本文關(guān)鍵詞：基于分形市場(chǎng)理論和模糊支持向量機(jī)的期貨數(shù)據(jù)分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大,對(duì)海量行情數(shù)據(jù)的處理、預(yù)測(cè)能力越來越被人們看重。本文意在通過對(duì)現(xiàn)階段機(jī)器學(xué)習(xí)類模型的研究學(xué)習(xí),為資本市場(chǎng)交易者提供一點(diǎn)新的思路想法。在對(duì)應(yīng)用支持向量機(jī)模型文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)總結(jié)過程中不難發(fā)現(xiàn):因?yàn)樾枰_的量化結(jié)果,現(xiàn)階段的研究重點(diǎn)大都在利用該模型的回歸分析功能對(duì)行情的收益率進(jìn)行預(yù)測(cè),然而支持向量機(jī)模型更多時(shí)候卻是在解決分類性問題上表現(xiàn)更好。因此本文提出一種新的建模思路,使得研究不再依賴于預(yù)測(cè)精確收益率結(jié)果,將現(xiàn)實(shí)中的待解決問題轉(zhuǎn)化為分類型模型。本文在詳細(xì)介紹市場(chǎng)分形理論以及改進(jìn)版的模糊支持向量機(jī)模型之后,以商品期貨中的銅品種為實(shí)例,系統(tǒng)地說明了模型的構(gòu)建過程,并在實(shí)驗(yàn)中證明了其預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確可行性。首先通過市場(chǎng)分形理論,對(duì)行情進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分形系統(tǒng)處理。因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)化之后的行情方向不再需要預(yù)測(cè),此時(shí)研究重點(diǎn)便從預(yù)測(cè)具有正負(fù)的精確收益率轉(zhuǎn)化成為后續(xù)行情波動(dòng)率大小的分類問題;此后進(jìn)一步將行情走勢(shì)的類型進(jìn)行枚舉分類,使得每個(gè)走勢(shì)類型具備了自相似性質(zhì)。這一步驟在很大程度上減少了,未來利用模糊支持向量機(jī)模型學(xué)習(xí)時(shí)由于不同走勢(shì)類型混在一起所造成的訓(xùn)練噪聲;最后將行情走勢(shì)類型特征數(shù)據(jù)代入改進(jìn)后的模糊支持向量機(jī)模型,這樣通過模糊隸屬度概念規(guī)避掉訓(xùn)練樣本內(nèi)的野點(diǎn)噪聲,經(jīng)過參數(shù)估計(jì)和交叉驗(yàn)證之后完成實(shí)驗(yàn),得到最終結(jié)果。不難看出,經(jīng)過決策函數(shù)篩選之后的預(yù)測(cè)概率相比基礎(chǔ)概率有了很大提升,說明模型效果較好。
【關(guān)鍵詞】：支持向量機(jī) 模糊隸屬度 分形市場(chǎng)理論 商品期貨 降噪預(yù)測(cè)
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F724.5;F224
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第一章 引言8-11
• 1.1 問題提出8-9
• 1.2 研究的背景與現(xiàn)狀9-10
• 1.3 文章結(jié)構(gòu)10-11
• 第二章 模糊支持向量機(jī)算法11-18
• 2.1 線性分類11-14
• 2.1.1 分類標(biāo)準(zhǔn)11-12
• 2.1.2 約束條件以及問題轉(zhuǎn)化12
• 2.1.3 二次規(guī)劃問題的求解12-14
• 2.2 非線性分類14-15
• 2.2.1 核函數(shù)14-15
• 2.2.2 松弛變量的引入15
• 2.3 模糊支持向量機(jī)15-18
• 2.3.1 模糊隸屬度16-17
• 2.3.2 模糊支持向量機(jī)模型構(gòu)建17-18
• 第三章 實(shí)例分析18-24
• 3.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備18-19
• 3.1.1 數(shù)據(jù)的選取18
• 3.1.2 數(shù)據(jù)預(yù)處理18-19
• 3.2 思路概述19-20
• 3.3 行情分形的建行20-22
• 3.3.1 行情基礎(chǔ)整理20
• 3.3.2 分形與遞推規(guī)則20-21
• 3.3.3 走勢(shì)類型分類21-22
• 3.4 基于模糊支持向量機(jī)的走勢(shì)波動(dòng)率分類22-24
• 3.4.1 模型構(gòu)建22-23
• 3.4.2 結(jié)果與分析23-24
• 第四章 結(jié)論與展望24-25
• 參考文獻(xiàn)25-27
• 致謝27

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