發(fā)布時(shí)間：2017-09-15 04:15

  本文關(guān)鍵詞：我國(guó)銀行存款業(yè)務(wù)差異化定價(jià)策略研究

  更多相關(guān)文章： 存款業(yè)務(wù) 差異化定價(jià)與收益優(yōu)化 因子分析 Logistic回歸分析

【摘要】：始于上世紀(jì)80年代的歐美利率市場(chǎng)化賦予了西方商業(yè)銀行“自主定價(jià)權(quán)”,同時(shí)也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),縮窄了銀行的存貸款利差；而不斷增加的客戶個(gè)性化服務(wù)需求也向銀行提出了產(chǎn)品差異化及提供更多個(gè)性化服務(wù)的要求；在新的市場(chǎng)環(huán)境中,我國(guó)商業(yè)銀行要想在新的一輪競(jìng)賽中勝出,唯有摒棄原有的利潤(rùn)管理模式,建立新的基于客戶價(jià)值管理的盈利模式。在酒店與民航等其他服務(wù)業(yè)獲得成功的定價(jià)與收益優(yōu)化模型是否可以應(yīng)用于銀行的產(chǎn)品與服務(wù)定價(jià),銀行如何進(jìn)行客戶價(jià)值管理,如何實(shí)現(xiàn)更好的市場(chǎng)細(xì)分,如何判斷客戶對(duì)價(jià)格的反應(yīng)并進(jìn)行最優(yōu)定價(jià)與收益優(yōu)化。 首先,本文從銀行存款產(chǎn)品出發(fā),對(duì)在銀行存款產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)嵭胁町惢▋r(jià)的可行性及具體方法進(jìn)行了理論論證與實(shí)證分析。在對(duì)存款產(chǎn)品的契約性質(zhì)、微觀結(jié)構(gòu)、需求動(dòng)機(jī)和產(chǎn)品分類(lèi)進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,分析總結(jié)出了影響存款產(chǎn)品定價(jià)的31個(gè)主要因素。通過(guò)總結(jié)酒店及民航等其他服務(wù)行業(yè)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),結(jié)合存款產(chǎn)品及其服務(wù)定價(jià)的自身特點(diǎn)找出適合銀行存款產(chǎn)品的定價(jià)與收益優(yōu)化模型。演繹出了競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的Logistic存款產(chǎn)品競(jìng)價(jià)反應(yīng)函數(shù)以及最優(yōu)定價(jià)求解的方法,解決了“如何判斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中客戶對(duì)價(jià)格的反應(yīng)并進(jìn)行最優(yōu)定價(jià)”的問(wèn)題；并提出了基于因子分析的客戶關(guān)系凈值市場(chǎng)細(xì)分模型,解決了“如何量化客戶價(jià)值及支付意愿”以及“如何在客戶價(jià)值研究的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分”的問(wèn)題；建立了基于市場(chǎng)細(xì)分的商業(yè)銀行存款產(chǎn)品差異化定價(jià)體系。 其次,基于850名銀行客戶數(shù)據(jù)對(duì)本文提出的商業(yè)銀行客戶市場(chǎng)細(xì)分方法進(jìn)行了實(shí)證分析,提取了與預(yù)想一致的三個(gè)公因子,分別代表客戶價(jià)值、客戶成本以及客戶忠誠(chéng)度,最后對(duì)三個(gè)公因子按相應(yīng)的權(quán)重加權(quán)求和得到了客戶關(guān)系凈值。通過(guò)信度與效度檢測(cè)驗(yàn)證了模型可以很好的擬合數(shù)據(jù)；以無(wú)利息活期存款為例,分別在無(wú)市場(chǎng)細(xì)分和有市場(chǎng)細(xì)分的假設(shè)條件下,將數(shù)據(jù)分成建模樣本組和檢驗(yàn)樣本組,進(jìn)行了Logistic價(jià)格反應(yīng)函數(shù)的參數(shù)評(píng)估和判斷準(zhǔn)確性檢驗(yàn),實(shí)證了該模型對(duì)樣本的預(yù)測(cè)正確率達(dá)到了90%以上,而且在有市場(chǎng)細(xì)分的情況下,判斷準(zhǔn)確性得到了進(jìn)一步的提高。在此基礎(chǔ)下,對(duì)以上情況分別進(jìn)行了最優(yōu)價(jià)格求解,實(shí)證了存款差異化定價(jià)對(duì)銀行利潤(rùn)的改善。 最后,對(duì)我國(guó)現(xiàn)行條件下商業(yè)銀行如何實(shí)踐存款產(chǎn)品差異化定價(jià)給出了展望建議。通過(guò)理論論證與實(shí)證分析,作者相信,在民航與酒店等其他服務(wù)業(yè)已獲得巨大成功的差異化定價(jià)在銀行業(yè)的應(yīng)用正逢其時(shí)。鑒于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性,我們需要花費(fèi)更多地時(shí)間去研究與實(shí)踐。
【關(guān)鍵詞】：存款業(yè)務(wù) 差異化定價(jià)與收益優(yōu)化 因子分析 Logistic回歸分析
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-13
• 第1章 緒論13-23
• 1.1 論文研究背景與意義13-14
• 1.2 文獻(xiàn)綜述14-19
• 1.2.1 國(guó)外銀行卡差異化定價(jià)理論綜述14-16
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)銀行卡差異化定價(jià)理論綜述16-19
• 1.3 研究目的及內(nèi)容19-21
• 1.3.1 研究目的19
• 1.3.2 研究?jī)?nèi)容19-21
• 1.4 研究方法及不足21-22
• 1.4.1 研究方法21
• 1.4.2 研究不足21-22
• 1.5 研究創(chuàng)新點(diǎn)22-23
• 第2章 我國(guó)銀行存款業(yè)務(wù)差異化定價(jià)理論基礎(chǔ)23-43
• 2.1 我國(guó)銀行存款業(yè)務(wù)概述23-29
• 2.1.1 存款業(yè)務(wù)的契約性質(zhì)24-26
• 2.1.2 存款業(yè)務(wù)的微觀結(jié)構(gòu)26-27
• 2.1.3 存款業(yè)務(wù)的需求27-29
• 2.2 我國(guó)銀行存款業(yè)務(wù)差異化定價(jià)概述29-40
• 2.2.1 存款業(yè)務(wù)定價(jià)現(xiàn)狀分析31-37
• 2.2.2 差異化定價(jià)的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理37-40
• 2.3 存款業(yè)務(wù)差異化定價(jià)的可行性分析40-42
• 2.4 本章小結(jié)42-43
• 第3章 我國(guó)銀行存款業(yè)務(wù)差異化定價(jià)模型提出43-62
• 3.1 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的存款業(yè)務(wù)定價(jià)反應(yīng)函數(shù)與收益優(yōu)化模型43-50
• 3.1.1 存款業(yè)務(wù)定價(jià)與收益優(yōu)化研究43-46
• 3.1.2 存款業(yè)務(wù)定價(jià)與收益優(yōu)化模型的建立46-50
• 3.2 我國(guó)銀行客戶市場(chǎng)細(xì)分的模型研究50-58
• 3.2.1 我國(guó)銀行客戶市場(chǎng)細(xì)分研究50-53
• 3.2.2 基于因子分析的客戶關(guān)系凈值市場(chǎng)細(xì)分模型53-58
• 3.3 我國(guó)銀行不同細(xì)分市場(chǎng)的差異化定價(jià)研究58-61
• 3.3.1 標(biāo)價(jià)定價(jià)與定制定價(jià)研究58
• 3.3.2 基于細(xì)分市場(chǎng)的商業(yè)銀行差異化定價(jià)體系的建立58-61
• 3.4 本章小結(jié)61-62
• 第4章 我國(guó)銀行存款業(yè)務(wù)差異化定價(jià)實(shí)證分析62-84
• 4.1 我國(guó)銀行客戶市場(chǎng)細(xì)分實(shí)證分析62-71
• 4.1.1 客戶數(shù)據(jù)的選取62-63
• 4.1.2 數(shù)據(jù)分析及效果檢測(cè)63-67
• 4.1.3 效度分析及結(jié)果解釋67-70
• 4.1.4 基于客戶關(guān)系凈值的客戶市場(chǎng)細(xì)分70-71
• 4.2 我國(guó)銀行無(wú)利息活期存款差異化定價(jià)實(shí)證分析71-82
• 4.2.1 無(wú)市場(chǎng)細(xì)分Logistic價(jià)格反應(yīng)函數(shù)評(píng)估與最優(yōu)定價(jià)73-76
• 4.2.2 市場(chǎng)細(xì)分后Logistic價(jià)格反應(yīng)函數(shù)評(píng)估與最優(yōu)定價(jià)76-82
• 4.3 本章小結(jié)82-84
• 第5章 結(jié)論與展望84-86
• 5.1 研究結(jié)論84
• 5.2 研究展望84-86
• 參考文獻(xiàn)86-90
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文90-91
• 致謝91

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：854246