本文關鍵詞：貸款RAROC模型定價與銀行定價比較研究

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【摘要】：本文從商業(yè)銀行貸款定價的基本理論、西方銀行的貸款定價實踐出發(fā),結合中國實際,提出基于RAROC的定價思路,并從信用風險和客戶回報等方面對定價模型進行改進,構建基于客戶關系的RAROC定價模型;通過某行貸款數(shù)據(jù)的實證分析,比較基于RAROC的模型定價與某行的實際定價。結果表明,基于RAROC的定價模型考慮到了預期損失與非預期損失對貸款的影響,能反映銀行的資本成本、風險成本、資金成本和經(jīng)營成本等;基于RAROC的定價模型有助于銀行優(yōu)化資本管理,提高貸款收益,提高績效考核科學性,應對市場競爭。
【作者單位】： 中國工商銀行江蘇省分行;
【關鍵詞】： 利率市場化 RAROC 客戶關系 貸款定價 動態(tài)定價
【分類號】：F224;F832.4
【正文快照】： 一、導論2013年7月20日起,全面放開金融機構貸款利率管制。此次貸款利率管制的全面放開是中國利率市場化改革的又一重大舉措。對金融機構尤其是商業(yè)銀行而言,貸款利率下限的取消賦予了商業(yè)銀行更多的自主定價權,銀行業(yè)資金定價差異化趨勢將日漸明朗,銀行的經(jīng)營模式也將體現(xiàn)差

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