本文關(guān)鍵詞：螢火蟲群優(yōu)化算法在交易費(fèi)用證券組合中應(yīng)用

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【摘要】：投資組合問題不存在最優(yōu)解,只存在有效前沿,投資者要權(quán)衡收益率、風(fēng)險(xiǎn)以及約束條件等因素。引入上方收益/下方風(fēng)險(xiǎn)比率,用以描述投資效率,結(jié)合人工螢火蟲群優(yōu)化算法不需目標(biāo)函數(shù)的梯度信息等特點(diǎn),用可行性規(guī)則來(lái)描述投資組合的均衡問題,在人工螢火蟲群優(yōu)化算法中引入可行性規(guī)則,從而實(shí)現(xiàn)模擬組合投資。通過對(duì)5支、15支和18支股票進(jìn)行模擬組合投資,在收益率、風(fēng)險(xiǎn)、下方差、單位風(fēng)險(xiǎn)/收益率和單位下方差/收益率等五個(gè)指標(biāo)的比較可看出,人工螢火蟲群優(yōu)化算法能有效用于指導(dǎo)投資決策。
【作者單位】： 海南工商職業(yè)學(xué)院公共課部;廣西民族大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資組合 螢火蟲群優(yōu)化算法 可行性規(guī)則 單位下方差/收益率
【基金】：海南工商職業(yè)學(xué)院青年項(xiàng)目(B2013-001)
【分類號(hào)】：TP18;F830.91
【正文快照】： 0引言當(dāng)今社會(huì),消費(fèi)與投資構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)生活的兩大組成部分,因此,每一個(gè)人都是投資者或者潛在投資者。投資者進(jìn)行投資的根本動(dòng)機(jī)是獲得理想收益,因而投資的目標(biāo)是收益的最大化,由此,投資決策的依據(jù)即收益達(dá)到最大化。然而,投資既有收益又有風(fēng)險(xiǎn),且收益越高風(fēng)險(xiǎn)越大。本著不能把

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本文編號(hào)：588601