本文關(guān)鍵詞：利率市場化對我國商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響的研究

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【摘要】：隨著我國經(jīng)濟(jì)和金融體制改革的不斷深化,我國利率市場化的道路也在穩(wěn)步推進(jìn)。2015年10月,人民銀行宣布對商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動上限,這標(biāo)志著我國的利率管制基本放開,市場化基本完成。利率市場化將使得金融市場更加完善,資源配置更高效,但是世界各國的經(jīng)驗(yàn)也表明了,利率市場化將是一個(gè)長期而曲折的過程,同時(shí)也隱藏著很多風(fēng)險(xiǎn)。利率市場化極有可能導(dǎo)致金融業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)危機(jī)的產(chǎn)生,美國在利率市場化后小銀行出現(xiàn)倒閉潮,日本在利率市場化后的“泡沫經(jīng)濟(jì)”使日本經(jīng)濟(jì)陷入長達(dá)十年的經(jīng)濟(jì)蕭條。長期的利率管制造成我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理意識不強(qiáng),而能否很好地識別風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)又是商業(yè)銀行在利率市場化的沖擊下能否立足的關(guān)鍵。因此,研究利率化對我國商業(yè)銀行的影響,從而為商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化提供一些建議和參考具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。任何企業(yè)想要穩(wěn)定持續(xù)地發(fā)展,必須具有安全的財(cái)務(wù)狀況,商業(yè)銀行作為一類特殊的企業(yè),當(dāng)然也不例外。因此,本文主要從財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面來分析利率市場化對商業(yè)銀行帶來的影響,希望可以從中探索出一些有效地方法來改善我國商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理水平。本文首先簡要闡述了研究背景,即我國利率市場化的歷史進(jìn)程,表明了本文的研究意義以及研究內(nèi)容。其次,通過梳理國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),了解利率市場化的定義及相關(guān)理論,在前人研究基礎(chǔ)上提出本文的研究方向。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合國際經(jīng)驗(yàn)和我國的實(shí)際情況從資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利性水平、管理水平以及流動性水平這五個(gè)方面確定了銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并選擇凈利差和利率波動水平作為代表利率市場化的指標(biāo),并對于利率市場化對銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響進(jìn)行了初步理論分析。繼而運(yùn)用因子分析和Logistic回歸分析對選取的指標(biāo)進(jìn)行處理,建立商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型,并通過相關(guān)性研究進(jìn)行實(shí)證分析,使用我國商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)來具體研究利率市場化對銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響。最后根據(jù)研究結(jié)果,提出加強(qiáng)我國商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對策和建議,具有較深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)意義。本文通過研究認(rèn)為,如今利率市場化不斷推進(jìn),我國商業(yè)銀行面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)普遍加大。銀行業(yè)長期以來依靠利息收入作為利潤主要來源的模式將難以為繼,利率市場化帶來的存貸利差縮窄將會增加銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。而對于資產(chǎn)規(guī)模偏小,議價(jià)能力較弱的中小銀行來說,除了存貸利差縮窄帶來的影響之外,利率市場化帶來的更頻繁的利率波動也會在一定程度上加大銀行的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這些都將不利于我國銀行健康穩(wěn)定地發(fā)展。對此,本文也在最后提出了相應(yīng)的建議,比如加快金融政策法規(guī)的完善;強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督職能;大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),改善銀行盈利結(jié)構(gòu);實(shí)行多元化戰(zhàn)略和差異化發(fā)展模式以及建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制等等。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 存貸利差 利率波動
【學(xué)位授予單位】：東華大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-10
• 第1章 緒論10-15
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.2 研究主要內(nèi)容及框架12-13
• 1.2.1 研究內(nèi)容12-13
• 1.2.2 研究框架13
• 1.3 本文創(chuàng)新與不足13-15
• 1.3.1 本文的創(chuàng)新13
• 1.3.2 本文的不足13-15
• 第2章 國內(nèi)外研究綜述15-22
• 2.1 利率市場化的定義15
• 2.2 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論15-17
• 2.2.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論15-16
• 2.2.2 資產(chǎn)管理理論16-17
• 2.2.3 負(fù)債管理理論17
• 2.3 我國利率市場化現(xiàn)狀17-19
• 2.4 利率市場化對商業(yè)銀行影響的研究現(xiàn)狀19-20
• 2.4.1 國外研究現(xiàn)狀19
• 2.4.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀19-20
• 2.5 文獻(xiàn)述評20-22
• 第3章 利率市場化以及商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)構(gòu)建22-36
• 3.1 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的界定22
• 3.2 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)選擇22-27
• 3.2.1 資本充足性水平23-24
• 3.2.2 資產(chǎn)質(zhì)量24-25
• 3.2.3 盈利性水平25-26
• 3.2.4 管理水平26
• 3.2.5 流動性水平26-27
• 3.3 利率市場化的衡量指標(biāo)27-32
• 3.3.1 存貸利差水平27-30
• 3.3.2 利率波動水平30-32
• 3.4 利率市場化對商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響的定性分析32-36
• 第4章 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)度量模型的建立36-49
• 4.1 模型選擇36
• 4.2 研究樣本選擇36
• 4.3 因子分析36-43
• 4.4 模型構(gòu)建43-49
• 4.4.1 指標(biāo)體系的建立44-46
• 4.4.2 Logistic回歸分析的基本步驟46-47
• 4.4.3 Logistic模型建立47-49
• 第5章 利率市場化對商業(yè)銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)影響的實(shí)證研究49-59
• 5.1 樣本選擇和變量設(shè)定49-50
• 5.1.1 研究樣本選擇49
• 5.1.2 研究變量設(shè)定49-50
• 5.2 相關(guān)性分析的假設(shè)及檢驗(yàn)50-56
• 5.2.1 變量的描述性統(tǒng)計(jì)50-54
• 5.2.2 假設(shè)提出及檢驗(yàn)方法54
• 5.2.3 假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果54-56
• 5.3 實(shí)證結(jié)果分析56-59
• 5.3.1 存貸利差與銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)56-57
• 5.3.2 利率波動水平與銀行財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)57-59
• 第6章 結(jié)論與政策建議59-63
• 6.1 研究結(jié)論59
• 6.2 政策建議59-63
• 6.2.1 政府的對策59-60
• 6.2.2 商業(yè)銀行的對策60-63
• 參考文獻(xiàn)63-67
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文67-68
• 致謝68

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：637885