發(fā)布時(shí)間：2018-02-16 04:56

  本文關(guān)鍵詞： 分段多變點(diǎn)同時(shí)檢測 二分段小波分析 回歸分析 原油價(jià)格 黃金價(jià)格　出處：《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：原油和黃金的價(jià)格關(guān)系被廣泛研究.很多文獻(xiàn)都指出原油價(jià)格和黃金價(jià)格之間在一定時(shí)間內(nèi)存在因果關(guān)系.這里通過運(yùn)用分段多變點(diǎn)同時(shí)檢測方法和二分段小波分析的方法去尋找原油價(jià)格和黃金價(jià)格的變點(diǎn).進(jìn)一步通過回歸的方法去尋找原油價(jià)格和黃金價(jià)格之間的相關(guān)關(guān)系以及這兩者關(guān)系變化的時(shí)間.從而得到了如下結(jié)論:原油價(jià)格波動的改變先于黃金價(jià)格波動的改變,而黃金價(jià)格波動的改變又先于原油價(jià)格和黃金價(jià)格相關(guān)關(guān)系的改變.
[Abstract]:The price relationship between crude oil and gold has been extensively studied. Many literatures have pointed out that there is a causal relationship between crude oil price and gold price within a certain period of time. The analytical method is used to find the change point of crude oil price and gold price. The correlation between crude oil price and gold price and the time of the change of these two relations are found by regression method. The following results are obtained. Conclusion: the fluctuation of crude oil price is prior to the change of gold price fluctuation. The change of gold price is prior to the change of the relation between crude oil price and gold price.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(11101397)資助
【分類號】：F764.1;F831.54

【參考文獻(xiàn)】

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1 張瑩;胥莉;陳宏民;;石油與黃金產(chǎn)業(yè)價(jià)格聯(lián)動關(guān)系研究[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2007年07期

2 陳希孺;變點(diǎn)統(tǒng)計(jì)分析簡介[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;1991年02期

3 秦鵬;繆柏其;;基于廣義指數(shù)預(yù)報(bào)因子的石油價(jià)格預(yù)測模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年08期

4 馬立娟;劉森W，

本文編號：1514710