鞅 破產(chǎn)概率
【基金】：廣東省科技計(jì)劃(2012B010100044) 東莞市高等院�？萍加�(jì)劃(2012108102031)資助項(xiàng)目
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F840.31
【正文快照】： 0引言風(fēng)險(xiǎn)理論是當(dāng)前精算數(shù)學(xué)界研究的熱門(mén)課題.文獻(xiàn)[1]介紹了帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型,文獻(xiàn)[2-4]基于干擾條件對(duì)保費(fèi)和索賠到達(dá)過(guò)程進(jìn)行了推廣.文獻(xiàn)[5]利用效用理論討論了確定停止損失再保險(xiǎn)的數(shù)學(xué)模型,給出了最優(yōu)自留額存在且唯一的充要條件.文獻(xiàn)[6]利用線(xiàn)性規(guī)劃證明了停止損失

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 劉琳;;停止損失再保險(xiǎn)最優(yōu)自留額的確定及存在性討論[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年06期

2 洪圣光;趙秀青;;再保險(xiǎn)的COX風(fēng)險(xiǎn)模型[J];長(zhǎng)春工程學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年02期

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4 王丙參;魏艷華;戴寧;;停止損失再保險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)模型的有限時(shí)間破產(chǎn)概率[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年02期

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6 張相虎;邊平勇;;帶干擾的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2007年02期

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9 曾靄林,林祥,張漢君;雙險(xiǎn)種的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2003年01期

10 聶高琴;;一類(lèi)變保費(fèi)且?guī)Ц蓴_的COX風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的罰金折現(xiàn)期望函數(shù)(英文)[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2009年03期

【共引文獻(xiàn)】

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1 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)下的破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)[J];安徽工程大學(xué)學(xué)報(bào);2011年04期

2 王楚;孔繁超;;帶干擾的雙廣義復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年02期

3 金奎;;具有隨機(jī)保費(fèi)收入的多險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年03期

4 高合理;;對(duì)國(guó)內(nèi)破產(chǎn)理論研究中所用模型的一種分類(lèi)[J];濱州學(xué)院學(xué)報(bào);2011年03期

5 洪圣光;趙秀青;;再保險(xiǎn)的COX風(fēng)險(xiǎn)模型[J];長(zhǎng)春工程學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年02期

6 趙金娥;王貴紅;龍瑤;崔向照;;線(xiàn)性紅利下帶干擾的復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型[J];重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年03期

7 盧樹(shù)強(qiáng);孔繁亮;;鞅分析在Cox風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用[J];大慶師范學(xué)院學(xué)報(bào);2009年06期

8 趙秀青;;一階自回歸理賠量的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];湖南第一師范學(xué)報(bào);2009年01期

9 徐懷;唐玲;;復(fù)合泊松過(guò)程的可加性[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2006年06期

10 蔡高玉;耿顯民;;帶干擾的雙復(fù)合Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型[J];大學(xué)數(shù)學(xué);2007年01期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 陳安平;王傳玉;郭紅財(cái);;帶干擾的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[A];第九屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第五屆中國(guó)智能計(jì)算大會(huì)、第十三屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2011年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 姜昱汐;保險(xiǎn)精算的信息熵方法[D];大連理工大學(xué);2006年

2 趙飛;金融保險(xiǎn)中的若干模型與分析[D];上海大學(xué);2009年

3 趙斯泓;依生滅過(guò)程索賠風(fēng)險(xiǎn)模型[D];上海大學(xué);2009年

4 黃濤;隨機(jī)模糊環(huán)境下的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型[D];天津大學(xué);2009年

5 江五元;風(fēng)險(xiǎn)模型中的Gerber-Shiu函數(shù)及相關(guān)問(wèn)題[D];中南大學(xué);2010年

6 陳寧;包含彈性免賠額的非壽險(xiǎn)精算問(wèn)題研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）;2010年

7 張強(qiáng)春;保險(xiǎn)公司多元化經(jīng)營(yíng)行為研究[D];山東大學(xué);2014年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 杜坤;Cox風(fēng)險(xiǎn)模型及其在再保險(xiǎn)中的應(yīng)用[D];山東科技大學(xué);2010年

2 盧樹(shù)強(qiáng);鞅分析在Cox風(fēng)險(xiǎn)模型中的應(yīng)用[D];哈爾濱理工大學(xué);2010年

3 王華;利率和利息力因素下的風(fēng)險(xiǎn)模型[D];武漢科技大學(xué);2010年

4 張馨方;變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的探討[D];河南理工大學(xué);2011年

5 張雪梅;保險(xiǎn)公司破產(chǎn)模型研究[D];西南交通大學(xué);2011年

6 李適君;門(mén)檻分紅策略下帶兩類(lèi)索賠風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程模型的研究[D];江西師范大學(xué);2011年

7 宋春艷;一類(lèi)帶干擾的雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型破產(chǎn)概率的鞅分析[D];哈爾濱理工大學(xué);2011年

8 呂偉春;雙險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2011年

9 花俊;變破產(chǎn)下限風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2012年

10 曹曉敏;金融保險(xiǎn)中的大偏差問(wèn)題[D];曲阜師范大學(xué);2005年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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1 肖艷穎,邱菀華;再保險(xiǎn)研究現(xiàn)狀綜述[J];北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2003年01期

2 鄧國(guó)華;風(fēng)險(xiǎn)非同質(zhì)時(shí)索賠次數(shù)的統(tǒng)計(jì)研究[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2004年03期

3 田玉柱;王丙參;陳平;;混合廣義指數(shù)分布的參數(shù)估計(jì)[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年03期

4 王丙參;魏艷華;;保費(fèi)收取次數(shù)為負(fù)二項(xiàng)隨機(jī)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2010年06期

5 劉琳;;停止損失再保險(xiǎn)最優(yōu)自留額的確定及存在性討論[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年06期

6 鄭丹;章溢;溫利民;;具有時(shí)間變化效應(yīng)的信度模型[J];江西師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2012年03期

7 龔日朝;在一個(gè)推廣后的Poisson風(fēng)險(xiǎn)模型下的破產(chǎn)概率[J];常德師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2001年01期

8 張琳,王剛;最優(yōu)再保險(xiǎn)的兩類(lèi)定價(jià)模型[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2003年03期

9 王宜舉;;數(shù)學(xué)研究方法初探[J];重慶師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期

10 趙秀青;彭朝暉;洪圣光;;帶干擾的多險(xiǎn)種再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)模型[J];長(zhǎng)沙交通學(xué)院學(xué)報(bào);2006年04期

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 王剛;再保險(xiǎn)最優(yōu)化模型分析[D];湖南大學(xué);2003年

2 何遠(yuǎn)蘭;最優(yōu)停止損失再保險(xiǎn)研究[D];暨南大學(xué);2010年

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本文編號(hào)：1045441