發(fā)布時(shí)間：2017-10-01 09:27

  本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型研究

  更多相關(guān)文章： 投資者情緒 市場(chǎng)流動(dòng)性 信用風(fēng)險(xiǎn)傳染 隨機(jī)占優(yōu) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)

【摘要】：應(yīng)用行為金融和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)思想,以投資者情緒和市場(chǎng)流動(dòng)性對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響機(jī)制為切入點(diǎn),構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型。借助隨機(jī)占優(yōu)理論,通過(guò)理論推導(dǎo)和實(shí)驗(yàn)仿真,系統(tǒng)分析了信用風(fēng)險(xiǎn)傳染行為的影響和演化機(jī)制。研究結(jié)果表明:投資者情緒和流動(dòng)性交互作用對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染存在顯著影響;社會(huì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)傳染的概率和影響范圍存在顯著影響。
【作者單位】： 南京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資者情緒 市場(chǎng)流動(dòng)性 信用風(fēng)險(xiǎn)傳染 隨機(jī)占優(yōu) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71071034;71201023) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金項(xiàng)目(12YJC630101) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目(CXZZ12-0131) 東南大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文基金項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言一般而言,信用風(fēng)險(xiǎn)投資者①情緒是指金融市場(chǎng)上投資信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的投資者的投機(jī)傾向或?qū)π庞蔑L(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的樂(lè)觀或者悲觀態(tài)度,反映了信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的目前價(jià)格與內(nèi)在價(jià)值的差別。在現(xiàn)實(shí)金融市場(chǎng)上,信用風(fēng)險(xiǎn)投資者易受到自己或他人的主觀情緒(其信念的客觀程度和認(rèn)知的心理偏誤)

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 周偉;何建敏;余德建;;不同趨勢(shì)下滬銅場(chǎng)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)傳染實(shí)證——基于整體傳染與時(shí)變傳染的分析[J];管理工程學(xué)報(bào);2013年02期

2 趙勝民;謝曉聞;方意;;中國(guó)在全球股市風(fēng)險(xiǎn)傳染網(wǎng)絡(luò)中的角色研究——基于次貸危機(jī)和歐債危機(jī)時(shí)期的樣本分析[J];財(cái)經(jīng)論叢;2013年05期

3 陳庭強(qiáng);何建敏;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型研究[J];軟科學(xué);2014年02期

4 賀根慶;;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染的原因及影響因素研究[J];征信;2014年07期

5 吳寶;李正衛(wèi);池仁勇;;社會(huì)資本、融資結(jié)網(wǎng)與企業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)傳染——浙江案例研究[J];社會(huì)學(xué)研究;2011年03期

6 陳春蓉;;中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)與金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)傳染實(shí)證分析[J];商品與質(zhì)量;2011年S7期

7 尹群耀;陳庭強(qiáng);何建敏;吳亞麗;;基于濾子理論的信用風(fēng)險(xiǎn)傳染模型[J];系統(tǒng)工程;2012年12期

8 張英奎;馬茜;姚水洪;;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)傳染與防范[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2013年10期

9 鄧晶;張加發(fā);李紅剛;;基于信貸網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[J];北京師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2013年04期

10 王倩;T.Hartmannwendels;;信用違約風(fēng)險(xiǎn)傳染建模[J];金融研究;2008年10期

中國(guó)重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 金融學(xué)博士 程實(shí);風(fēng)險(xiǎn)傳染引發(fā)美國(guó)經(jīng)濟(jì)惡性循環(huán)之憂[N];證券時(shí)報(bào);2007年

2 本報(bào)記者 楊洋;“非法集資”頻發(fā) 銀行嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];金融時(shí)報(bào);2014年

3 鮑仁;銀監(jiān)會(huì)：嚴(yán)控外部風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];期貨日?qǐng)?bào);2012年

4 朱文彬;銀監(jiān)會(huì)重兵布控銀行業(yè)外部風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];中國(guó)城鄉(xiāng)金融報(bào);2013年

5 本報(bào)記者 史進(jìn)峰;信用違約、表外、外部風(fēng)險(xiǎn)傳染 銀監(jiān)會(huì)鎖定三大監(jiān)管重點(diǎn)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2013年

6 本報(bào)記者 鐘輝　實(shí)習(xí)記者 陳琳;48.65萬(wàn)億“表外”逼近“表內(nèi)” 監(jiān)管警示風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2013年

7 經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào)記者 吳春波;謹(jǐn)防地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)傳染社區(qū)銀行業(yè)[N];經(jīng)濟(jì)視點(diǎn)報(bào);2014年

8 證券時(shí)報(bào)記者 賈壯;防范個(gè)別房企資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)傳染[N];證券時(shí)報(bào);2014年

9 本報(bào)記者 唐皎;銀監(jiān)會(huì)：警惕資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)傳染銀行系統(tǒng)[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2008年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 萬(wàn)陽(yáng)松;銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制與免疫策略研究[D];上海交通大學(xué);2007年

2 李松恭;商業(yè)銀行保證組合信用風(fēng)險(xiǎn)傳染與緩釋研究[D];浙江大學(xué);2010年

3 王彭;證券市場(chǎng)第三產(chǎn)業(yè)板塊行業(yè)間信用風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];湖南大學(xué);2014年

4 靳飛;中國(guó)股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染和投資轉(zhuǎn)移研究[D];電子科技大學(xué);2010年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

1 王毅;基于網(wǎng)絡(luò)分析的銀行間市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳染模擬[D];華中科技大學(xué);2011年

2 崔林林;基于宏觀審慎的我國(guó)銀行間系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)傳染機(jī)制[D];河南師范大學(xué);2014年

3 黃靜菲;歐債危機(jī)期間中美英日四國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染分析[D];華僑大學(xué);2013年

4 王莎莎;基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的銀證業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳染與免疫策略研究[D];中國(guó)海洋大學(xué);2014年

5 薛青峰;國(guó)際證券市場(chǎng)對(duì)A股市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];復(fù)旦大學(xué);2013年

6 王鍇;銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染問(wèn)題研究[D];華南理工大學(xué);2014年

7 冷梅;基于KMV和關(guān)聯(lián)規(guī)則的上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)傳染研究[D];湖南大學(xué);2009年

8 張鵬;次貸危機(jī)對(duì)香港、內(nèi)地股市關(guān)系影響的研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

，

本文編號(hào)：952704