發(fā)布時間：2017-09-02 08:29

  本文關(guān)鍵詞：美式期權(quán)自由邊界的計算方法

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【摘要】：美式期權(quán)的自由邊界問題在金融工程文獻中已經(jīng)引起了廣泛的關(guān)注,然而,它的數(shù)值計算方法一直是一個難點.基于差分技巧,給出了滿足具有有限到期日的美式期權(quán)自由邊界的兩種計算方法,即,根據(jù)股票期權(quán)價格和相應的偏導數(shù)來確定自由邊界條件.數(shù)值結(jié)果表明了上述兩種方法下自由邊界是一致性的.此外研究結(jié)果對自由邊界的計算提供很好的科學依據(jù).
【作者單位】： 莆田學院商學院;莆田學院數(shù)學系;
【關(guān)鍵詞】： 變分不等式 自由邊界 有限差分法
【基金】：福建省社會科學規(guī)劃項目(2012B023) 福建省教育廳科技項目(JK2012045) 福建省高等學校新世紀優(yōu)秀人才支持計劃項目
【分類號】：F224;F830.91
【正文快照】： 1問題的提出期權(quán)(Options),又稱作選擇權(quán),它賦予其持有者將來在一定條件下買賣某種資產(chǎn)的權(quán)利,但持有者無需承擔必須購買(銷售)的義務(wù).目前市場上的期權(quán)有歐式和美式之分,美式期權(quán)(American Options)的持有者可以在期權(quán)到期日前的任意時刻執(zhí)行其擁有的期權(quán);而對于歐式期權(quán)(Eur

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本文編號：777476