本文關(guān)鍵詞：基于逆周期資本監(jiān)管的我國商業(yè)銀行盈利能力研究

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【摘要】：每一次危機的爆發(fā),都會引發(fā)人們對監(jiān)管體制的思考。由美國次貸危機引發(fā)的全球性金融危機,是繼上世紀(jì)30年代資本主義經(jīng)濟(jì)大蕭條以后全球金融業(yè)遭受的又一次大危機,暴露了銀行業(yè)經(jīng)營活動的順周期性問題。在此背景下,巴塞爾委員會于2010年底頒布了《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》,提出了逆周期宏觀審慎資本監(jiān)管,要求各成員國結(jié)合自身實際發(fā)展現(xiàn)狀,構(gòu)建逆周期資本監(jiān)管框架。作為巴塞爾委員會的成員國,我國在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的基礎(chǔ)上,按照“主體借鑒,充分自主”的原則,出臺了一系列監(jiān)管法規(guī),初步構(gòu)建起符合我國監(jiān)管發(fā)展的逆周期資本監(jiān)管框架。本文研究的主要目的是探討逆周期資本監(jiān)管新規(guī)對于我國商業(yè)銀行盈利能力的影響,并找到有效的應(yīng)對措施以實現(xiàn)可持續(xù)盈力。為達(dá)到研究目標(biāo),本文將梳理逆周期資本監(jiān)管和商業(yè)銀行盈利能力的相關(guān)理論,在此基礎(chǔ)上分析介紹以美英兩國為代表的的西方銀行業(yè)監(jiān)管的現(xiàn)狀及應(yīng)對監(jiān)管、提高盈利的策略;然后基于我國的逆周期資本監(jiān)管的規(guī)定和商業(yè)銀行盈利能力的發(fā)展現(xiàn)狀,運用實證分析逆周期資本監(jiān)管新規(guī)對于我國商業(yè)銀行盈利能力的影響。本文認(rèn)為逆周期資本監(jiān)管新規(guī)的主要影響在于:為達(dá)到監(jiān)管要求,以利差收入為主要來源的我國商業(yè)銀行的盈利能力將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),逆周期資本監(jiān)管新規(guī)對我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段的盈利能力帶來不利影響,且影響主要來源于存貸比的變動。最后本文給出我國商業(yè)銀行應(yīng)對監(jiān)管、實現(xiàn)持久盈利的政策建議:擴寬融資渠道,創(chuàng)新資本工具;轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù);提高經(jīng)營效率,降低經(jīng)營成本。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 逆周期資本監(jiān)管 盈利能力
【學(xué)位授予單位】：山西財經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要6-7
• Abstract7-12
• 1.緒論12-22
• 1.1 研究背景及研究意義12-14
• 1.1.1 研究背景12-13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述14-18
• 1.2.1 國外研究綜述14-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究綜述15-18
• 1.3 研究思路和方法18
• 1.3.1 研究思路18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 主要工作與創(chuàng)新點18-19
• 1.4.1 主要工作18-19
• 1.4.2 主要創(chuàng)新點19
• 1.5 文章的基本結(jié)構(gòu)19-22
• 2.逆周期資本監(jiān)管與商業(yè)銀行盈利能力關(guān)系分析22-28
• 2.1 逆周期資本監(jiān)管的含義及其必要性22-25
• 2.1.1 逆周期的概念界定22
• 2.1.2 逆周期資本的含義22-23
• 2.1.3 逆周期資本監(jiān)管的必要性23-24
• 2.1.4 計提逆周期資本的參考指標(biāo)24-25
• 2.2 商業(yè)銀行盈利能力的內(nèi)容25-26
• 2.2.1 商業(yè)銀行盈利能力的概念25-26
• 2.2.2 商業(yè)銀行盈利能力的影響因素26
• 2.3 逆周期資本監(jiān)管和商業(yè)銀行盈利能力的關(guān)系26-27
• 2.4 本章小結(jié)27-28
• 3.逆周期資本監(jiān)管下國外商業(yè)銀行提高盈利能力的實踐及啟示28-38
• 3.1 美國金融監(jiān)管分析28-32
• 3.1.1 美國金融監(jiān)管的現(xiàn)狀28-29
• 3.1.2 美國銀行業(yè)逆周期資本監(jiān)管框架及盈利能力發(fā)展29-32
• 3.2 英國金融監(jiān)管分析32-35
• 3.2.1 英國金融監(jiān)管現(xiàn)狀32
• 3.2.2 英國逆周期資本監(jiān)管框架以及商業(yè)銀行盈利能力發(fā)展32-35
• 3.3 逆周期資本監(jiān)管下美英銀行業(yè)提高盈利的實踐啟示35-36
• 3.4 本章小結(jié)36-38
• 4.逆周期資本監(jiān)管下的我國商業(yè)銀行盈利能力發(fā)展現(xiàn)狀38-48
• 4.1 我國逆周期資本監(jiān)管的發(fā)展現(xiàn)狀38-45
• 4.1.1 提高資本充足率，注重資本質(zhì)量39-42
• 4.1.2 提升撥備覆蓋率，，實行動態(tài)撥備率指標(biāo)控制42-43
• 4.1.3 引入杠桿率要求，控制表內(nèi)外業(yè)務(wù)風(fēng)險43-44
• 4.1.4 建立流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)44-45
• 4.2 我國商業(yè)銀行盈利能力發(fā)展現(xiàn)狀45-47
• 4.3 本章小結(jié)47-48
• 5.逆周期資本監(jiān)管對商業(yè)銀行盈利能力影響的實證分析48-58
• 5.1 指標(biāo)選取的原則48
• 5.2 變量的選取48-51
• 5.2.1 因變量的選取49
• 5.2.2 自變量的選取49
• 5.2.3 控制變量的選取49-51
• 5.3 數(shù)據(jù)選取和處理51-52
• 5.4 設(shè)定模型52-54
• 5.5 回歸結(jié)果54-56
• 5.6 本章小結(jié)56-58
• 6 逆周期資本監(jiān)管下提高我國商業(yè)銀行盈利能力的政策建議58-64
• 6.1 抓住經(jīng)營之源，拓寬融資渠道58-60
• 6.2 調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式60-62
• 6.3 降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)營效率62-64
• 總結(jié)與展望64-66
• 1、總結(jié)64
• 2、展望64-66
• 參考文獻(xiàn)66-70
• 致謝70-72
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和其它科研情況72-73
• 一、發(fā)表的學(xué)術(shù)論文72
• 二、主持和參與的課題72-73

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本文編號：539833