本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)研究——基于聚類分析和多元有序Probit模型

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【摘要】：從外部監(jiān)管要求還是商業(yè)銀行內(nèi)部管理的需要來(lái)看,區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)都具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文從區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的定義出發(fā),介紹了區(qū)域評(píng)級(jí)的模型構(gòu)建思路和方法,采用我國(guó)31個(gè)省級(jí)行政區(qū)域的相關(guān)宏觀數(shù)據(jù),給出了具體的實(shí)證分析結(jié)果�；趨^(qū)域評(píng)級(jí)模型的量化結(jié)果,本文最后從等級(jí)劃分、客戶評(píng)級(jí)及組合管理層面提出了應(yīng)用建議。
【作者單位】： 興業(yè)銀行;
【關(guān)鍵詞】： 商業(yè)銀行 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 聚類分析 多元有序Probit 組合應(yīng)用
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言從商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理要求來(lái)看,充分識(shí)別、準(zhǔn)確計(jì)量和有效防范風(fēng)險(xiǎn)一直是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的首要任務(wù)。近些年在監(jiān)管部門(mén)的推動(dòng)下,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行構(gòu)建內(nèi)部評(píng)級(jí)體系,在微觀層面對(duì)單個(gè)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià)的方法已比較成熟,而且評(píng)級(jí)結(jié)果正逐步在風(fēng)險(xiǎn)管理的多個(gè)領(lǐng)

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本文編號(hào)：897340