發(fā)布時間：2017-05-24 00:06

  本文關(guān)鍵詞：貨幣政策對風(fēng)險承擔(dān)下商業(yè)銀行效率的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：我國的宏觀調(diào)控政策面臨著國際經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變以及國內(nèi)人口多和體量大的矛盾,尤其是在市場準(zhǔn)入放開、利率市場化推進和存款保險制度推廣等一系列重大政策相繼實施的關(guān)鍵時期,貨幣政策作為政府或中央銀行調(diào)節(jié)經(jīng)濟的手段,對我國經(jīng)濟形態(tài)的變動具有信號指示的作用。通過研究貨幣政策對我國商業(yè)銀行效率的影響,不僅可以為商業(yè)銀行優(yōu)化資源配置和改善經(jīng)營管理策略提供經(jīng)驗數(shù)據(jù),還可以為監(jiān)管機構(gòu)實行有針對性的監(jiān)管措施提供相應(yīng)的理論依據(jù),因此,對我國銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展和金融系統(tǒng)的安全穩(wěn)定具有十分重要的指導(dǎo)意義。結(jié)合貨幣銀行學(xué)、金融學(xué)和經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)理論體系,以我國上市商業(yè)銀行為代表,對我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題和面臨的威脅進行了詳細闡述,為文章的實證分析部分奠定了理論基礎(chǔ)。然后,文章基于2002-2012年我國11家主要上市商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù),利用SBM超效率模型和動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM模型,研究了貨幣政策對風(fēng)險承擔(dān)下我國商業(yè)銀行經(jīng)營效率的影響問題。論文第一部分為導(dǎo)論。介紹了我國商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展和深化改革的相關(guān)背景,從理論和實踐兩個方面說明了研究目的和研究意義,通過系統(tǒng)闡述和分析國內(nèi)外在貨幣政策、風(fēng)險承擔(dān)和銀行效率三個方面的研究動態(tài),選定了本文所采用的研究方法并確定了研究思路,最后對本文的研究內(nèi)容和技術(shù)路線進行了概況和設(shè)計,指出了可能的創(chuàng)新之處。論文第二部分相關(guān)理論分析。從銀行風(fēng)險承擔(dān)、銀行效率和貨幣政策的概念界定出發(fā),在明確各關(guān)鍵概念的準(zhǔn)確含義基礎(chǔ)上,歸納了國內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險承擔(dān)和銀行效率的常用測度方法,探討了貨幣政策效應(yīng)的衡量方式,最后結(jié)合貨幣政策傳導(dǎo)機制理論,總結(jié)了貨幣政策在銀行效率影響因素的研究中所處的位置和影響機制。論文第三部分為我國商業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀、存在問題和面臨的威脅。從銀行業(yè)的資產(chǎn)負債狀況和商業(yè)銀行經(jīng)營原則(即安全性、流動性和風(fēng)險性)的角度出發(fā),采用描述性統(tǒng)計分析方法,對我國商業(yè)銀行目前的經(jīng)營狀況進行了深入分析,闡述了其存在的問題及面臨的威脅。論文第四部分為模型構(gòu)建、指標(biāo)選取及數(shù)據(jù)來源。在國內(nèi)外文獻評述的基礎(chǔ)上,選擇和構(gòu)建SBM超效率函數(shù)模型測度風(fēng)險承擔(dān)下銀行效率和無風(fēng)險承擔(dān)下的銀行效率,并對其分別進行排名;同時建立動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM模型以分析研究實證分析貨幣政策對銀行效率影響;在SBM超效率模型和動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM模型的構(gòu)建基礎(chǔ)上,具體分析了效率測算中投入產(chǎn)出指標(biāo)和相關(guān)影響因素變量的選取;最后對本文所選擇的樣本銀行及數(shù)據(jù)來源進行了詳細說明和解釋。論文第五部分為銀行效率測度及貨幣政策對其影響的實證分析。第一,采用DEA中的SBM超效率模型,選擇稅前利潤、貸款總額和不良貸款額作為產(chǎn)出指標(biāo),采用固定資產(chǎn)凈值、員工人數(shù)和存款總額作為投入指標(biāo),測算了考慮風(fēng)險承擔(dān)和不考慮風(fēng)險承擔(dān)下商業(yè)銀行的效率值,比較了各銀行效率的變化趨勢及不同銀行之間的效率差異,并分析了其變化差異的原因。第二,文章運用動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM模型,采用法定存款準(zhǔn)備金率、短期存款利率和短期貸款利率作為貨幣政策的三個代理指標(biāo),并以它們作為銀行效率影響因素分析的主要解釋變量,同時選取銀行微觀特征變量、市場環(huán)境和宏觀經(jīng)濟狀況三個方面的相關(guān)指標(biāo)作為控制變量,從實證的角度檢驗和分析了貨幣政策對銀行效率的影響。第三,考慮到風(fēng)險承擔(dān)因素對銀行經(jīng)營管理的影響較大,本文利用資本充足率代替基準(zhǔn)模型中的Z值對動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM模型進行了再次驗證,結(jié)果表明模型的穩(wěn)健性較好,說明了實證結(jié)果的準(zhǔn)確性較高,且結(jié)果分析具有較高的說服力。論文第六部分為研究結(jié)論及政策建議。文章在歸納總結(jié)風(fēng)險承擔(dān)下銀行效率測度的結(jié)果及貨幣政策對其影響程度的基礎(chǔ)上,得出了科學(xué)和嚴(yán)謹?shù)难芯拷Y(jié)論,并分析了研究結(jié)論對我國貨幣政策的制定和商業(yè)銀行發(fā)展的啟示性作用,據(jù)此為提高我國商業(yè)銀行經(jīng)營效率、防范銀行風(fēng)險承擔(dān)和促進金融體系穩(wěn)定等方面提出了相關(guān)政策建議,即發(fā)展利率型的貨幣政策傳導(dǎo)機制、推進現(xiàn)代存款保險制度、促進產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展及建立宏微觀相結(jié)合的審慎監(jiān)管機制。文章研究結(jié)果表明:樣本銀行效率水平逐年提高且差異不大,效率水平呈現(xiàn)倒“U”型變化趨勢;貨幣政策對風(fēng)險承擔(dān)下商業(yè)銀行的效率均呈現(xiàn)負向關(guān)系且影響顯著;風(fēng)險承擔(dān)因素對銀行效率的測量十分重要,并且貨幣政策對風(fēng)險承擔(dān)下的銀行效率具有重要影響。因此,從促進經(jīng)濟增長和金融發(fā)展的角度而言,中央銀行進行貨幣政策調(diào)整時,應(yīng)重點審慎監(jiān)管風(fēng)險承擔(dān)下我國商業(yè)銀行的效率問題。
【關(guān)鍵詞】：貨幣政策 風(fēng)險承擔(dān) 銀行效率 SBM模型 GMM模型
【學(xué)位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F822.0;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-13
• 第一章 導(dǎo)論13-24
• 1.1 研究背景13-15
• 1.1.1 現(xiàn)實背景13-14
• 1.1.2 理論背景14-15
• 1.2 研究目的和意義15-17
• 1.2.1 研究目的15-16
• 1.2.2 研究意義16-17
• 1.3 國內(nèi)外研究動態(tài)17-20
• 1.3.1 國外文獻綜述17-18
• 1.3.2 國內(nèi)文獻綜述18-20
• 1.3.3 國內(nèi)外文獻研究評述20
• 1.4 研究思路與方法20-21
• 1.4.1 研究思路20-21
• 1.4.2 研究方法21
• 1.5 研究內(nèi)容和技術(shù)路線21-23
• 1.5.1 研究內(nèi)容21-22
• 1.5.2 技術(shù)路線22-23
• 1.6 論文創(chuàng)新之處23-24
• 第二章 相關(guān)理論基礎(chǔ)24-35
• 2.1 相關(guān)概念界定24-28
• 2.1.1 銀行風(fēng)險承擔(dān)概念界定24
• 2.1.2 銀行效率概念界定24-25
• 2.1.3 貨幣政策概念界定25-28
• 2.2 相關(guān)概念的測度28-32
• 2.2.1 銀行風(fēng)險承擔(dān)的測度28-31
• 2.2.2 銀行效率的測度31-32
• 2.3 貨幣政策傳導(dǎo)機制理論32-35
• 2.3.1 貨幣政策的貨幣傳導(dǎo)機制理論32
• 2.3.2 貨幣政策的信貸傳導(dǎo)機制理論32-33
• 2.3.3 貨幣政策的風(fēng)險承擔(dān)機制理論33-35
• 第三章 我國商業(yè)銀行經(jīng)營現(xiàn)狀與存在問題35-50
• 3.1 我國上市商業(yè)銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀35-46
• 3.1.1 我國上市商業(yè)銀行的基本財務(wù)狀況表現(xiàn)良好35-39
• 3.1.2 我國上市商業(yè)銀行的財務(wù)績效不斷提高39-46
• 3.2 我國商業(yè)銀行存在的問題46-48
• 3.2.1 規(guī)模差異大，發(fā)展不均衡46-47
• 3.2.2 經(jīng)營管理效率低下，自身發(fā)展能力有限47
• 3.2.3 國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)不明確，，法人治理結(jié)構(gòu)不完善47-48
• 3.3 我國商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)48-50
• 3.3.1 經(jīng)營環(huán)境的變化48
• 3.3.2 政策環(huán)境的變化48-49
• 3.3.3 業(yè)務(wù)模式的變化49-50
• 第四章 模型構(gòu)建及指標(biāo)選取50-58
• 4.1 模型選擇與建立50-52
• 4.1.1 SBM超效率函數(shù)模型的選擇50-51
• 4.1.2 動態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM模型的構(gòu)建51-52
• 4.2 指標(biāo)選取52-55
• 4.2.1 效率測算指標(biāo)選取52-53
• 4.2.2 影響因素變量選取53-55
• 4.3 樣本選擇55-56
• 4.4 數(shù)據(jù)來源56-58
• 第五章 銀行效率測度和貨幣政策對其影響實證分析58-69
• 5.1 我國商業(yè)銀行效率的測度及比較58-62
• 5.1.1 風(fēng)險承擔(dān)下的商業(yè)銀行效率測度58-60
• 5.1.2 無風(fēng)險承擔(dān)下的商業(yè)銀行效率測度60-62
• 5.2 風(fēng)險承擔(dān)下的商業(yè)銀行效率比較62-64
• 5.2.1 商業(yè)銀行效率的橫向比較分析62-63
• 5.2.2 商業(yè)銀行自身效率的縱向比較分析63-64
• 5.3 貨幣政策對風(fēng)險承擔(dān)下商業(yè)銀行效率的影響分析64-66
• 5.4 穩(wěn)健性檢驗66-69
• 第六章 研究結(jié)論及政策建議69-72
• 6.1 研究結(jié)論69
• 6.2 政策建議69-72
• 6.2.1 發(fā)展利率型的貨幣政策傳導(dǎo)機制69-70
• 6.2.2 推進現(xiàn)代存款保險制度70
• 6.2.3 促進產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展70-71
• 6.2.4 建立宏微觀相結(jié)合的審慎監(jiān)管機制71-72
• 參考文獻72-75
• 致謝75-76
• 作者簡介76

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前7條

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  本文關(guān)鍵詞：貨幣政策對風(fēng)險承擔(dān)下商業(yè)銀行效率的影響研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：389388