國(guó)內(nèi)的期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展迅猛,目前不僅規(guī)模龐大、活躍度高,而且價(jià)格波動(dòng)較大,因此期權(quán)價(jià)格的預(yù)測(cè)對(duì)于投資者和市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展極其重要。本文利用Black-Scholes公式（最常用的期權(quán)定價(jià)公式）和時(shí)間序列模型相結(jié)合的方法對(duì)期權(quán)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè),以50ETF的沽2018年6月2.90期權(quán)的實(shí)際數(shù)據(jù)作為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),對(duì)該方法進(jìn)行了驗(yàn)證,結(jié)果顯示該方法的短期預(yù)測(cè)效果非常好。 

【文章來(lái)源】：時(shí)代金融. 2019,(36)

【文章頁(yè)數(shù)】：2 頁(yè)

【文章目錄】：
一、前言
二、方法介紹
三、實(shí)際數(shù)據(jù)處理過(guò)程
    （一）建立50ETF指數(shù)的時(shí)間序列模型，預(yù)測(cè)50ETF指數(shù)
    （二）計(jì)算隱含波動(dòng)率
    （三）對(duì)期權(quán)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)
四、結(jié)論


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]期權(quán)市場(chǎng)散戶對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)能力的檢驗(yàn)[J]. 林蒼祥,邱紫華,鄭振龍.  廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版). 2015(03)



本文編號(hào)：3020442