本文關(guān)鍵詞：基于SFAVAR的銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)波動的影響因素研究

  更多相關(guān)文章： 銀行風(fēng)險承擔(dān) SFAVAR模型 實體經(jīng)濟 貨幣政策

【摘要】：選擇涵蓋實體經(jīng)濟、貨幣政策、市場預(yù)期與金融市場等銀行外部因素和銀行風(fēng)險承擔(dān)、流動性、資產(chǎn)規(guī)模等銀行內(nèi)部因素的170個經(jīng)濟變量,構(gòu)建SFAVAR模型來探究這些因素對中國銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)的跨期動態(tài)影響。研究表明,銀行業(yè)內(nèi)部因素是中國銀行業(yè)風(fēng)險承擔(dān)在短期波動的主要原因,外部因素則是其在中長期波動的主要推動力;長期來看,實體經(jīng)濟是引起銀行風(fēng)險承擔(dān)波動的首要因素,銀行資產(chǎn)規(guī)模和市場預(yù)期次之,流動性能有效抵御銀行系統(tǒng)性風(fēng)險;貨幣政策對銀行風(fēng)險承擔(dān)波動有一定的解釋力,且利率上升對國有銀行風(fēng)險承擔(dān)的影響最大。
【作者單位】： 華僑大學(xué)經(jīng)濟與金融學(xué)院;中國社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所博士后流動站;
【關(guān)鍵詞】： 銀行風(fēng)險承擔(dān) SFAVAR模型 實體經(jīng)濟 貨幣政策
【分類號】：F830.3;F224
【正文快照】： 一、引言自20世紀(jì)80年代以來,隨著金融創(chuàng)新與金融自由化進程的加快,銀行危機成為引發(fā)金融危機的重要因素之一。2008年全球性金融危機的爆發(fā)主要源于長時間的寬松貨幣政策,誘使金融機構(gòu)過度金融創(chuàng)新,加之金融監(jiān)管缺位,導(dǎo)致大量金融中介機構(gòu)(尤其是銀行)承擔(dān)過多的風(fēng)險。金融危

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本文編號：880521