【摘要】：當(dāng)前,利息收入是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)收入結(jié)構(gòu)中最主要的組成部分,是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的主要來(lái)源。截至到2017年末,在本文所選取的具有代表性的18家上市商業(yè)銀行中,除民生銀行和上海銀行外(利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為59.99%和57.71%),其余16家上市商業(yè)銀行利息收入占營(yíng)業(yè)收入的比重都在63%水平以上,部分銀行更是達(dá)到了80%水平以上�；跔I(yíng)業(yè)活動(dòng)所產(chǎn)生的收入構(gòu)成來(lái)看,現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行盈利模式仍處于利差主導(dǎo)型階段。我國(guó)利率市場(chǎng)化改革開始于20世紀(jì)90年代中期,在我國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程不斷向前推進(jìn)的大背景下,一方面我國(guó)對(duì)存貸款利率的管制逐步放開,另一方面各商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。在二者綜合的影響之下,我國(guó)商業(yè)銀行存貸利差將會(huì)呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)。在利差主導(dǎo)型盈利模式下,存貸利差收窄將不可避免的對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行息差收入造成影響,進(jìn)而影響到其最終的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)水平。而商業(yè)銀行獲利水平的強(qiáng)弱是其經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平高低的重要表現(xiàn),因此存貸利差收窄會(huì)通過影響商業(yè)銀行的利潤(rùn)水平而對(duì)其經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)生重要的影響。在我國(guó)商業(yè)銀行存貸利差呈現(xiàn)收窄趨勢(shì)的今天,為了更好的為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)可持續(xù)化發(fā)展提供建議,研究存貸利差收窄對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響具有重要的意義,所以本文圍繞利率市場(chǎng)化背景下存貸利差收窄這一特殊視角對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響展開了研究。本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外學(xué)者相關(guān)的研究成果進(jìn)行了回顧和梳理,借此引出本文基于存貸利差收窄的研究視角。在此基礎(chǔ)上,為了研究存貸利差收窄對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響,本文先后對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行存貸利差和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的測(cè)度方法進(jìn)行了確定。并基于測(cè)度方法計(jì)算出的數(shù)值對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行存貸利差變動(dòng)狀況和經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展現(xiàn)狀就行了介紹。然后本文重點(diǎn)對(duì)商業(yè)存貸利差收窄與其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行了理論分析。理論分析表明利差主導(dǎo)型盈利模式下存貸利差收窄對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有負(fù)相關(guān)效應(yīng)。為了驗(yàn)證理論分析得出的結(jié)果,本文選擇了在我國(guó)具有代表性的18家商業(yè)銀行作為研究樣本,通過建立隨機(jī)效應(yīng)面板回歸模型,實(shí)證研究存貸利差收窄對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響。考慮到選取樣本銀行之間存在異質(zhì)性特點(diǎn),本文對(duì)18家上市商業(yè)銀行進(jìn)行了相應(yīng)的分類,進(jìn)而可以對(duì)比分析存貸利差收窄對(duì)不同類型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效影響的差異性。實(shí)證結(jié)果表明:從總體樣本回歸結(jié)果來(lái)看,存貸利差收窄對(duì)我國(guó)商業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效有負(fù)相關(guān)效應(yīng);從分類樣本回歸結(jié)果來(lái)看,存貸利差對(duì)不同類型商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效都具有負(fù)相關(guān)效應(yīng),但影響程度存在差異,具體表現(xiàn)在存貸利差收窄對(duì)大型國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響程度最大,對(duì)城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響程度最小,全國(guó)性股份制商業(yè)銀行受其影響的程度處于二者之間;從所選取的控制變量回歸結(jié)果來(lái)看,銀行資產(chǎn)規(guī)模對(duì)其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響并不顯著,而不良貸款率、資產(chǎn)負(fù)債率、存貸比、收入多元化以及資本充足率對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有一定的影響,其中不良貸款率、資產(chǎn)負(fù)債率、存貸比對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有負(fù)相關(guān)效應(yīng);收入多元化和資本充足率對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效具有正相關(guān)效應(yīng)。為了保證實(shí)證結(jié)果的客觀性和準(zhǔn)確性,本文進(jìn)一步對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行了穩(wěn)健性分析,穩(wěn)健性檢驗(yàn)結(jié)果與實(shí)證結(jié)果具有一致性。最后,本文根據(jù)實(shí)證研究結(jié)果,對(duì)存貸利差收窄背景下我國(guó)商業(yè)銀行如何提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效水平,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)化發(fā)展提出了相應(yīng)的對(duì)策建議。
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.33;F830.42
【圖文】：

逑數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行網(wǎng)站逡逑由圖２－１可以看出以下幾點(diǎn)：首先，由存貸利差變動(dòng)折線圖可以看出，這一逡逑時(shí)期存貸利差水平變化的波動(dòng)性較小，基本處于穩(wěn)定的狀態(tài)水平，沒有出現(xiàn)巨大逡逑波動(dòng)的現(xiàn)象。其次，存貸利差值都處于0水平以上，沒有出現(xiàn)歷史上的負(fù)利差現(xiàn)逡逑象。最后，１９９６－２００４年我國(guó)１年期存貸款基準(zhǔn)利率整體都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但二逡逑者的下降幅度存在差異，表現(xiàn)在１年期存款基準(zhǔn)利率整體下降幅度高于１年期貸逡逑款利率。在這一時(shí)期，我國(guó)商業(yè)銀行存貸利差變動(dòng)整體上呈現(xiàn)擴(kuò)大的變化趨勢(shì)，逡逑商業(yè)銀行依靠息差收入獲得了較高的利潤(rùn)水平。逡逑ｉｔ逡逑６．ＤＸＯ逡逑￣邋￣＊ｒ－邐逡逑ＷＷＷ邋Ｗ逡逑２．ＤＯＤＯ邐邐＂Ａ逡逑令邋令邋令兮夕邋４邋令邋＃逡逑汶邐＆邐＾邐＾逡逑１年期存款墓準(zhǔn)利率》１年期＾款墓準(zhǔn)利竄邐存貨利差逡逑圖２－１邋１９９６－２００４年我國(guó)１年期存貸款基準(zhǔn)利率變動(dòng)趨勢(shì)逡逑１４逡逑

２０ＤＥ邋２００５邐２０１Ｃ邐２０１２邐２０１２邐２２１３邐２０１４邐２Ｄ１５邐２０１６邐２０１７逡逑圖２－２邋２００８－２０１７年５家大型國(guó)有商業(yè)銀行存貸利差變動(dòng)趨勢(shì)逡逑從圖２－２可以看出，我國(guó)大型國(guó)有商業(yè)銀行存貸利差變動(dòng)整體呈現(xiàn)收窄趨逡逑勢(shì)。具體來(lái)看，２００８－２００９年我國(guó)大型國(guó)有商業(yè)銀行存貸利差出現(xiàn)大幅度收窄現(xiàn)逡逑象，其中中國(guó)銀行在２００９年存貸利差值下降到了邋２．邋０４％，處于５家大型國(guó)有商逡逑業(yè)銀行存貸利差值的最低水平。這次存貸利差整體的大幅度收窄與我國(guó)２００８年逡逑為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)所持續(xù)實(shí)施的寬松貨幣政策有關(guān)，如４萬(wàn)億投資的刺激政策。逡逑２００９年之后，我國(guó)大型國(guó)有商業(yè)銀行存貸利差水平整體出現(xiàn)穩(wěn)中回升的趨勢(shì)，逡逑這是一次針對(duì)２００９年特殊存貸利差水平的正常回升。但是，從圖２－２的趨勢(shì)圖逡逑來(lái)看，５家大型國(guó)有商業(yè)銀行的存貸利差水平回升最值也沒有突破其自身在２００８逡逑年的存貸利差水平，所以相對(duì)來(lái)說，存貸利差水平仍然是收窄的趨勢(shì)。自２０１４逡逑年開始

２００Ｓ邐２Ｄ０９邐２０１０邐２０１１邐２０１２邐２０１３邐２０１４邐２０１５邐２０１６邐２０１７逡逑圖２－３邋２００８－２０１７年８家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行存貸利差變動(dòng)趨勢(shì)逡逑從圖２－３可以看出，我國(guó)８家全國(guó)性股份制上市商業(yè)銀行存貸利差變動(dòng)趨勢(shì)逡逑與５家大型國(guó)有商業(yè)銀行基本一致，即存貸利差總體出現(xiàn)收窄趨勢(shì)。在８家全國(guó)逡逑性股份制商業(yè)銀行中，招商銀行存貸利差水平在整體收窄過程中沒有出現(xiàn)較大的逡逑波動(dòng)，且長(zhǎng)期處于較高的存貸利差水平，截至２０１７年末，其存貸利差水平為逡逑２．４３％，高于其它７家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。光大銀行存貸利差水平長(zhǎng)期處于逡逑較低水平，２０１７年末存貸利差水平為１．５２％，與招商銀行存貸利差水平一直存在逡逑著較大的差距。民生銀行存貸利差整體收窄幅度最大，到２０１７年末其存貸利差逡逑水平為１．邋５０％，處于８家全國(guó)性上市股份制商業(yè)銀行最低水平。逡逑１９逡逑

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