本文關(guān)鍵詞：基于選擇抽樣的銀行危機(jī)先行指標(biāo)研究

  更多相關(guān)文章： 銀行危機(jī) 先行指標(biāo) 基于選擇的抽樣 預(yù)測準(zhǔn)確率

【摘要】：文章在基于選擇的抽樣方法下,以前一期的各經(jīng)濟(jì)金融變量作為解釋變量,采用Logit模型對銀行危機(jī)的先行指標(biāo)進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分析。文章分別采用了加權(quán)與非加權(quán)的最大似然估計(jì)法,得到以下結(jié)果:實(shí)際GDP增長率、人均實(shí)際GDP以及實(shí)際利率的上升會(huì)降低銀行危機(jī)的發(fā)生概率,而國內(nèi)信貸與GDP之比、通貨膨脹率以及廣義貨幣與外匯儲(chǔ)備比值的上升則會(huì)提高銀行危機(jī)的發(fā)生概率,但政府財(cái)政盈余與GDP之比以及存款保險(xiǎn)制度則對銀行危機(jī)的發(fā)生概率沒有顯著影響。此外,非加權(quán)最大似然估計(jì)法的適用性比加權(quán)最大似然估計(jì)法更強(qiáng),模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)和預(yù)測準(zhǔn)確率都表明,模型中統(tǒng)計(jì)上顯著的以上6個(gè)變量是很好的銀行危機(jī)先行指標(biāo)。
【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 銀行危機(jī) 先行指標(biāo) 基于選擇的抽樣 預(yù)測準(zhǔn)確率
【基金】：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃(NCET-13-0889) 上海市曙光計(jì)劃項(xiàng)目(09SG32) 上海市教委科研創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目(10zs51) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生創(chuàng)新計(jì)劃項(xiàng)目(CXJJ-2013-326)的資助
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 一、引言作為金融體系乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系中不可或缺的部分,銀行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行關(guān)系到整個(gè)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。近年來,金融危機(jī)不斷爆發(fā),作為金融危機(jī)的一種主要表現(xiàn)形式,銀行危機(jī)因其頻發(fā)性和破壞性而受到人們的高度重視。Laeven和Valencia(2008和2012)對1970年以來發(fā)生的所有系統(tǒng)性

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本文編號：878759