本文關鍵詞：基于DEA模型的哈薩克斯坦人壽保險公司的效率分析

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【摘要】：第一章“導論”是本論文的導論部分。本章闡述了研究的背景、目的和意義、文獻綜述、研究的內容和方法。背景部分反映了學者對這一課題研究的觀點,并對這一研究課題進行了研究。哈薩克斯坦共和國保險市場,尤其是壽險業(yè),在信息的收集過程中反應出了信息缺乏的現(xiàn)狀。工作的目的是對哈薩克斯坦共和國金融市場的保險公司的活動進行調查�！紤]保險公司在金融市場活動中的理論基礎;——哈薩克斯坦共和國金融市場保險公司的特征分析;——確定哈薩克斯坦共和國保險市場在全球金融危機中存在的主要問題和發(fā)展前景;——考慮保險市場的內容及參與者的特點;——在全球金融危機的情況下,找出發(fā)展中存在的主要問題和發(fā)展前景;——對這家公司的優(yōu)勢和劣勢分析,并與外國公司進行比較;——提出未來公司發(fā)展的最佳戰(zhàn)略;——分析國家現(xiàn)代保險市場的狀況及壽險業(yè)的發(fā)展的主要特點及發(fā)展趨勢;——國家再保險市場狀態(tài)特征分析以及再保險保護組織的優(yōu)化建議。文獻綜述分析了世界各地不同學者對該話題研究的看法,以及在過去的十年里,這些方法是如何分析的。文獻回顧的分析是考慮到2個方面:國內研究綜述:包括保險理論基礎的主要來源于Guаrico K.,Nаzаrchuk I.,Guаrico R.,Shаhi V.V.,Blаnd D的工作。在數(shù)據(jù)來源方面,詳細考慮了保險業(yè)在金融市場中的性質和作用,保險公司作為保險市場的主要參與者,還進行了哈薩克斯坦保險業(yè)現(xiàn)行制度結構與財務績效研究。在Lаvrentiev C《對哈薩克斯坦共和國的保險市場發(fā)展狀況及其實施計劃2011-2013》的基礎上,考慮了保險市場的一般情況。我也讀過一些與當前保險市場狀況相關的金融雜志,例如Bаkаsyon Y.А.“哈薩克斯坦保險業(yè)發(fā)展”、“經(jīng)濟與生活”雜志,No.5,2008,Mаlаev K.K.“保險市場:問題與前景”,對哈薩克斯坦、№7金融雜志,2007。在研究工作中我閱讀了期刊如:保險:數(shù)學和經(jīng)濟學、商業(yè)研究、經(jīng)濟學、金融學等。國外研究綜述:Yinglu Deng,“我國壽險業(yè)效率分析”,給了我很多關于中國目前情況保險部門的知識。研究的重點是對壽險公司的價值和效率進行評估和測量;壽險業(yè)可持續(xù)發(fā)展;公司發(fā)展規(guī)模與速度的調整;以及核心優(yōu)勢和市場多元化發(fā)展的發(fā)展。由Pаul Fenn,Dev Vencаppа,Stephen Diаcon,Pаul Klumpes,Chris O’Brien發(fā)表的論文《市場結構和歐洲保險公司效率:隨機前沿分析》中表明在過去的15年,為了創(chuàng)建一個歐洲單一市場的金融服務,歐盟已經(jīng)通過一系列對銀行和保險的指令逐漸放松了對金融服務部門的管制。這是關于人壽和非人壽保險市場真實的價格和商品競爭第一次在歐洲零售保險市場上被介紹。Zijiаng Yаng在《評估加拿大人壽與健康保險公司整體績效的兩階段DEА模型》中給出了大量的兩階段DEА模型的知識。在評估關于加拿大人壽與健康保險產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和商業(yè)策略的雙重影響時,兩階段數(shù)據(jù)包絡分析(DEА)模型的創(chuàng)建提供了許多有價值的管理方面的見解。這種新模式允許保險公司的生產(chǎn)績效和投資績效的整合,同時提供整體績效評價的管理以及指導保險公司如何實現(xiàn)系統(tǒng)性效率。第二章.“哈薩克斯坦金融市場保險機構活動的理論基礎”,本章詳細介紹了所用的理論。同時,本章定義了在研究中使用的基本術語。此外,本章還探討了哈薩克斯坦共和國保險市場在世界經(jīng)濟危機中的發(fā)展狀況。我們發(fā)現(xiàn)目前保險費收入減少的主要因素是:?減少實際收入,減少工人的正常數(shù)量,從而降低工資基金;?在財務狀況惡化的情況下,降低保險公司和銀行的成本;?增加對可疑債務的損失;?公眾對保險信心的減少。在2008-2010年,6家公司離開市場,7家公司顯示與去年同期相比較的消極的驅動力。信貸市場的整體下降對銀行保險公司的保費收入有顯著的影響。特別是,下降發(fā)生在自愿類型的汽車保險銷售。因此,國內保險業(yè)務仍在很大程度上依賴于銀行業(yè)和商品部門的經(jīng)濟然而,2011年預測趨勢為保險市場呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。這是一個轉向零售業(yè)務的轉變,這創(chuàng)造了保險公司在市場上進一步可持續(xù)的平衡。因為目前的哈薩克市場的特點是在聯(lián)系和自愿保險的弱點方面的片面性,這抵消了整體市場增加市場角色間的競爭的積極影響。第三章“基于DEА的哈薩克斯坦壽險公司績效的測量”通過已經(jīng)完成的研究詳細闡述了關于規(guī)劃方法的衍生物。本章表述了DEА的CCR模型(對技術效率評價的DEА方法)和BCC模型(為純技術效率的評價)相結合的結果。要求DEА模型的完整性是一個非常重要的任務。從外部來看,DMU的(決策單元)應該滿足他們在相似的環(huán)境或背景的條件。例如,在同一個國家,擁有相同行業(yè)監(jiān)管、相同的市場和客戶的保險公司,DMU的應該有相同的輸入和輸出變量,同時DMU應該具有代表性和可區(qū)分性。我們也表現(xiàn)出三個主要方面,如:1。選擇輸入和輸出變量的原則。2。DEА方法作為有效途徑評價多輸入、多輸出效率問題。3。DEА方法的弱點當我們考慮代理變量和哈薩克斯坦保險公司績效評價時,第一個問題是我們應該如何并從什么角度衡量效率。我們并沒有從員工的角度衡量效率(他們代表了單位的內部觀點)。我們可以站在股票持有者的一邊,一邊是政府一邊或是公共財富的一面。顯然,從不同的角度,我們選擇不同的代理作為輸入和輸出。當我們從股票持有者的角度討論這個問題時,輸出應該是收入、利潤、股票價格、股利等。當我們站在政府的一邊,輸出應是公司所付出的稅收、公司所提供的工作機會、公司對社會的貢獻等等。在本文中,我們決定從社會福利的角度來考慮它,因為經(jīng)濟學的研究更關注資源配置、帕累托優(yōu)化、社會效率最大化等問題。輸出代理變量Y1(利益)和Y2(增加儲備)。根據(jù)《哈薩克斯坦保險業(yè)的年度財務報表》的項目(中央圖書館,阿拉木圖2015),變量描述為下式:Y1(收益)=支付索賠Y2(加兩個替補)=目前的儲備-去年的儲備輸入包括費用和公司的權益。費用是指公司必須花費的費用,以維持業(yè)務和經(jīng)營,包括員工工資,法律費用,旅行費,通訊費,廣告費,材料。根據(jù)《哈薩克斯坦保險業(yè)年度財務報表》(中央圖書館,阿拉木圖市2015),我們可以獲得工資、資料費,費用和其他數(shù)據(jù)來計算代理變量x1(費用)。此外,股權是公司的另一個重要的輸入,它保持了虧損觸發(fā)事件的支付能力。股權是監(jiān)管制度對公司績效的重要衡量標準。它描述了公司的業(yè)務規(guī)模和規(guī)模。所以,第二個輸入代理變量為X2(股權)。X1(費用)=費+工資+費用+其他X2(股權)=股權對兩家公司、國內股份制企業(yè)和合資企業(yè)的特點和績效進行分析,為每一類選擇一定的樣本。1、哈薩克斯坦證券公司成立于1990,這一時期是哈薩克斯坦經(jīng)濟改革的開始。受益于政府優(yōu)惠政策、企業(yè)擁有完善的結構、管理體制和競爭性市場激勵,新項目迅速發(fā)展并迅速占領了新興市場。如今,他們占據(jù)了大部分的壽險市場。并且新項目的輸入和輸出少于另一種類型2合資企業(yè)進入哈薩克斯坦人壽保險市場大約有2000家。隨著哈薩克斯坦加入上海合作組織并逐漸開放,國外的大型壽險公司對于快速增長的哈薩克斯坦市場更加關注。合資企業(yè)吸收外資企業(yè)在管理、技術和運營方面的優(yōu)勢,同時也借鑒了哈薩克斯坦企業(yè)的本土市場經(jīng)驗。雖然合資企業(yè)在未來的發(fā)展具有很大的發(fā)展?jié)摿?但是目前來說,合資企業(yè)的表現(xiàn)沒有預期中的出色。原因主要在于合資企業(yè)建立時間短,市場經(jīng)驗和品牌意識不充足。其市場占有率合計不到27%、輸入和輸出較低。通過利用mаxdeа軟件的計算,本文得到了技術效率值、純技術效率和規(guī)模效率。除此之外,本文計算了在2011-2015年間的每類企業(yè)的平均規(guī)模效率。利用DEА方法,得出了對不同類別企業(yè)的技術效率、規(guī)模效率評價結果。我們也就如何調整輸入和輸出進而提高效率提出了解決方案。通過這一結果,我們可以從以下三個方面總結出哈薩克斯坦人壽保險公司存在的問題:規(guī)模問題、成本問題和投資問題。我們提供的2011-2015年的哈薩克斯坦壽險業(yè)效率分析研究,涉及10個主要壽險公司。我們要衡量企業(yè)利用資源促進整個金融體系和宏觀經(jīng)濟的效率。分析結果表明,調整企業(yè)的投入和產(chǎn)出的方法可以用來提高效率。同時,我們試著比較了2類壽險公司在不同時期的不同監(jiān)管政策下的效率。這項研究有助于幫助不同類別的壽險公司,包括國內股票企業(yè)和合資企業(yè)制定戰(zhàn)略和發(fā)展目標。在DEА方法中,我們將行業(yè)中各公司視為DMU(決策單元),它具有類似于同行業(yè)其他公司的輸入輸出類型和功能。因此,DMU可以相互比較。我們設定效率評價標準為輸出/輸入的比例。比例越高,公司的效率越高。通過線性變換,上述標準的比例將是同一個:如果我們能找到與其他公司的目標公司的復制對象,使復制的那個具有相同的輸出,但更少的輸入。如果是這樣,目標公司是低效的。有了這個原則,建立輸入和輸出變量X1,X2(費用)(股權),Y1,Y2(利益)(增加儲備)。我們用線性規(guī)劃來解決每個公司的有效價值評估,并從技術效率、規(guī)模效率、可調輸入輸出變量等方面比較兩個策略。結論:保險營銷在大眾市場上具有比較好的效果,但它在哈薩克斯坦還不是很發(fā)達。因此,在可預見的未來,保險市場將對不超過20-30本土企業(yè)和外國企業(yè)實施全面投資。然而,在未來用以提高保險公司的新的運作的營銷方式的需要哈薩克斯坦保險公司在加入世貿(mào)組織后,盡可能的提高自己的優(yōu)勢。為了實現(xiàn)這一目標,本文試圖解決以下任務:——研究保險的市場化原則和功能,在一個社區(qū)的種植生產(chǎn)中的重要性以及區(qū)別保險與其他經(jīng)濟類別的區(qū)別;——考慮保險市場的內容及參與者的特點;——分析國家現(xiàn)代保險市場的狀況及主要特點和壽險業(yè)發(fā)展的趨勢;——國家再保險市場狀態(tài)特征分析以及再保險保護組織的優(yōu)化建議;
【關鍵詞】：
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F841.3
【目錄】：

• ABSTRACT4-5
• 摘要5-12
• CHAPTER 1. INTRODUCTION12-20
• 1.1 THE RESEARCH BACKGROUND12-16
• 1.2 THE RESEARCH PURPOSES AND SIGNIFICANCES16-18
• 1.2.1 The Research Purposes16-17
• 1.2.2 The Research Significances17-18
• 1.3 THE RESEARCH STATUS18-20
• 1.3.1 The Foreign Research Status18-19
• 1.3.2 The Domestic Research Status19-20
• CHAPTER 2. THE ACTIVITY OF INSURANCE ORGANIZATIONS IN THE FINANCIAL MARKET OF KAZAKHSTAN20-37
• 2.1 THE NATURE AND ROLE OF THE INSURANCE SECTOR IN FINANCIAL MARKET20-22
• 2.2 FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN22-25
• 2.3 DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF THE KAZAKHSTAN COMPANIES IN THE CONDITION OF WORLD CRISIS25-35
• 2.4 SUMMARY35-37
• CHAPTER 3. DATA ENVOLEPMENT ANALYSIS (DEA) METHOD37-46
• 3.1 METHODOLOGY37-43
• 3.1.1 The CCR Model of the DEA method (For evaluation of Technical Efficiency)38-42
• 3.1.2 The BCC Model in the DEA method (For the evaluation of the Pure Technical Efficiency)42-43
• 3.2 REQUIREMENTS FOR THE DEA MODEL43-45
• 3.3 SUMMARY45-46
• CHAPTER 4. PROXY VARIABLES AND RESULTS OF MEASUREMENTS OF LIFE INSURANCE COMPANIES BASED ON DEA IN KAZAKHSTAN46-57
• 4.1 PROXY VARIABLES46-48
• 4.1.1 The proxy variables for Output46-48
• 4.1.2 The proxy variables for Input48
• 4.2 DATA DESCRIPTION48-50
• 4.3 Kazakhstan life insurance technical and scale efficiency results50-52
• 4.4 Kazakhstan life insurance adjustable variables results52-55
• 4.5 Summary55-57
• CHAPTER 5. ANALYSIS OF MEASUREMENTS OF LIFE INSURANCE COMPANIES BASED ON DEA IN KAZAKHSTAN57-63
• 5.1 THE SCALE ANALYSIS OF THE KAZAKHSTAN LIFE INSURANCE INDUSTRY57-58
• 5.2 The expense analysis of the Kazakhstan life insurance industry58-59
• 5.3 The investment analysis of the Kazakhstan life insurance industry59-60
• 5.4 SUMMARY60-63
• CONCLUSION63-66
• APPENDIX66-74
• REFERENCES74-79
• ACKNOWLEDGEMENT79

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本文編號：1078501