發(fā)布時間：2025-02-10 17:38

　　商業(yè)銀行三性原則之間的矛盾使其在經(jīng)營中固有地存在著資產(chǎn)和負債的流動性錯配,成為商業(yè)銀行體系脆弱性的根源。作為銀行流動性風險產(chǎn)生的關鍵內(nèi)在原因,學者們對商業(yè)銀行流動性錯配問題一直進行著廣泛的討論,在2008年美國次貸危機中,商業(yè)銀行表現(xiàn)出的流動性短缺現(xiàn)象及其引發(fā)的系統(tǒng)性風險更使得學術界對該問題的關注升級。在我國,商業(yè)銀行流動性錯配的成因、影響因素與具體表現(xiàn)也呈現(xiàn)新的變化,宏觀經(jīng)濟形勢、利率市場化、金融市場快速發(fā)展以及商業(yè)銀行自身資金來源短期傾向和資金運用長期傾向等經(jīng)營管理行為都加劇了商業(yè)銀行流動性錯配的復雜性。本文著眼于我國商業(yè)銀行流動性錯配程度的衡量與影響因素的識別。在理論分析方面,梳理和總結(jié)了商業(yè)銀行流動性錯配的內(nèi)涵與商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理理論,對于宏觀經(jīng)濟因素與微觀管理因素影響商業(yè)銀行流動性錯配的作用機制進行了詳細的理論分析。在實證分析方面,首先,在對商業(yè)銀行流動性錯配及其風險的不同測度方法進行歸納和比較的基礎之上,選擇Brunnermeier et al.(2011)與Bai et al.(2017)提出的LMI模型,構建我國16家上市商業(yè)銀行2007—2018年的流動性錯配指數(shù),反...

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖３－１我國商業(yè)銀行體系相對流動性錯配指數(shù)??圖３－１從時間維度展示了我國商業(yè)銀行體系流動性錯配程度的發(fā)展趨勢

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本文編號：4032829