本文關(guān)鍵詞：江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警研究

  更多相關(guān)文章： 區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警 模糊綜合評(píng)價(jià) 熵權(quán)法 江蘇省

【摘要】：在“三期疊加”的背景下,確保不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)極大的考驗(yàn)和挑戰(zhàn),如何有效防范和化解區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)成為研究領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)。所謂區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn),是指某區(qū)域金融活動(dòng)遭受損失的不確定性或可能性,體現(xiàn)區(qū)域總體金融風(fēng)險(xiǎn)水平,主要根源于區(qū)域經(jīng)濟(jì)、金融、社會(huì)等領(lǐng)域的不確定性因素,具有較強(qiáng)的復(fù)雜性、突發(fā)性、傳導(dǎo)性和可測性特征。理論方面,本文首先對(duì)國內(nèi)外關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)、模型以及區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方面的文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理;其次,分別對(duì)區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)成因理論、來源及傳導(dǎo)路徑進(jìn)行了分析,為下文實(shí)證檢驗(yàn)提供理論指導(dǎo)。實(shí)證方面主要分為兩個(gè)部分:第一部分是區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì),主要是構(gòu)建了區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系,并確定了預(yù)警區(qū)間和界限值;第二部分是以江蘇省數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,運(yùn)用熵權(quán)法賦予各指標(biāo)權(quán)重,基于此運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)法進(jìn)行預(yù)警分析,并運(yùn)用噪音信號(hào)比方法(NSR)評(píng)價(jià)了預(yù)警效果,最后進(jìn)行短期預(yù)測,分析了未來江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)狀況。研究發(fā)現(xiàn),預(yù)警分析方面:江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行態(tài)勢分為2005年-2009年惡化、2008年-2009年爆發(fā)和2010年-2014年回落三個(gè)階段,其中,接近或超過警惕狀態(tài)的時(shí)間主要是2008-2010年,正是全球金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)期,未來江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)有上升壓力;預(yù)警效果方面,在最優(yōu)閥值50%下的正確信號(hào)概率能達(dá)到80%,而錯(cuò)誤信號(hào)概率較低,模型的預(yù)警效果較好。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)主要源于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域及金融領(lǐng)域,其中,宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了過熱發(fā)展與通貨膨脹,伴隨著微觀金融信貸膨脹、投資猛增、風(fēng)險(xiǎn)積聚并逐步顯現(xiàn),從而導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)較大。近期,經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期,經(jīng)濟(jì)增速放緩,加之前期過渡信貸擴(kuò)張所積聚的風(fēng)險(xiǎn)隱患逐步暴露,造成潛在金融風(fēng)險(xiǎn)壓力較大。因此,守住不發(fā)生區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)底線的長效措施是繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)金融改革、完善區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力、加強(qiáng)微觀審慎監(jiān)管、改善宏觀調(diào)控效果以及完善銀行內(nèi)控體系等。
【關(guān)鍵詞】：區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)警 模糊綜合評(píng)價(jià) 熵權(quán)法 江蘇省
【學(xué)位授予單位】：中國礦業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F224;F832.7
【目錄】：

• 致謝4-5
• 摘要5-6
• Abstract6-14
• 變量注釋表14-15
• 1 緒論15-27
• 1.1 研究背景與意義15-17
• 1.2 國內(nèi)外研究述評(píng)17-24
• 1.3 研究內(nèi)容24-25
• 1.4 研究方法與思路25-27
• 2 區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)理論分析27-33
• 2.1 相關(guān)概念的界定27-28
• 2.2 區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的成因理論28-30
• 2.3 區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的來源30-31
• 2.4 區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)31-32
• 2.5 本章小結(jié)32-33
• 3 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)狀況及其來源的定性分析33-39
• 3.1 江蘇省域金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)狀況分析33-36
• 3.2 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)來源的定性分析36-38
• 3.3 本章小結(jié)38-39
• 4 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)39-51
• 4.1 指標(biāo)選取依據(jù)39-41
• 4.2 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建41-44
• 4.3 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)間及臨界值的劃分44-47
• 4.4 模型設(shè)定47-50
• 4.5 本章小結(jié)50-51
• 5 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)證分析51-63
• 5.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)說明51
• 5.2 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警檢驗(yàn)51-58
• 5.3 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測58-61
• 5.4 江蘇省域金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警效果評(píng)價(jià)61-62
• 5.5 本章小結(jié)62-63
• 6 結(jié)論與政策建議63-68
• 6.1 結(jié)論63-64
• 6.2 政策建議64-66
• 6.3 研究展望66-68
• 參考文獻(xiàn)68-73
• 附錄73-76
• 作者簡歷76-78
• 學(xué)位論文數(shù)據(jù)集78

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 倪旭;楊麗萍;;基于模糊綜合評(píng)價(jià)法的縣域金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警評(píng)價(jià)研究[J];武漢金融;2014年03期

2 史建平;高宇;;KLR金融危機(jī)預(yù)警模型研究——對(duì)現(xiàn)階段新興市場國家金融危機(jī)的實(shí)證檢驗(yàn)[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2009年03期

3 孫清;蔡則祥;;“長三角”區(qū)域金融風(fēng)險(xiǎn)分析[J];審計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究;2008年01期

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本文編號(hào)：920913