對(duì)于宏觀季節(jié)序列而言,季節(jié)性波動(dòng)是其中所蘊(yùn)含的最顯著的特征,因此在宏觀經(jīng)濟(jì)分析中,首先需要應(yīng)對(duì)的便是如何處理數(shù)據(jù)中所蘊(yùn)含的季節(jié)性。雖然利用季節(jié)調(diào)整軟件剔除季節(jié)性波動(dòng)可以使得經(jīng)濟(jì)分析更加簡(jiǎn)便,但傳統(tǒng)季節(jié)調(diào)整方法會(huì)造成序列中所包含信息的失真,并可能會(huì)導(dǎo)致季節(jié)調(diào)整數(shù)據(jù)信息的扭曲;此外,就我國(guó)本土而言,國(guó)外的季節(jié)調(diào)整軟件可能無法完全剔除我國(guó)春節(jié)等傳統(tǒng)中式節(jié)假日所帶來的異常波動(dòng)。為避免基于季節(jié)調(diào)整數(shù)據(jù)建模所帶來的影響,提高數(shù)據(jù)信息的利用率,本文考慮在結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型的框架下直接利用宏觀季節(jié)序列來進(jìn)行建模。本文重點(diǎn)構(gòu)建了針對(duì)季節(jié)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)的單變量季節(jié)增長(zhǎng)率模型、非線性馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移季節(jié)增長(zhǎng)率模型、多變量的季節(jié)動(dòng)態(tài)因子模型、以及針對(duì)季節(jié)水平數(shù)據(jù)的含有季節(jié)成分的牽拉模型,并對(duì)這些模型在擬合和預(yù)測(cè)、環(huán)比數(shù)據(jù)提取、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣一致指數(shù)構(gòu)建以及經(jīng)濟(jì)周期測(cè)度方面的應(yīng)用作出了探討。首先,本文提出了一種直接擬合原始數(shù)據(jù)增長(zhǎng)率的季節(jié)增長(zhǎng)率（SGR）模型,該模型不僅可以直接提取環(huán)比增長(zhǎng)率,還可以對(duì)原始數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)率進(jìn)行預(yù)測(cè)。蒙特卡洛模擬結(jié)果表明,本文給出的針對(duì)SGR模型的MLE估計(jì)方法和初值設(shè)定方法有著良好的大樣本表... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：150 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：博士

【部分圖文】：

圖１．１?ＭＯ數(shù)據(jù)中的季節(jié)性規(guī)律??

時(shí)效性偏低。此外，同比數(shù)據(jù)容易受到基準(zhǔn)期數(shù)據(jù)變動(dòng)的影響。為了更加直??觀地闡述基準(zhǔn)期數(shù)據(jù)變動(dòng)對(duì)同比數(shù)據(jù)的影響，我們利用Ｍ０同比數(shù)據(jù)來進(jìn)行說??明，見圖１．２。從圖中可以發(fā)現(xiàn)，Ｍ０同比數(shù)據(jù)中存在較多的異常值點(diǎn)，并且這??些異常值點(diǎn)大多集中在每年的１、２月份。造成該現(xiàn)象的主要原因在于每年的??１、２月份是我國(guó)傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)可能所處的月份，這樣的移動(dòng)節(jié)假日導(dǎo)致了每年??１月或２月的Ｍ０數(shù)據(jù)中存在異常，進(jìn)而導(dǎo)致了同比數(shù)據(jù)中異常值點(diǎn)的存在。舉??例而言，我國(guó)２００６年的春節(jié)是在１月份下旬，而２００７年的春節(jié)是在２月份下??旬，而由于春節(jié)期間現(xiàn)金持有量會(huì)大幅上升，其他時(shí)間的現(xiàn)金持有量會(huì)保持在??相對(duì)穩(wěn)定的水平，因此就導(dǎo)致了?２００７年１月份的同比數(shù)據(jù)大幅走低，為＞４．６４％??，相應(yīng)的２００７年２月份的同比數(shù)據(jù)卻大幅走高，達(dá)到了?２５．１０％。這種情況??下，若繼續(xù)采用上述同比數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證，對(duì)模型擬合的準(zhǔn)確性以及數(shù)據(jù)的有效??性均存在嚴(yán)重的負(fù)面影響。??而基于國(guó)外季節(jié)調(diào)整軟件得到的季節(jié)調(diào)整環(huán)比數(shù)據(jù)或水平數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證

圖１．３?木文研究結(jié)構(gòu)??理的介紹，并指出季節(jié)調(diào)整方法的優(yōu)勢(shì)及其局限性。其次，本文對(duì)宏間序列模型進(jìn)行了系統(tǒng)的回顧，并分類匯總了線性模型、周期性模型、模型等方面的研究成果及其研究進(jìn)展。再次，本文總結(jié)了結(jié)構(gòu)時(shí)間序發(fā)展和研究成果，著重介紹了其在宏觀季節(jié)時(shí)間序列建模方面的應(yīng)用最后，本章就國(guó)內(nèi)季節(jié)性問題的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了歸納說明，主要從對(duì)的處理、各類模型比較分析以及季節(jié)模型的應(yīng)用等方面對(duì)國(guó)內(nèi)的研宄討論。??第三章介紹了單變量季節(jié)增長(zhǎng)率模型的構(gòu)建和實(shí)證表現(xiàn)。首先介紹研并在文中給出了模型的一般化設(shè)定形式，其中詳細(xì)介紹并推導(dǎo)了季節(jié)合方法。其次，本章給出了該模型的詳細(xì)估計(jì)方法和初值設(shè)定形式，一?９－??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]結(jié)構(gòu)時(shí)間序列模型在季節(jié)調(diào)整中的理論分析與應(yīng)用研究[D]. 張巖.南開大學(xué) 2013



本文編號(hào)：3414924