2001年至2006年上半年,證券市場進(jìn)入持續(xù)蕭條期。盡管證券監(jiān)管部門采取了一系列化解證券行業(yè)風(fēng)險的措施,一定程度上避免了行業(yè)危機(jī)所帶來的整個行業(yè)的崩盤,但是我國很多證券公司的經(jīng)營狀況持續(xù)惡化致使相關(guān)利益人仍遭受了較大的損失。本文正是在此宏觀背景下,在借鑒前期經(jīng)典財務(wù)失敗預(yù)警文獻(xiàn)的原理、模型和方法基礎(chǔ)上,從我國證券公司現(xiàn)實(shí)出發(fā),建立了適合我國現(xiàn)實(shí)的證券公司失敗預(yù)警模型。風(fēng)險管理是金融領(lǐng)域研究的重大課題,而風(fēng)險管理又包括風(fēng)險的識別、風(fēng)險的預(yù)測、風(fēng)險的處理等多個方面,及早發(fā)現(xiàn)證券公司因財務(wù)危機(jī)而陷入的風(fēng)險,并采取切實(shí)有效的風(fēng)險預(yù)防措施,將很大程度上減小因風(fēng)險所造成的損失。同時,一系列國外證券公司（投資銀行）的失敗危機(jī)進(jìn)而造成世界金融海嘯乃至經(jīng)濟(jì)危機(jī)也進(jìn)一步表明,及早有效地對證券公司（投資銀行）的失敗進(jìn)行預(yù)警尤為重要。本文在借鑒國內(nèi)外企業(yè)失敗預(yù)警文獻(xiàn)的模型、理論和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以我國證券公司為研究對象,將證券公司財務(wù)失敗界定為證券公司破產(chǎn)（資不抵債或凈資本為負(fù)）或被證券監(jiān)管部門采取風(fēng)險處置措施,共選取了48家證券公司為樣本,其中包括24家財務(wù)失敗證券公司和24家財務(wù)健康證券公司,有針對性地選... 

【文章來源】：山東大學(xué)山東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    一、研究背景及意義
    二、研究創(chuàng)新
    三、研究框架
第二章 公司失敗預(yù)警研究綜述
    一、一般公司（非金融類）失敗預(yù)警研究的回顧
    二、金融類公司失敗預(yù)警研究回顧
    三、證券公司失敗預(yù)警研究綜述
第三章 證券公司失敗情況的概述
    一、我國被處置證券公司情況
    二、證券公司經(jīng)營中存在的問題及原因分析
第四章 證券公司失敗預(yù)警模型設(shè)計
    一、樣本選擇
    二、指標(biāo)變量選取與設(shè)計
第五章 統(tǒng)計分析與實(shí)證結(jié)果
    一、實(shí)證分析方法
    二、判別模型的建立過程
    三、判別模型實(shí)證結(jié)果
第六章 結(jié)論
附錄
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間 [2]證券公司財務(wù)指標(biāo)失敗預(yù)警能力研究[J]. 張道奎,黃招,郭燕.  金融發(fā)展研究. 2011(01)
[3]證券公司失敗預(yù)警研究綜述[J]. 張道奎,黃招,郭燕.  金融發(fā)展研究. 2009(12)
[4]基于比例危險和主成分模型的公司財務(wù)困境預(yù)測[J]. 陳磊,任若恩.  財經(jīng)問題研究. 2007(07)
[5]公司財務(wù)困境的非參數(shù)生存分析模型評價[J]. 鄧曉嵐,陳朝暉,王宗軍.  武漢理工大學(xué)學(xué)報(信息與管理工程版). 2007(06)
[6]上市公司陷入財務(wù)困境可能性研究[J]. 劉京軍,秦宛順.  金融研究. 2006(11)
[7]KMV模型運(yùn)用于中國上市公司財務(wù)困境預(yù)警的實(shí)證檢驗(yàn)[J]. 馬若微.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2006(05)
[8]上市公司財務(wù)困境預(yù)測模型的再比較[J]. 胡援成,田滿文.  經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊). 2005(S1)
[9]上市公司連續(xù)兩年虧損就應(yīng)該被“ST”嗎?[J]. 姜國華,王漢生.  經(jīng)濟(jì)研究. 2005(03)
[10]現(xiàn)金流量在財務(wù)困境預(yù)測中的信息含量實(shí)證研究——來自2003-2004年度ST公司的新證據(jù)[J]. 章之旺.  中國管理科學(xué). 2004(06)

博士論文
[1]論我國證券公司破產(chǎn)的法律規(guī)制[D]. 錢曉晨.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006

碩士論文
[1]我國證券公司財務(wù)失敗預(yù)警研究[D]. 王曉燕.山東大學(xué) 2009
[2]我國證券公司風(fēng)險預(yù)警與財務(wù)困境實(shí)證研究[D]. 李濤.山東大學(xué) 2008



本文編號：2958384

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