本文關(guān)鍵詞：我國影子銀行對商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響的研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,隨著金融市場自由化程度的加深,金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,影子銀行的規(guī)模在不斷擴大。影子銀行的發(fā)展在一定程度上活躍了金融市場,促進了經(jīng)濟發(fā)展。但是其存在的高杠桿、期限錯配和缺乏監(jiān)管的特性,使其隱藏著巨大安全隱患,2007年爆發(fā)的金融危機便是例子。影子銀行作為傳統(tǒng)銀行的影子,必定與傳統(tǒng)商業(yè)銀行之間存在著千絲萬縷的聯(lián)系,特別是近幾年金融創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)使影子銀行與商業(yè)銀行的交集日益加深,給商業(yè)銀行的創(chuàng)新帶來動力,同時也給外部風(fēng)險傳入商業(yè)銀行提供可能性,給傳統(tǒng)商業(yè)銀行穩(wěn)定性帶來一定的影響。因此,有必要對影子銀行與商業(yè)銀行穩(wěn)定性的關(guān)系進行深入研究。首先,本文在國內(nèi)外研究基礎(chǔ)上結(jié)合我國實際情況,詳細(xì)闡述了影子銀行體系的定義和特點、發(fā)展根源以及我國影子銀行與發(fā)達國家影子銀行的區(qū)別,在此基礎(chǔ)上更全面的對影子銀行的范圍進行分類界定,并對每類影子銀行機構(gòu)的發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)模進行分析,進而對整個影子銀行體系的規(guī)模進行測算。其次,闡述了商業(yè)銀行穩(wěn)定性的相關(guān)理論,選取安全性、流動性、市場風(fēng)險、盈利性四個方面的十個監(jiān)管指標(biāo)運用主成分分析法計算商業(yè)銀行穩(wěn)定性的綜合指標(biāo)數(shù)值。最后,理論分析了影子銀行對商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響的正反兩方面?zhèn)鲗?dǎo)機制,在此基礎(chǔ)上進行實證分析,首次把SVAR模型應(yīng)用于影子銀行對商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響的研究,通過脈沖響應(yīng)分析和方差分解實證分析了影子銀行對商業(yè)銀行穩(wěn)定性的影響,同時分析了商業(yè)銀行穩(wěn)定性、影子銀行和經(jīng)濟發(fā)展水平、監(jiān)管政策、貨幣政策之間的相互關(guān)系。結(jié)果顯示我國影子銀行的發(fā)展在一定時期內(nèi)對商業(yè)銀行的穩(wěn)定性具有積極的效應(yīng),但是其弊端會在次年第二季度顯現(xiàn)。影子銀行發(fā)展與經(jīng)濟發(fā)展水平之間存在相互促進作用。同時結(jié)論還表明,過度放松監(jiān)管會降低商業(yè)銀行的長期穩(wěn)定性�；谏鲜鼋Y(jié)論,文章提出了如下相關(guān)對策建議:應(yīng)該辯證看待影子銀行問題,正確看待影子銀行發(fā)展對傳統(tǒng)商業(yè)銀行和經(jīng)濟發(fā)展帶來的利與弊,允許影子銀行的適度發(fā)展,并采取一定的措施在保證影子銀行的健康穩(wěn)定發(fā)展的同時做好積極的引導(dǎo),使其能促進商業(yè)銀行和經(jīng)濟水平的發(fā)展;同時監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)合理改善當(dāng)前的監(jiān)管政策,要關(guān)注商業(yè)銀行自身的運行機制,完善傳統(tǒng)商業(yè)銀行體系安全網(wǎng)加強商業(yè)銀行自身穩(wěn)定性。
【關(guān)鍵詞】：影子銀行 規(guī)模 商業(yè)銀行 穩(wěn)定性 SVAR模型
【學(xué)位授予單位】：山東財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.3;F224
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-11
• 第1章 導(dǎo)論11-20
• 1.1 研究背景和意義11-13
• 1.1.1 研究背景11-12
• 1.1.2 選題意義12-13
• 1.2 國內(nèi)外文獻綜述13-17
• 1.3 論文研究內(nèi)容、框架與思路17-19
• 1.3.1 論文的研究內(nèi)容17-18
• 1.3.2 論文的研究框架18
• 1.3.3 論文的研究思路18-19
• 1.4 論文的創(chuàng)新點及不足之處19-20
• 1.4.1 論文的創(chuàng)新點19
• 1.4.2 論文的不足之處19-20
• 第2章 我國影子銀行規(guī)模測算20-35
• 2.1 影子銀行的含義與特征20-22
• 2.1.1 影子銀行的含義20-21
• 2.1.2 影子銀行的特征21-22
• 2.2 我國影子銀行發(fā)展的現(xiàn)狀與分析22-33
• 2.2.1 我國影子銀行發(fā)展的現(xiàn)狀22-31
• 2.2.2 推動我國影子銀行發(fā)展的因素分析31-32
• 2.2.3 國內(nèi)外影子銀行的對比分析32-33
• 2.3 我國影子銀行規(guī)模測算33-34
• 2.4 本章小結(jié)34-35
• 第3章 我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性測算35-41
• 3.1 商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性的概念界定35-36
• 3.2 商業(yè)銀行穩(wěn)定性測算36-40
• 3.2.1 商業(yè)銀行穩(wěn)定性的評價指標(biāo)36-37
• 3.2.2 我國商業(yè)銀行體系穩(wěn)定性綜合指標(biāo)測算37-40
• 3.3 本章小結(jié)40-41
• 第4章 影子銀行對商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響的理論分析41-45
• 4.1 影子銀行對商業(yè)銀行影響的傳導(dǎo)機制41-42
• 4.2 影子銀行對商業(yè)銀行影響的積極效應(yīng)42-43
• 4.3 影子銀行對商業(yè)銀行影響的消極效應(yīng)43-44
• 4.4 本章小結(jié)44-45
• 第5章 影子銀行對商業(yè)銀行穩(wěn)定性影響的實證分析45-61
• 5.1 模型設(shè)定和變量選取45-47
• 5.1.1 SVAR模型45
• 5.1.2 變量的選取及說明45-46
• 5.1.3 變量數(shù)據(jù)分析46-47
• 5.2 SVAR模型的建立47-52
• 5.2.1 平穩(wěn)性檢驗47-48
• 5.2.2 協(xié)整檢驗48-50
• 5.2.3 Granger因果檢驗50-51
• 5.2.4 SVAR模型的參數(shù)估計51-52
• 5.3 SVAR模型結(jié)果分析52-58
• 5.3.1 脈沖響應(yīng)函數(shù)分析52-55
• 5.3.2 方差分解分析55-58
• 5.4 實證結(jié)論58-60
• 5.5 本章小結(jié)60-61
• 第6章 對策建議61-64
• 6.1 影子銀行方面61-62
• 6.2 商業(yè)銀行方面62-64
• 第7章 結(jié)論與展望64-65
• 參考文獻65-69
• 致謝69

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本文編號：340215