信用風(fēng)險是金融風(fēng)險中最重要的風(fēng)險之一,其源于交易雙方的信息不對稱,會隨著信用交易的擴(kuò)大而變得更加突出和嚴(yán)重。自2007年美國次貸危機(jī)以來,企業(yè)和監(jiān)管部門都將信用風(fēng)險評估和管理置于重要位置。巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會于2010年9月12日啟動了《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》,提出了更高的資本要求,商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范工作可據(jù)此框架展開。為了參與全球競爭、融入世界,并躋身世界領(lǐng)先銀行之列,中國銀行業(yè)需要適應(yīng)巴塞爾新資本協(xié)議的要求,盡快達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。為此,提高銀行信用風(fēng)險管理水平勢在必行。Y銀行成立于2007年,定位于服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”,致力于成為先進(jìn)大型零售商業(yè)銀行。2016年Y銀行在香港聯(lián)交所主板上市,目前正在籌劃回歸A股。在此背景下,Y銀行能夠?qū)崿F(xiàn)從規(guī)模銀行向價值銀行的轉(zhuǎn)型,從高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長,必須依靠精細(xì)化的信用風(fēng)險管理,來確保持續(xù)安全運(yùn)營以及利益相關(guān)者收益。因此,研究信用風(fēng)險管理具有相當(dāng)重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。面對嚴(yán)峻的市場環(huán)境和監(jiān)管壓力,商業(yè)銀行如何用有限的資本支撐其相對龐大的信貸規(guī)模進(jìn)而獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。研究認(rèn)為應(yīng)用風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率(簡稱RAROC)模型是...

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【學(xué)位級別】：碩士

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中文摘要
Abstract
緒論
    一、研究的背景
    二、研究的目的和意義
        (一)研究的目的
        (二)研究的意義
    三、國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        (一)國外研究現(xiàn)狀
        (二)國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        (三)國內(nèi)外研究評述
    四、研究內(nèi)容及方法
        (一)研究內(nèi)容
        (二)研究方法
第一章 相關(guān)概念及理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的相關(guān)概念
        一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險的概念
        二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險的主要表現(xiàn)形式
        三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要內(nèi)容
    第二節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)
        一、逆向選擇理論
        二、投資組合理論
        三、信息不對稱理論
    第三節(jié) RAROC模型概述
        一、RAROC模型的基本概念
        二、RAROC模型的內(nèi)涵
        三、RAROC模型當(dāng)前實(shí)踐概況
    本章小結(jié)
第二章 Y銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀
    第一節(jié) Y銀行發(fā)展現(xiàn)狀
        一、Y銀行簡介
        二、Y銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況簡介
    第二節(jié) Y銀行信用風(fēng)險現(xiàn)狀分析
        一、客戶貸款及墊款和貸款承諾
        二、按擔(dān)保方式劃分的不良貸款結(jié)構(gòu)
        三、按逾期期限劃分的逾期貸款結(jié)構(gòu)
        四、貸款五級分類分布情況
    第三節(jié) Y銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀
        一、構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系
        二、風(fēng)險管理組織架構(gòu)
        三、總體信用風(fēng)險情況
        四、各業(yè)務(wù)種類信用風(fēng)險管理情況
    本章小結(jié)
第三章 基于RAROC模型的Y銀行信用風(fēng)險管理分析
    第一節(jié) 模型的選用
        一、國際通用形式
        二、銀保監(jiān)會使用形式
        三、Y銀行當(dāng)前使用形式
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)的選取
        一、經(jīng)濟(jì)資本數(shù)據(jù)選取
        二、凈利潤數(shù)據(jù)選取
    第三節(jié) 數(shù)據(jù)的處理
        一、RAROC的計(jì)算
        二、RAROC同業(yè)對比
    第四節(jié) RAROC模型在Y銀行的運(yùn)用實(shí)踐
        一、Y銀行RAROC模型在資本配置中的運(yùn)用
    本章小結(jié)
第四章 Y銀行信用風(fēng)險管理存在的問題及分析
    第一節(jié) 信用風(fēng)險管理理念傳導(dǎo)不暢
        一、傳導(dǎo)貫徹逐級弱化
        二、認(rèn)識程度不均衡
        三、基層員工理解不深入
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)處理效果有待提高
        一、數(shù)據(jù)提取缺乏準(zhǔn)確性和及時性
        二、數(shù)據(jù)加工效率和計(jì)量結(jié)果可比性不高
        三、數(shù)據(jù)延續(xù)性及時效性有待加強(qiáng)
    第三節(jié) 信用風(fēng)險模型計(jì)量方法不完善
        一、內(nèi)部評級系統(tǒng)尚未使用高級法
        二、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱
        三、計(jì)量技術(shù)不完善
    第四節(jié) 信用風(fēng)險工具應(yīng)用流于表面
        一、負(fù)的EVA使后續(xù)績效考核難以深入
        二、未形成以RAROC為核心的績效考核體系
        三、信用風(fēng)險管理工具的實(shí)施讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展
        四、信用風(fēng)險管理工具應(yīng)用范圍過窄
    本章小結(jié)
第五章 Y銀行信用風(fēng)險管理優(yōu)化對策
    第一節(jié) 提升風(fēng)險管理價值觀
    第二節(jié) 建立健全數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系
        一、確保數(shù)據(jù)提取的準(zhǔn)確性和及時性
        二、提升數(shù)據(jù)加工效率和計(jì)量結(jié)果可比性
        三、強(qiáng)化數(shù)據(jù)延續(xù)性及時效性
    第三節(jié) 提高風(fēng)險計(jì)量能力
        一、改進(jìn)內(nèi)部評級系統(tǒng)
        二、夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
        三、完善計(jì)量技術(shù)
    第四節(jié) 強(qiáng)化RAROC剛性約束
        一、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本管理
        二、完善以資本報酬率為核心的績效考核體系
        三、有效推進(jìn)信用風(fēng)險管理工具的落實(shí)
        四、以順暢的流程管理促進(jìn)信用風(fēng)險工具的應(yīng)用
    本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文



本文編號：3840817