本文關(guān)鍵詞：基于SVAR-ABEKK的輸入型通貨膨脹機(jī)制研究

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【摘要】：基于不確定性傳導(dǎo)的視角,在SVAR的基礎(chǔ)上構(gòu)建非對(duì)稱的BEKK(ABEKK)模型,重新考量國際大宗商品價(jià)格與國內(nèi)通脹間的關(guān)系。結(jié)果表明:在一階矩方面,國際原材料價(jià)格的變動(dòng)對(duì)國內(nèi)價(jià)格水平?jīng)_擊較大,并且能源分指數(shù)(CRBoil)、CRB糧食分指數(shù)(CRBfood)到CPI的價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制具有一定的滯后性;在二階矩方面,存在大宗商品價(jià)格向國內(nèi)通脹的不確定性溢出效應(yīng),但CPI來自CRB能源與CRB糧食不確定性的沖擊相比于CRB原料更為深遠(yuǎn)。而國內(nèi)通脹的不確定性向國際大宗商品價(jià)格的溢出較為零散,僅當(dāng)國內(nèi)價(jià)格上漲時(shí),能對(duì)CRB糧食與CRB能源帶來非對(duì)稱的不確定性沖擊。
【作者單位】： 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué);國家發(fā)改委;
【關(guān)鍵詞】： 輸入型通貨膨脹 大宗商品價(jià)格 不確定 ABEKK
【基金】：教育部社科規(guī)劃基金項(xiàng)目“自然壟斷規(guī)制與競爭平衡研究”(10YJA790031)的資助成果
【分類號(hào)】：F820.5;F224
【正文快照】： 一、問題的提出20世紀(jì)70年代,西方世界普遍處于工業(yè)化階段,對(duì)石油的需求量大,因而油價(jià)沖擊(Oil Shock)被認(rèn)定為是一國宏觀經(jīng)濟(jì)的重要波動(dòng)源。Hamilton(1983)在其經(jīng)典實(shí)證文獻(xiàn)中利用Granger因果檢驗(yàn),探討了油價(jià)波動(dòng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)(1949—1972年)的影響,即油價(jià)上漲將導(dǎo)致實(shí)際GNP的下

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：800821