發(fā)布時間：2017-08-30 22:37

  本文關鍵詞：多元統(tǒng)計分析在證券板塊投資中的應用

  更多相關文章： 證券板塊 財務指標 利率 因子分析 回歸分析

【摘要】：我國的證券市場是在90年代建立的,并且以高速進行發(fā)展。我國的上交所和深交所分別在1990年11月26日和1991的2月先后建立。滬深股市在2015年7月中旬股票數(shù)量已經(jīng)達到了2800支。在如此多的股票中做出合理的投資是非常重要的。本文運用了多元統(tǒng)計分析的方法,為投資提供合理的依據(jù)。本文首先對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及相關的因子分析理論和回歸分析理論進行了簡單的介紹。然后選取了證券板塊的24只樣本股,和其在2015年6月財務報表中的財務指標進行分析。通過軟件的計算,提取了5個公共因子來反映影響個股的主要因素,通過因子綜合得分并排名來權(quán)衡各樣本的財務綜合能力,選出最恰當?shù)膫�股。通過回歸分析法來分析利率的調(diào)整對個股股價的影響。因子分析的結(jié)果表明,財務綜合實力最強的個股是國投安信�；貧w分析的結(jié)果顯示出,無論長期還是短期,利率和股票價格兩者都是負相關的。
【關鍵詞】：證券板塊 財務指標 利率 因子分析 回歸分析
【學位授予單位】：重慶大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F224
【目錄】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-7
• 1 緒論7-10
• 1.1 課題研究背景及意義7-8
• 1.2 研究目的及內(nèi)容8
• 1.3 研究方法8-10
• 2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及相關理論10-19
• 2.1 國外研究現(xiàn)狀10
• 2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀10-11
• 2.3 研究綜述11-12
• 2.3.1 股票投資分析方法11
• 2.3.2 多元統(tǒng)計分析在股市的應用11-12
• 2.3.3 貨幣政策對股市的影響研究12
• 2.4 因子分析概述12-15
• 2.4.1 因子模型12-13
• 2.4.2 因子旋轉(zhuǎn)13-15
• 2.4.3 因子得分15
• 2.5 回歸分析概述15-19
• 2.5.1 線性模型16-17
• 2.5.2 模型的顯著性檢驗17
• 2.5.3 系數(shù)的顯著性檢驗17-19
• 3 指標體系的構(gòu)建19-22
• 3.1 財務指標選取19-20
• 3.2 利率的選取20-22
• 4 實證分析22-35
• 4.1 因子分析研究過程22-30
• 4.2 回歸分析研究過程30-35
• 4.2.1 法定存款準備金率對股價的短期影響30-32
• 4.2.2 法定存款準備金率對股價的長期影響32-35
• 5 結(jié)論和建議35-37
• 致謝37-38
• 參考文獻38-40
• 附錄40-48

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：761898