本文關鍵詞：基于二層規(guī)劃的壽險公司資產(chǎn)負債管理研究

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【摘要】：中國保監(jiān)會新頒布的"償二代"體系中明確指出,保險公司的風險監(jiān)管包括市場風險中的利率風險和以凈現(xiàn)金流為代表的流動性指標,壽險公司業(yè)務的長期性特點決定了其經(jīng)營成果受利率風險的影響遠大于財險公司和商業(yè)銀行等其他金融機構。當前我國金融市場中,負債主導型資產(chǎn)負債管理很難找到與負債久期相匹配的金融產(chǎn)品,如何實現(xiàn)資產(chǎn)和負債合理的匹配管理成為壽險公司經(jīng)營決策的重點和難點。本文建立基于二層規(guī)劃的資產(chǎn)負債管理模型以解決傳統(tǒng)方法可能存在的資產(chǎn)負債不匹配的問題,同時優(yōu)化傳統(tǒng)方法的風險控制,以期達到可承受的風險程度下利潤最大化。結論表明二層規(guī)劃模型可以很好地刻畫壽險公司資產(chǎn)負債管理的決策問題,具有一定的理論價值和實踐意義。
【作者單位】： 南開大學金融學院精算學系;
【關鍵詞】： 償付能力監(jiān)管 資產(chǎn)負債管理 二層規(guī)劃
【基金】：國家自然科學基金項目:基于多目標規(guī)劃的保險公司隨機資產(chǎn)負債管理(71073084);保險公司經(jīng)濟資本預測與最優(yōu)配置問題研究(71573143)
【分類號】：F842.3
【正文快照】： 一、引言保監(jiān)會發(fā)布以風險為導向的償付能力監(jiān)管體系(以下簡稱“償二代”),對保險公司經(jīng)營過程中的利率風險以及流動性風險都做出了明確規(guī)定。《保險公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第7號:市場風險最低資本》指出:“本規(guī)則所稱市場風險,是指由于利率、權益價格、房地產(chǎn)價格、匯率等不利

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4 景s，

本文編號：1024845