<正>隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展,全球貿(mào)易活動數(shù)量激增并且貿(mào)易數(shù)額巨大,宏觀大環(huán)境和金融資產(chǎn)之間的關(guān)系愈發(fā)復(fù)雜,受多方因素影響,單純的線性模型已經(jīng)無法準(zhǔn)確反映兩者之間的關(guān)系。為了研究這種復(fù)雜的,非線性和非對稱關(guān)系,市場上引入了sklar定理進(jìn)行分析。這種理論認(rèn)為copula函數(shù)可以充分反映隨機(jī)變量間的相關(guān)性,建立立體而準(zhǔn)確的金融市場模型。本文運用copula理論,將copula函數(shù)與金融市場實際相結(jié)合,建立相關(guān)模型。除了討論copula理論中 

【文章來源】：時代金融. 2017,(30)

【文章頁數(shù)】：1 頁

【參考文獻(xiàn)】：
碩士論文
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本文編號：3613256