“三性”原則是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的基本原則,即安全性、流動(dòng)性和盈利性。長(zhǎng)期以來(lái),高負(fù)債經(jīng)營(yíng)一直是銀行業(yè)的特點(diǎn)之一。一定的財(cái)務(wù)杠桿有利于商業(yè)銀行拓展業(yè)務(wù)、擴(kuò)大規(guī)模、進(jìn)行金融創(chuàng)新等,但過(guò)高的財(cái)務(wù)杠桿往往隱藏著高風(fēng)險(xiǎn)�！栋腿麪枀f(xié)議Ⅲ》的頒布將杠桿率納入了全球銀行業(yè)監(jiān)管指標(biāo)體系,杠桿率監(jiān)管的目的在于促進(jìn)商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),提升其安全性,但同時(shí)杠桿率的監(jiān)管必定會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)、資本和負(fù)債規(guī)模等帶來(lái)影響,從而影響商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性。引入杠桿率監(jiān)管能否有效降低商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn),提升商業(yè)銀行的安全性?杠桿率監(jiān)管又會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性和盈利性產(chǎn)生怎樣的影響?杠桿率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行的“三性”產(chǎn)生影響的作用路徑是怎樣的?杠桿率監(jiān)管新規(guī)的實(shí)施的效果是否明顯?厘清這些問(wèn)題對(duì)完善我國(guó)金融監(jiān)管體系、促進(jìn)我國(guó)銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展具有重要的理論和實(shí)踐意義。本文研究的目的在于嘗試?yán)迩甯軛U率監(jiān)管對(duì)于商業(yè)銀行“三性”的影響,為此,本文首先對(duì)已有的國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行了梳理;其次,對(duì)本文的研究主體進(jìn)行了概念界定并闡述本文的理論基礎(chǔ);再次,對(duì)我國(guó)A股上市的16家商業(yè)銀行的杠桿率進(jìn)行測(cè)算,分析了商業(yè)銀行杠桿率和杠桿率監(jiān)管的發(fā)展和現(xiàn)... 

【文章來(lái)源】：蘭州大學(xué)甘肅省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：45 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

研究思路圖

蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文杠桿率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行“三性”的影響研究12續(xù)表4-116家上市商業(yè)銀行2007年-2018年杠桿率測(cè)算結(jié)果銀行簡(jiǎn)稱200720082009201020112012201320142015201620172018農(nóng)業(yè)銀行4.414.294.204.314.394.715.404.726.326.266.226.75北京銀行7.457.236.285.104.645.525.114.815.325.746.576.13交通銀行4.694.153.994.724.535.455.546.026.696.856.876.77工商銀行5.104.784.504.704.875.135.896.497.477.547.507.78光大銀行2.512.693.113.943.873.714.765.045.945.436.446.28建設(shè)銀行5.044.784.074.865.195.406.006.507.277.027.518.04中國(guó)銀行5.465.004.414.764.755.145.536.177.027.056.976.93中信銀行6.435.454.144.164.534.754.805.185.255.466.176.36均值4.954.364.144.414.534.664.985.195.855.906.246.55數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)商業(yè)銀行報(bào)表數(shù)據(jù)測(cè)算圖4-116家上市銀行杠桿率均值3.2商業(yè)銀行杠桿率變化趨勢(shì)和現(xiàn)狀從個(gè)體來(lái)看，在2012年之前，平安銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行和光大銀行在某些年份杠桿率低于4%，特別是平安銀行、華夏銀行和光大銀行的杠桿率較低�！渡虡I(yè)銀行杠桿率監(jiān)管意見(jiàn)》要求我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)在2013年底前達(dá)到杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，其他銀行在2016年底前達(dá)到杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。從表4-1可以看出，幾乎所有銀行都在2013年之前滿足了杠桿率監(jiān)管要求。

蘭州大學(xué)碩士學(xué)位論文杠桿率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行“三性”的影響研究13從整體上，結(jié)合表4-1和圖4-1來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率變化可以分為3個(gè)時(shí)間段。第一個(gè)時(shí)間段為2007年-2009年，在這一階段商業(yè)銀行杠桿率整體下降，杠桿率下降的主要原因是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的迅速擴(kuò)張，這也成為2008年金融危機(jī)爆發(fā)的重要原因之一。第二個(gè)時(shí)間段為2009年到2015年，在這一階段商業(yè)銀行杠桿率較快上升，原因一方面是危機(jī)過(guò)后各銀行的放貸規(guī)模收縮，另一方面是危機(jī)過(guò)后我國(guó)開(kāi)始進(jìn)行杠桿率監(jiān)管。第三個(gè)時(shí)間段為2015年之后，商業(yè)銀行杠桿率平穩(wěn)上升。從杠桿率水平來(lái)看，整體杠桿率都大于4%的監(jiān)管水平，滿足杠桿率監(jiān)管要求，監(jiān)管壓力不大。3.3不同類型商業(yè)銀行杠桿率比較進(jìn)一步，本文將樣本商業(yè)銀行劃分為國(guó)有商業(yè)銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行三類，以比較三類商業(yè)銀行的杠桿率表現(xiàn)。經(jīng)過(guò)測(cè)算，樣本總體銀行杠桿率和三類商業(yè)銀行的杠桿率均值如圖4-2。圖4-2樣本總體、國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行杠桿率變動(dòng)從圖4-2可以看出，國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行杠桿率的變化和趨勢(shì)同樣本整體相同，即在2009年之前下降，在2009年至2015年快速上升，在2015年之后平穩(wěn)上升。而城市商業(yè)銀行在2014年之前保持在較高的水平但一直在下降，在2014年之后平穩(wěn)回升。還可以看出國(guó)有商業(yè)銀行的杠桿率一直高于股份制商業(yè)銀行，且在2012年之后高于城市商業(yè)銀行，其中的原因可能在于國(guó)有銀行相對(duì)更容易獲得資本補(bǔ)充。城市商業(yè)銀行杠桿率前期的水平高的原因可能在于城市商業(yè)銀行在前期的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍較小，而隨著資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)業(yè)

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)商業(yè)銀行脆弱性的誘發(fā)因素及監(jiān)管——基于資產(chǎn)減值和杠桿率視角[J]. 李赟,楊家瑋,李恒瑞.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2020(03)
[2]杠桿率監(jiān)管能有效降低銀行體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？——基于內(nèi)生性網(wǎng)絡(luò)模型的模擬分析[J]. 盧露,楊文華.  財(cái)經(jīng)研究. 2020(02)
[3]宏觀審慎評(píng)估體系下商業(yè)銀行流動(dòng)性擠壓程度分析[J]. 張陳,林晨,包先焰.  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2019(16)
[4]杠桿率監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行穩(wěn)定性及收益的影響——基于16家A股上市商業(yè)銀行面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J]. 赫國(guó)勝,馬妍妮.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理. 2019(10)
[5]貨幣政策影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的杠桿機(jī)制檢驗(yàn)[J]. 蔣海,張小林,劉敏.  世界經(jīng)濟(jì)研究. 2019(03)
[6]杠桿率監(jiān)管對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響——基于動(dòng)態(tài)面板模型的系統(tǒng)GMM估計(jì)[J]. 馬斌,范瑞.  經(jīng)濟(jì)問(wèn)題. 2019(01)
[7]宏觀審慎評(píng)估對(duì)銀行流動(dòng)性影響的機(jī)理與路徑研究[J]. 武煜,董博文,張明港,安珂錚,馬煜皓.  金融理論與實(shí)踐. 2018(12)
[8]杠桿率監(jiān)管具有風(fēng)險(xiǎn)抑制效應(yīng)嗎?——來(lái)自中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)[J]. 陳偉平,張娜.  金融與經(jīng)濟(jì). 2018(11)
[9]去杠桿背景下的流動(dòng)性危機(jī)研究[J]. 楊雪峰.  世界經(jīng)濟(jì)研究. 2018(11)
[10]商業(yè)銀行杠桿率與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)——來(lái)自我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn)[J]. 羅萍,周剛.  湖北社會(huì)科學(xué). 2018(07)

碩士論文
[1]微觀審慎監(jiān)管對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造的影響研究[D]. 李曉曉.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2017



本文編號(hào)：3442441