本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整,中小企業(yè)作為我國數(shù)量最大、創(chuàng)新活力最強的企業(yè)群體,亟需獲得大規(guī)模的資金支持來拓展業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)型升級。同時隨著外資銀行業(yè)務(wù)范圍的擴大及國內(nèi)眾多金融機構(gòu)的崛起,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)壓力增大,需要拓展信貸業(yè)務(wù)市場來提升競爭能力。中小企業(yè)的大量資金需求為商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的拓展提供了廣闊的市場。但目前卻存在商業(yè)銀行“惜貸”和中小企業(yè)“貸款難”的矛盾。商業(yè)銀行對中小企業(yè)“惜貸”的一個重要原因是對中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估困難,不能對企業(yè)的信貸違約風(fēng)險作出及時準(zhǔn)確的判斷,只能放棄或減少與中小企業(yè)的合作以避免資金的損失。而由于銀行的“惜貸”,中小企業(yè)很難獲得較好的金融支持從而導(dǎo)致其長期存在融資難的問題。因此,銀行應(yīng)盡快構(gòu)建針對中小企業(yè)的信貸風(fēng)險進行評估的模型,完善企業(yè)信貸風(fēng)險評估體系,對中小企業(yè)的貸款風(fēng)險作出有效地預(yù)測判斷,篩選出優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)進行信貸合作而達(dá)到“雙贏”目的。本文首先梳理比較了國內(nèi)外學(xué)者對企業(yè)信貸風(fēng)險評估的研究成果,闡述了目前信貸風(fēng)險的相關(guān)理論,結(jié)合研究中獲取的與WF銀行信貸合作的94家貸款信用正常與貸款信用違約中小企業(yè)的數(shù)據(jù)資料,提出構(gòu)建基于Logistic回歸的商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型的研究思路。其次分析了WF銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估現(xiàn)狀,指出評估中存在的問題與不足,因此構(gòu)建針對中小企業(yè)信貸風(fēng)險的評估模型勢在必行。然后對獲取的94家中小企業(yè)數(shù)據(jù)進行整理,構(gòu)建了影響信貸風(fēng)險的變量集合,變量集合包含17個財務(wù)變量與5個非財務(wù)變量,并對集合中的財務(wù)變量進行了檢驗與篩選,再用主成分分析法提煉出4個主成分變量,對5個非財務(wù)變量進行了專家打分量化,篩選整理后的9個候選變量用于模型的構(gòu)建。接著利用篩選后的候選變量構(gòu)建中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估的Logit回歸模型,對模型進行回歸分析和擬合優(yōu)度檢驗,得到對信貸風(fēng)險評估起決定作用的4個變量及變量系數(shù),從而構(gòu)建了中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估的最終模型,并用檢驗組的樣本驗證了模型的有效性和可靠性。研究結(jié)論顯示：企業(yè)的盈利能力、債務(wù)償還能力、財務(wù)結(jié)構(gòu)及企業(yè)在行業(yè)中的地位4個變量影響企業(yè)的信貸風(fēng)險,其中,盈利能力、債務(wù)償還能力、企業(yè)在行業(yè)中地位對企業(yè)發(fā)生信貸違約有負(fù)向影響,即以上3個變量數(shù)值越大,企業(yè)信貸違約的概率越低；而財務(wù)結(jié)構(gòu)對企業(yè)信貸違約有正向的影響作用,企業(yè)的負(fù)債或固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重越大,企業(yè)發(fā)生信貸違約的概率就越高。論文結(jié)尾就如何更好地對中小企業(yè)的信貸風(fēng)險進行評估,促進銀行與中小企業(yè)的信貸合作提出了建議。
【關(guān)鍵詞】：中小企業(yè) 信貸風(fēng)險評估 Logistic回歸
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要9-11
• Abstract11-13
• 第一章 緒論13-20
• 1.1 研究背景及意義13-14
• 1.1.1 研究背景13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述14-17
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3 本文研究結(jié)構(gòu)和研究方法17-18
• 1.3.1 研究結(jié)構(gòu)17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 論文創(chuàng)新點18-20
• 第二章 商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險理論概述20-25
• 2.1 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險概述20-21
• 2.1.1 信貸風(fēng)險的分類20-21
• 2.1.2 信貸風(fēng)險評估21
• 2.2 中小企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)界定21-22
• 2.3 信貸風(fēng)險的相關(guān)理論22-25
• 2.3.1 信貸配給理論22-23
• 2.3.2 博弈論23-25
• 第三章 WF銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險的評估現(xiàn)狀及問題25-32
• 3.1 WF銀行中小企業(yè)貸款現(xiàn)狀25-26
• 3.2 WF銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估現(xiàn)狀26-27
• 3.3 WF銀行中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估存在的問題27-32
• 3.3.1 中小企業(yè)信貸風(fēng)險評估體系不完善27-28
• 3.3.2 中小企業(yè)信貸風(fēng)險評價機制不合理28-30
• 3.3.3 信貸風(fēng)險預(yù)警機制不健全30
• 3.3.4 貸后管理不到位30-32
• 第四章 信貸風(fēng)險評估模型中所用變量分析32-45
• 4.1 樣本取材32
• 4.2 信貸風(fēng)險評估模型中所用變量因素分析32-36
• 4.2.1 對企業(yè)的總體評價的因素分析32-34
• 4.2.2 影響企業(yè)信貸風(fēng)險的變量因素選擇原則34
• 4.2.3 影響企業(yè)信貸風(fēng)險的變量集合構(gòu)建34-36
• 4.3 影響信貸風(fēng)險的財務(wù)變量篩選36-43
• 4.3.1 對變量的檢驗36-39
• 4.3.2 主成分分析提取主成分變量39-43
• 4.4 非財務(wù)指標(biāo)的量化43-45
• 第五章 企業(yè)信貸風(fēng)險的評估與分析——基于Logit模型45-52
• 5.1 Logistic回歸模型的運行原理45-46
• 5.2 企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型的構(gòu)建46-49
• 5.2.1 企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型雛形46
• 5.2.2 企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型中變量的篩選與變量系數(shù)的確定46-48
• 5.2.3 企業(yè)信貸風(fēng)險評估模型變量系數(shù)的解釋48-49
• 5.3 中小企業(yè)信貸風(fēng)險的評估模型的預(yù)測能力分析49-50
• 5.4 對logistic信貸風(fēng)險評估模型的檢驗50-52
• 第六章 研究結(jié)論、建議與不足52-55
• 6.1 研究結(jié)論52-53
• 6.2 研究建議53
• 6.3 研究不足53-55
• 參考文獻55-58
• 附錄58-62
• 致謝62-63
• 附件63

【相似文獻】

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