發(fā)布時間：2017-10-01 09:27

  本文關(guān)鍵詞：基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的信用風(fēng)險傳染模型研究

  更多相關(guān)文章： 投資者情緒 市場流動性 信用風(fēng)險傳染 隨機占優(yōu) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)

【摘要】：應(yīng)用行為金融和復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)思想,以投資者情緒和市場流動性對信用風(fēng)險傳染的影響機制為切入點,構(gòu)建信用風(fēng)險傳染模型。借助隨機占優(yōu)理論,通過理論推導(dǎo)和實驗仿真,系統(tǒng)分析了信用風(fēng)險傳染行為的影響和演化機制。研究結(jié)果表明:投資者情緒和流動性交互作用對信用風(fēng)險傳染存在顯著影響;社會網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對信用風(fēng)險傳染的概率和影響范圍存在顯著影響。
【作者單位】： 南京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;東南大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資者情緒 市場流動性 信用風(fēng)險傳染 隨機占優(yōu) 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71071034;71201023) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目(12YJC630101) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項資金項目(CXZZ12-0131) 東南大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文基金項目
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言一般而言,信用風(fēng)險投資者①情緒是指金融市場上投資信用風(fēng)險產(chǎn)品的投資者的投機傾向或?qū)π庞蔑L(fēng)險資產(chǎn)的樂觀或者悲觀態(tài)度,反映了信用風(fēng)險資產(chǎn)的目前價格與內(nèi)在價值的差別。在現(xiàn)實金融市場上,信用風(fēng)險投資者易受到自己或他人的主觀情緒(其信念的客觀程度和認(rèn)知的心理偏誤)

【相似文獻】

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本文編號：952704