本文關鍵詞：中國貨幣供應過程的異常值和結構突變特征分析

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【摘要】：本文對我國不同層次的貨幣供應動態(tài)過程進行建模研究,通過貝葉斯Gibbs抽樣方法估計t分布先驗設定下動態(tài)線性模型參數和狀態(tài)變量后驗均值,以甄別模型中觀測和狀態(tài)過程均可能存在的異常值和結構突變特征。結果表明研究區(qū)間內流通中現金M0和狹義貨幣供應量M1序列均發(fā)生結構突變,而廣義貨幣供應量M2受2008年全球金融危機影響也出現異常變動.最后在結構變化的原因分析基礎上提出了相關政策建議.
【作者單位】： 西南財經大學統計學院;浙江財經大學數學與統計學院;
【關鍵詞】： 貨幣供應量 結構突變 異常值 動態(tài)線性模型
【基金】：國家自然科學基金項目(71171166) 教育部人文社會科學研究項目(09XJA910001) 中央高校基本科研業(yè)務費專項資金資助(JBK1307009)
【分類號】：F822.2;F224
【正文快照】： 0引言貨幣供應量作為在一定時期內為社會經濟運行服務的金融信用測度指標,是貨幣統計體系內的重要監(jiān)測變量。我國從1996年正式將貨幣供應量作為貨幣政策的中介目標,并將設定貨幣供應量作為約束人民銀行信用的重要實施規(guī)則后,貨幣供應量被賦予更多的政策內涵.作為貨幣政策的中

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本文編號：861475