基于ARMA模型,對2000年1月至2014年3月上證月平均收盤價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,結(jié)合R和Eviews軟件,用BIC準(zhǔn)則進(jìn)行模型的定階,所選擇的模型預(yù)測誤差在可接受范圍內(nèi),并根據(jù)最終模型進(jìn)行趨勢預(yù)測,結(jié)果顯示未來五個(gè)月的月平均收盤價(jià)有上漲趨勢. 

【文章來源】：太原師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,18(04)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引言
1 模型簡介
2 實(shí)證分析
    2.1 數(shù)據(jù)來源
    2.2 數(shù)據(jù)平穩(wěn)性和隨機(jī)性
    2.3 模型篩選和檢驗(yàn)
    2.4 模型預(yù)測
3 總結(jié)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]Logit模型在上海股市預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 鄭梅,苗佳.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2007(06)
[2]基于支持向量機(jī)（SVM）的股市預(yù)測方法[J]. 施燕杰.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2005(04)
[3]神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在股市預(yù)測中的應(yīng)用[J]. 鄒小芃,孫大利,張秀芳.  企業(yè)經(jīng)濟(jì). 2003(01)



本文編號：3199976