本文關(guān)鍵詞：貸款RAROC模型定價(jià)與銀行定價(jià)比較研究

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【摘要】：本文從商業(yè)銀行貸款定價(jià)的基本理論、西方銀行的貸款定價(jià)實(shí)踐出發(fā),結(jié)合中國(guó)實(shí)際,提出基于RAROC的定價(jià)思路,并從信用風(fēng)險(xiǎn)和客戶回報(bào)等方面對(duì)定價(jià)模型進(jìn)行改進(jìn),構(gòu)建基于客戶關(guān)系的RAROC定價(jià)模型;通過(guò)某行貸款數(shù)據(jù)的實(shí)證分析,比較基于RAROC的模型定價(jià)與某行的實(shí)際定價(jià)。結(jié)果表明,基于RAROC的定價(jià)模型考慮到了預(yù)期損失與非預(yù)期損失對(duì)貸款的影響,能反映銀行的資本成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資金成本和經(jīng)營(yíng)成本等;基于RAROC的定價(jià)模型有助于銀行優(yōu)化資本管理,提高貸款收益,提高績(jī)效考核科學(xué)性,應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
【作者單位】： 中國(guó)工商銀行江蘇省分行;
【關(guān)鍵詞】： 利率市場(chǎng)化 RAROC 客戶關(guān)系 貸款定價(jià) 動(dòng)態(tài)定價(jià)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.4
【正文快照】： 一、導(dǎo)論2013年7月20日起,全面放開(kāi)金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制。此次貸款利率管制的全面放開(kāi)是中國(guó)利率市場(chǎng)化改革的又一重大舉措。對(duì)金融機(jī)構(gòu)尤其是商業(yè)銀行而言,貸款利率下限的取消賦予了商業(yè)銀行更多的自主定價(jià)權(quán),銀行業(yè)資金定價(jià)差異化趨勢(shì)將日漸明朗,銀行的經(jīng)營(yíng)模式也將體現(xiàn)差

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