隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國(guó)際間交流的日益頻繁,股票、基金、期貨等金融產(chǎn)品及其衍生品的交易數(shù)量和交易頻率呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)別的增長(zhǎng),這使得國(guó)內(nèi)國(guó)際之間的金融關(guān)系網(wǎng)更加的復(fù)雜。而金融產(chǎn)品由于不確定性,導(dǎo)致我們無(wú)法在某一時(shí)刻準(zhǔn)確衡量其價(jià)值,由此帶來(lái)不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)。且金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響程度不斷的擴(kuò)大、沖擊速度也進(jìn)一步加快。因此依據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建適當(dāng)?shù)哪Ｐ陀?jì)算相應(yīng)的參數(shù)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理有效的度量對(duì)經(jīng)濟(jì)安全平穩(wěn)的增長(zhǎng)有著十分重大的意義。早期對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量的模型比較著名的有馬科維茲的均值方差模型。由于均值方差模型需要在較嚴(yán)格的假設(shè)條件下才能進(jìn)行度量,這與現(xiàn)實(shí)金融市場(chǎng)的情況不太符合。隨后,VaR模型提出并運(yùn)用到風(fēng)險(xiǎn)度量中。VaR模型是利用給定置信度來(lái)求資產(chǎn)組合損失分布函數(shù)的分位數(shù),即可能的最大損失。但VaR模型也有一些不可忽視的缺陷,例如它不滿(mǎn)足次可加性,即資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)不一定小于單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之和,這與金融市場(chǎng)上的分散投資來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)的理論相悖。其后,Artzner等人提出了一致性風(fēng)險(xiǎn)度量理論,有效解決了金融市場(chǎng)上分散投資的度量問(wèn)題。隨后一系列滿(mǎn)足特定市場(chǎng)情況的風(fēng)險(xiǎn)度量模型,如:CVaR模型、ES模型、... 

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【文章頁(yè)數(shù)】：51 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景及現(xiàn)狀
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)研究
        1.2.2 非線(xiàn)性期望的相關(guān)研究
    1.3 研究?jī)?nèi)容與創(chuàng)新
第二章 基于Choquet積分的保費(fèi)定價(jià)
    2.1 Choquet積分及其相關(guān)性質(zhì)
    2.2 Choquet積分與保費(fèi)函數(shù)
第三章 基于g-期望的風(fēng)險(xiǎn)度量
    3.1 g-期望及其相關(guān)性質(zhì)
    3.2 g-期望與風(fēng)險(xiǎn)度量
第四章 基于G-期望的VaR模型
    4.1 G-期望及其相關(guān)性質(zhì)
    4.2 G-期望與VaR模型
第五章 總結(jié)
致謝
參考文獻(xiàn)
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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于不確定性分布的金融風(fēng)險(xiǎn)審慎管理研究[J]. 宮曉琳,彭實(shí)戈,楊淑振,孫怡青,杭曉渝.  經(jīng)濟(jì)研究. 2019(07)
[2]一種新的風(fēng)險(xiǎn)度量方法-GVaR[J]. 苑慧玲,穆燕,周勇.  應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2017(06)
[3]非線(xiàn)性期望的理論、方法及意義[J]. 彭實(shí)戈.  中國(guó)科學(xué):數(shù)學(xué). 2017(10)
[4]非線(xiàn)性期望理論與基于模型不確定性的風(fēng)險(xiǎn)度量[J]. 宮曉琳,楊淑振,胡金焱,張寧.  經(jīng)濟(jì)研究. 2015(11)
[5]凸g-期望的若干性質(zhì)[J]. 紀(jì)榮林,江龍,石學(xué)軍.  中山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2015(05)
[6]隨機(jī)極限正態(tài)分布與審慎風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)[J]. 宮曉琳,陳增敬,張曉樸,楊淑振.  經(jīng)濟(jì)研究. 2014(09)
[7]容度空間上保費(fèi)泛函的Choquet積分表示及相關(guān)性質(zhì)[J]. 楊瑩,江龍,索新麗.  山東大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版). 2013(01)
[8]具有共單調(diào)次可加性的g-期望的某些性質(zhì)[J]. 高偉,江龍,鄧芳.  重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2010(02)
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[10]一類(lèi)由廣義g-期望誘導(dǎo)的相干風(fēng)險(xiǎn)度量及其表示定理[J]. 江龍.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào). 2005(02)

博士論文
[1]非線(xiàn)性期望理論及金融市場(chǎng)不確定性[D]. 高強(qiáng).山東大學(xué) 2017
[2]非線(xiàn)性期望下的極限理論及其在金融中的應(yīng)用[D]. 張淼.山東大學(xué) 2016
[3]倒向隨機(jī)微分方程數(shù)值方法與非線(xiàn)性期望在金融中的應(yīng)用：g-定價(jià)機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)度量[D]. 陳立峰.山東大學(xué) 2007
[4]倒向隨機(jī)微分方程和非線(xiàn)性期望在金融中的應(yīng)用：風(fēng)險(xiǎn)度量，定價(jià)機(jī)制的估計(jì)以及期權(quán)定價(jià)[D]. 楊維強(qiáng).山東大學(xué) 2006
[5]非線(xiàn)性數(shù)學(xué)期望[D]. 江龍.山東大學(xué) 2005



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