發(fā)布時(shí)間：2023-04-01 05:38

　　二十世紀(jì)中葉以來,伴隨著電子信息技術(shù)飛速進(jìn)步,金融與科技的結(jié)合越來越緊密,使得經(jīng)濟(jì)朝著全球化、自由化與科技化的方向邁進(jìn),全球的金融市場(chǎng)聯(lián)系更加密切。尤其是在金融危機(jī)期間,原本不相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)之間可能會(huì)隨著危機(jī)的發(fā)生而顯現(xiàn)出來,這顛覆了以往風(fēng)險(xiǎn)整合是對(duì)單一風(fēng)險(xiǎn)簡單線性相加這一假設(shè),從而對(duì)整合風(fēng)險(xiǎn)的度量提出了新的要求,在金融體系中扮演重要角色的商業(yè)銀行更是不可繞過的一個(gè)環(huán)節(jié)。于是,如何合理有效的對(duì)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,逐漸成為當(dāng)前的一個(gè)重要話題。對(duì)于這一問題的深入研究,能夠在很大程度上推動(dòng)我國金融體系尤其是商業(yè)銀行的健康發(fā)展。本文通過將樣本12家商業(yè)銀行分成全國大型國有商業(yè)銀行、股份制銀行和地方城商行三類,就其面臨的兩種最主要風(fēng)險(xiǎn)——信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行集成建模,研究兩者的相關(guān)性。首先結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表選出對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有代表性的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),對(duì)其有所缺失的數(shù)據(jù)利用插值法進(jìn)行填補(bǔ),并根據(jù)兩種風(fēng)險(xiǎn)的基本理論對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合形成各自度量指標(biāo);然后對(duì)其進(jìn)行基本描述統(tǒng)計(jì)和正態(tài)性檢驗(yàn),由于檢驗(yàn)結(jié)果不符合正態(tài)分布的假設(shè),故通過用非參數(shù)核密度的估計(jì)方法對(duì)兩種風(fēng)險(xiǎn)的邊緣分布進(jìn)行估計(jì)。最后通過Copu...

【文章頁數(shù)】：45 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)角度
        1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)角度
        1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性角度
        1.2.4 文獻(xiàn)評(píng)述
    1.3 研究內(nèi)容
    1.4 研究方法
    1.5 研究的重點(diǎn)與難點(diǎn)
    1.6 可能的創(chuàng)新點(diǎn)與不足
        1.6.1 可能的創(chuàng)新點(diǎn)
        1.6.2 不足之處
第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論及度量變量選擇
    2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的界定
    2.2 商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的界定
    2.3 風(fēng)險(xiǎn)因子間的相互作用
    2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相互作用
    2.5 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性理論
    2.6 風(fēng)險(xiǎn)集成方法研究
    2.7 信用風(fēng)險(xiǎn)度量變量的選擇
    2.8 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量變量的選擇
第三章 Copula函數(shù)及其相關(guān)性測(cè)度
    3.1 Copula函數(shù)理論
    3.2 常用Copula函數(shù)
    3.3 最優(yōu)Copula函數(shù)的選擇
        3.3.1 參數(shù)估計(jì)法
        3.3.2 非參數(shù)估計(jì)
    3.4 Copula函數(shù)擬合優(yōu)度的檢驗(yàn)
    3.5 Copula函數(shù)相關(guān)性測(cè)度
第四章 實(shí)證研究
    4.1 樣本收集與數(shù)據(jù)處理
    4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)描述性統(tǒng)計(jì)分析
    4.3 非參數(shù)核密度估計(jì)
    4.4 變量之間的相關(guān)性研究
    4.5 對(duì)Copula參數(shù)的估計(jì)
第五章 結(jié)論與建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 建議
參考文獻(xiàn)
在學(xué)期間的研究成果
致謝



本文編號(hào)：3776544