本文關(guān)鍵詞：RAROC貸款定價(jià)模型的改進(jìn)與應(yīng)用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化改革取得重大進(jìn)展和改革攻堅(jiān)階段的到來(lái),中國(guó)金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放以及巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)量化的要求,中國(guó)的商業(yè)銀行開(kāi)始不得不面臨一個(gè)更為復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境:競(jìng)爭(zhēng)激烈、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)蕩和資本監(jiān)管嚴(yán)格。在這種情況下,以往利率管制背景下的傳統(tǒng)的粗放且隨意的貸款定價(jià)方法必然將會(huì)面臨被淘汰的局面。而在利率市場(chǎng)化后究竟如何對(duì)貸款進(jìn)行定價(jià)才能將風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行合理匹配,并將貸款定價(jià)與巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)風(fēng)險(xiǎn)量化的要求相結(jié)合,這些問(wèn)題開(kāi)始越來(lái)越迫切地需要中國(guó)商業(yè)銀行予以解決。因此,研究滿足各方需求的貸款定價(jià)方法對(duì)面臨利率市場(chǎng)化改革逐步深化局面的中國(guó)商業(yè)銀行以及對(duì)中國(guó)總體金融市場(chǎng)的繁榮與發(fā)展都具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。而本文則主要依據(jù)RAROC貸款定價(jià)模型,對(duì)其局限與不足進(jìn)行探討,并試圖予以改進(jìn),最后在新模型的實(shí)際運(yùn)用方面提出意見(jiàn)和建議。本文首先介紹了RAROC貸款定價(jià)的初始模型,并在闡述RAROC定價(jià)模型的核心思想和計(jì)算RAROC值的基本公式后,推導(dǎo)出基于RAROC的貸款定價(jià)公式。然后對(duì)其進(jìn)行了評(píng)述,并指出:初始的RAROC定價(jià)沒(méi)有考慮銀行從銀企整體關(guān)系中獲得的巨大利益,忽略其對(duì)貸款定價(jià)的影響,對(duì)此文章提出了完善的思路。其后,在上述理論分析和定量計(jì)算的基礎(chǔ)上,將客戶整體關(guān)系的思想引入了RAROC模型,對(duì)客戶整體關(guān)系進(jìn)行了可行的量化,并給出了改進(jìn)后的RAROC計(jì)算公式。對(duì)改進(jìn)后的計(jì)算公式,分解了其各組成要素,并對(duì)各要素進(jìn)行了定量分析。最后,使用案例演示利用模型進(jìn)行貸款定價(jià)的方法,展示了初始和改進(jìn)的模型計(jì)算出的利率差異,并進(jìn)行了前后的對(duì)比分析,有效地展現(xiàn)了改進(jìn)后的RAROC模型在資本配置、風(fēng)險(xiǎn)管理和利用客戶關(guān)系而產(chǎn)生的優(yōu)勢(shì)。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 RAROC定價(jià)模型 經(jīng)濟(jì)資本 客戶關(guān)系
【學(xué)位授予單位】：暨南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 1 緒論6-12
• 1.1 選題的背景及其意義6-8
• 1.2 文獻(xiàn)綜述8-11
• 1.3 研究思路和主要特點(diǎn)11-12
• 2 RAROC定價(jià)理論思想及評(píng)述12-16
• 2.1 RAROC貸款定價(jià)理論思想12-13
• 2.2 RAROC定價(jià)理論的評(píng)述和完善13-16
• 3 RAROC貸款定價(jià)模型的改進(jìn)16-34
• 3.1 RAROC貸款定價(jià)模型的改進(jìn)分析16-20
• 3.2 改進(jìn)后的RAROC模型20-21
• 3.3 客戶RAROC模型主要因素的計(jì)量21-32
• 3.4 模型改進(jìn)的合理性與前瞻性32-34
• 4 RAROC貸款定價(jià)模型的案例分析34-47
• 4.1 初始RAROC模型定價(jià)34-39
• 4.2 經(jīng)客戶整體收益調(diào)整的RAROC定價(jià)分析39-44
• 4.3 定價(jià)效率比較分析44-47
• 5 應(yīng)用分析與總結(jié)47-50
• 5.1 應(yīng)用分析47-48
• 5.2 總結(jié)48-50
• 參考文獻(xiàn)50-53
• 致謝53

【參考文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：RAROC貸款定價(jià)模型的改進(jìn)與應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：332010