本文關鍵詞：信用突變下商業(yè)銀行信用風險預警的實證研究——基于偏好熵權物元可拓模型的分析

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【摘要】：在信用突變下,依賴于模糊評價技術的傳統(tǒng)預警模型存在較大局限性,對此,基于偏好信息熵與物元可拓理論相融合的偏好熵權物元可拓模型,選取江蘇蘇州地區(qū)某樣本企業(yè)不同時間點的實測數(shù)據(jù),對信用突變下商業(yè)銀行信用風險預警過程進行實證分析,并對預警結果進行評價。文章認為,信用突變促使樣本企業(yè)對應于不同時間點的警情質量出現(xiàn)了小幅度下降,但是,并未引發(fā)樣本企業(yè)警情等級短期內出現(xiàn)"跳躍式"突變,樣本企業(yè)警情等級始終處于輕度狀態(tài),這足以表明偏好熵權物元可拓模型可以很好地解決信用突變下商業(yè)銀行信用風險的預警難題。
【作者單位】： 東華大學旭日工商管理學院;
【關鍵詞】： 信用突變 商業(yè)銀行 信用風險 銀行預警系統(tǒng) 偏好熵權物元可拓模型 信貸市場 金融風險管理
【基金】：國家社會科學基金項目(BGL041)
【分類號】：F830.33;F224
【正文快照】： 一、問題提出及研究述評信息不對稱引發(fā)了信貸市場的逆向選擇與道德風險問題[1],而逆向選擇與道德風險將是商業(yè)銀行信用風險形成的潛在“隱患”。為控制信貸風險,實現(xiàn)預期收益的最大化,商業(yè)銀行實施“信貸配給”可能是明智選擇。信用等級不足、缺乏資產抵押或質押的中小企業(yè)被

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本文編號：950166