本文關(guān)鍵詞：信貸資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行流動性風險影響研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國信貸資產(chǎn)證券化試點開始于2005年末,國家開發(fā)銀行和中國建設(shè)銀行作為試點單位分別發(fā)行了開元一期和建元一期資產(chǎn)支持證券。然而受全球金融危機的影響,資產(chǎn)證券化試點便停滯。直至2012年五月底,中國人民銀行、財政部和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進一步擴大信貸資產(chǎn)證券化試點有關(guān)事項的通知》,標志著時隔四年資產(chǎn)證券化再度重啟。 流動性風險作為金融風險的主要風險之一,是商業(yè)銀行經(jīng)常要面對的,在金融自由化、資本流動全球化的大環(huán)境下,商業(yè)銀行經(jīng)營中面臨的流動性壓力遠遠大于過去任何時期,因此流動性風險管理顯得任何時期更加重要。2013年6月份銀行業(yè)出現(xiàn)“錢荒”現(xiàn)象,銀行間市場短期流動性突然緊張,同業(yè)拆借利率大幅上升,“錢荒”給商業(yè)銀行的流動性風險管理敲響了警鐘。本文重點研究信貸資產(chǎn)證券化作用銀行流動性風險運行機制分析,并在理論分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化作用銀行流動性風險效果進行了實證分析,理論與實證相結(jié)合探討信貸資產(chǎn)證券化對銀行流動性風險管理的影響。 第一章主要介紹了本文研究背景及研究意義,對相關(guān)文獻進行了綜述,闡述了本文的研究思路和方法,并介紹了本文的創(chuàng)新和不足之處。本文第二章從四個方面進行了商業(yè)銀行流動性風險理論分析；首先,對流動性與流動性風險進行了定義；其次從三個角度分析了流動性風險產(chǎn)生根源,然后分析了商業(yè)銀行流動性風險的影響因素,最后對商業(yè)銀行流動性風險現(xiàn)狀進行了分析。 本文第三章對資產(chǎn)證券化作用于銀行流動性風險運行機制進行了分析。首先,從內(nèi)涵、原理及運作流程三個方面闡述了資產(chǎn)證券化運作機理；然后,分析了銀行進行信貸資產(chǎn)證券化的內(nèi)在動因；接著深入分析了資產(chǎn)證券化作用銀行流動性風險途徑及運行機制,并對資產(chǎn)支持證券的流動性進行了分析。 最后,在上述理論分析的基礎(chǔ)上,本文第四章對資產(chǎn)證券化作用于銀行流動性風險效果進行了實證研究,實證結(jié)果表明,提高資產(chǎn)證券化比例有利于銀行流動性風險降低,而資產(chǎn)支持證券過低的流動性對銀行流動性風險作用不明顯；在理論及實證分析的基礎(chǔ)上,本文在第五章提出了相關(guān)政策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 資產(chǎn)證券化 特殊目的機構(gòu) 流動性風險
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4;F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景及意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 文獻綜述11-15
• 1.2.1 資產(chǎn)證券化研究綜述11-13
• 1.2.2 流動性風險管理研究綜述13-15
• 1.3 研究內(nèi)容與方法15-16
• 1.3.1 研究內(nèi)容15-16
• 1.3.2 研究方法16
• 1.4 本文的創(chuàng)新與不足16-18
• 1.4.1 本文的創(chuàng)新16-17
• 1.4.2 本文的不足17-18
• 第2章 商業(yè)銀行流動性風險理論分析18-33
• 2.1 流動性及流動性風險內(nèi)涵18-20
• 2.1.1 流動性18-19
• 2.1.2 流動性風險19
• 2.1.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對流動性及流動性風險的界定19-20
• 2.2 商業(yè)銀行流動性分險的產(chǎn)生根源20-25
• 2.2.1 D-D均衡模型20-22
• 2.2.2 商業(yè)銀行流動性風險的內(nèi)生性22-23
• 2.2.3 信息不對稱導(dǎo)致流動性風險23-25
• 2.3 商業(yè)銀行流動性風險影響因素分析25-28
• 2.3.1 銀行內(nèi)部其他風險向流動性風險轉(zhuǎn)化25-26
• 2.3.2 銀行外部因素催生流動性風險26-27
• 2.3.3 其他因素對流動性風險影響27-28
• 2.4 我國商業(yè)銀行流動性風險現(xiàn)狀分析28-33
• 2.4.1 資產(chǎn)負債期限不匹配28-30
• 2.4.2 資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)單一30-32
• 2.4.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對流動性風險監(jiān)管的要求32-33
• 第3章 資產(chǎn)證券化作用于銀行流動性風險運行機制分析33-51
• 3.1 資產(chǎn)證券化運作機理33-35
• 3.1.1 資產(chǎn)證券化內(nèi)涵33
• 3.1.2 資產(chǎn)證券化原理33-35
• 3.1.3 資產(chǎn)證券化基本運作流程35
• 3.2 信貸資產(chǎn)證券化作用于銀行流動性風險路徑35-37
• 3.2.1 資產(chǎn)證券化管理銀行資產(chǎn)負債35-36
• 3.2.2 資產(chǎn)證券化增強銀行融資能力36
• 3.2.3 資產(chǎn)證券化釋放監(jiān)管資本36-37
• 3.3 資產(chǎn)證券化作用于銀行流動性風險運行機制37-44
• 3.3.1 特殊目的機構(gòu)SPV運行機制37-38
• 3.3.2 資產(chǎn)證券化作用資產(chǎn)負債運行機制38-41
• 3.3.3 資產(chǎn)證券化融資功能運行機制41-42
• 3.3.4 資產(chǎn)證券化釋放監(jiān)管資本運行機制42-44
• 3.4 資產(chǎn)支持證券的流動性分析44-51
• 3.4.1 流動性衡量指標的選取44-45
• 3.4.2 資產(chǎn)支持證券二級市場流動性現(xiàn)狀45-48
• 3.4.3 資產(chǎn)支持證券缺乏流動性原因48-51
• 第4章 資產(chǎn)證券化作用于銀行流動性風險運作效果實證分析51-60
• 4.1 樣本和指標的選取51-53
• 4.1.1 樣本的選取51
• 4.1.2 指標的選取51-53
• 4.2 實證分析過程53-58
• 4.2.1 單位根檢驗53-54
• 4.2.2 協(xié)整檢驗54-58
• 4.2.3 格蘭杰因果檢驗58
• 4.3 實證結(jié)果分析58-60
• 第5章 研究結(jié)論與建議60-63
• 5.1 研究結(jié)論60
• 5.2 相關(guān)建議60-63
• 參考文獻63-66
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文66-67
• 致謝67

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：信貸資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行流動性風險影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：387357