本文通過分析中央銀行最優(yōu)流動性管理和銀行最優(yōu)流動性資產(chǎn)持有量的差異,認為中央銀行應(yīng)當(dāng)約束外生的固定商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)比重,這一比重應(yīng)顯著高于銀行自身的最優(yōu)化決策。但目前的流動性監(jiān)管指標(biāo)時點性較強,難以及時、準確反映商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)比重變化及由此形成的潛在流動性風(fēng)險。據(jù)此設(shè)計一套流動性監(jiān)測指標(biāo),通過每日監(jiān)測商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)比重的變化反映商業(yè)銀行流動性風(fēng)險,并通過實證檢驗其有效性,為有效監(jiān)測商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)變化和風(fēng)險波動提供了一種新的思路。 

【文章來源】：金融發(fā)展研究. 2019,(07)北大核心

【文章頁數(shù)】：7 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、文獻綜述
三、內(nèi)生流動性風(fēng)險模型設(shè)計
    （一）模型假設(shè)
    （二）行為方程
        1. 儲戶。儲戶在各時期的消費函數(shù)可以表示為：
        2. 銀行家。銀行家的效用函數(shù)為：
        3. 企業(yè)。企業(yè)的效用函數(shù)可以表示為：
    （三）內(nèi)生流動性風(fēng)險
    （四）最優(yōu)監(jiān)管規(guī)則
四、流動性監(jiān)測指標(biāo)的構(gòu)建及有效性檢驗
    （一）流動性監(jiān)測指標(biāo)
    （二）流動性監(jiān)測指標(biāo)的有效性檢驗
五、政策建議
    （一）流動性監(jiān)測框架亟須補充完善
    （二）中小法人機構(gòu)流動性管理能力急需加強



本文編號：3066214