本文利用美國(guó)和中國(guó)的金融指數(shù)數(shù)據(jù),運(yùn)用Copula方法和極值理論研究中國(guó)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)特征。結(jié)果顯示,不論是在2007年次貸危機(jī)爆發(fā)之前和之后,中國(guó)和美國(guó)內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)之間的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)均高于中美兩國(guó)金融機(jī)構(gòu)間的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),而在次貸危機(jī)爆發(fā)和在全球范圍內(nèi)蔓延期間,中美兩國(guó)金融機(jī)構(gòu)之間的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)明顯降低,與此同時(shí),中國(guó)內(nèi)部金融機(jī)構(gòu)之間的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻顯著增加。 

【文章頁(yè)數(shù)】：10 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
二、模型設(shè)定
三、實(shí)證研究
    (一)數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計(jì)
    (二)下尾相關(guān)系數(shù)分析
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3720854