本文關鍵詞：商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險評估研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展與經(jīng)濟結構的調整,中小企業(yè)作為我國數(shù)量最大、創(chuàng)新活力最強的企業(yè)群體,亟需獲得大規(guī)模的資金支持來拓展業(yè)務及轉型升級。同時隨著外資銀行業(yè)務范圍的擴大及國內眾多金融機構的崛起,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務壓力增大,需要拓展信貸業(yè)務市場來提升競爭能力。中小企業(yè)的大量資金需求為商業(yè)銀行信貸業(yè)務的拓展提供了廣闊的市場。但目前卻存在商業(yè)銀行“惜貸”和中小企業(yè)“貸款難”的矛盾。商業(yè)銀行對中小企業(yè)“惜貸”的一個重要原因是對中小企業(yè)信貸風險評估困難,不能對企業(yè)的信貸違約風險作出及時準確的判斷,只能放棄或減少與中小企業(yè)的合作以避免資金的損失。而由于銀行的“惜貸”,中小企業(yè)很難獲得較好的金融支持從而導致其長期存在融資難的問題。因此,銀行應盡快構建針對中小企業(yè)的信貸風險進行評估的模型,完善企業(yè)信貸風險評估體系,對中小企業(yè)的貸款風險作出有效地預測判斷,篩選出優(yōu)質的中小企業(yè)進行信貸合作而達到“雙贏”目的。本文首先梳理比較了國內外學者對企業(yè)信貸風險評估的研究成果,闡述了目前信貸風險的相關理論,結合研究中獲取的與WF銀行信貸合作的94家貸款信用正常與貸款信用違約中小企業(yè)的數(shù)據(jù)資料,提出構建基于Logistic回歸的商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險評估模型的研究思路。其次分析了WF銀行中小企業(yè)信貸風險評估現(xiàn)狀,指出評估中存在的問題與不足,因此構建針對中小企業(yè)信貸風險的評估模型勢在必行。然后對獲取的94家中小企業(yè)數(shù)據(jù)進行整理,構建了影響信貸風險的變量集合,變量集合包含17個財務變量與5個非財務變量,并對集合中的財務變量進行了檢驗與篩選,再用主成分分析法提煉出4個主成分變量,對5個非財務變量進行了專家打分量化,篩選整理后的9個候選變量用于模型的構建。接著利用篩選后的候選變量構建中小企業(yè)信貸風險評估的Logit回歸模型,對模型進行回歸分析和擬合優(yōu)度檢驗,得到對信貸風險評估起決定作用的4個變量及變量系數(shù),從而構建了中小企業(yè)信貸風險評估的最終模型,并用檢驗組的樣本驗證了模型的有效性和可靠性。研究結論顯示：企業(yè)的盈利能力、債務償還能力、財務結構及企業(yè)在行業(yè)中的地位4個變量影響企業(yè)的信貸風險,其中,盈利能力、債務償還能力、企業(yè)在行業(yè)中地位對企業(yè)發(fā)生信貸違約有負向影響,即以上3個變量數(shù)值越大,企業(yè)信貸違約的概率越低；而財務結構對企業(yè)信貸違約有正向的影響作用,企業(yè)的負債或固定資產占總資產的比重越大,企業(yè)發(fā)生信貸違約的概率就越高。論文結尾就如何更好地對中小企業(yè)的信貸風險進行評估,促進銀行與中小企業(yè)的信貸合作提出了建議。
【關鍵詞】：中小企業(yè) 信貸風險評估 Logistic回歸
【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.4
【目錄】：

• 摘要9-11
• Abstract11-13
• 第一章 緒論13-20
• 1.1 研究背景及意義13-14
• 1.1.1 研究背景13
• 1.1.2 研究意義13-14
• 1.2 國內外研究綜述14-17
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.2 國內研究現(xiàn)狀15-17
• 1.3 本文研究結構和研究方法17-18
• 1.3.1 研究結構17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 論文創(chuàng)新點18-20
• 第二章 商業(yè)銀行中小企業(yè)信貸風險理論概述20-25
• 2.1 商業(yè)銀行信貸風險概述20-21
• 2.1.1 信貸風險的分類20-21
• 2.1.2 信貸風險評估21
• 2.2 中小企業(yè)標準界定21-22
• 2.3 信貸風險的相關理論22-25
• 2.3.1 信貸配給理論22-23
• 2.3.2 博弈論23-25
• 第三章 WF銀行中小企業(yè)信貸風險的評估現(xiàn)狀及問題25-32
• 3.1 WF銀行中小企業(yè)貸款現(xiàn)狀25-26
• 3.2 WF銀行中小企業(yè)信貸風險評估現(xiàn)狀26-27
• 3.3 WF銀行中小企業(yè)信貸風險評估存在的問題27-32
• 3.3.1 中小企業(yè)信貸風險評估體系不完善27-28
• 3.3.2 中小企業(yè)信貸風險評價機制不合理28-30
• 3.3.3 信貸風險預警機制不健全30
• 3.3.4 貸后管理不到位30-32
• 第四章 信貸風險評估模型中所用變量分析32-45
• 4.1 樣本取材32
• 4.2 信貸風險評估模型中所用變量因素分析32-36
• 4.2.1 對企業(yè)的總體評價的因素分析32-34
• 4.2.2 影響企業(yè)信貸風險的變量因素選擇原則34
• 4.2.3 影響企業(yè)信貸風險的變量集合構建34-36
• 4.3 影響信貸風險的財務變量篩選36-43
• 4.3.1 對變量的檢驗36-39
• 4.3.2 主成分分析提取主成分變量39-43
• 4.4 非財務指標的量化43-45
• 第五章 企業(yè)信貸風險的評估與分析——基于Logit模型45-52
• 5.1 Logistic回歸模型的運行原理45-46
• 5.2 企業(yè)信貸風險評估模型的構建46-49
• 5.2.1 企業(yè)信貸風險評估模型雛形46
• 5.2.2 企業(yè)信貸風險評估模型中變量的篩選與變量系數(shù)的確定46-48
• 5.2.3 企業(yè)信貸風險評估模型變量系數(shù)的解釋48-49
• 5.3 中小企業(yè)信貸風險的評估模型的預測能力分析49-50
• 5.4 對logistic信貸風險評估模型的檢驗50-52
• 第六章 研究結論、建議與不足52-55
• 6.1 研究結論52-53
• 6.2 研究建議53
• 6.3 研究不足53-55
• 參考文獻55-58
• 附錄58-62
• 致謝62-63
• 附件63

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本文編號：453660