多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元的集成度量是銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵步驟之一。立足于操作風(fēng)險(xiǎn)的"厚尾"、"截?cái)?性,從分段損失分布法的視角出發(fā),探討操作風(fēng)險(xiǎn)集成度量的模式和數(shù)值方法。首先,引入兩階段損失分布法來(lái)擬合單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元邊際損失分布,用雙截尾分布代替?zhèn)鹘y(tǒng)的完整分布來(lái)刻畫"高頻低損"損失數(shù)據(jù)的雙截?cái)嗵匦?利用POT模型捕獲"低頻高損"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,對(duì)傳統(tǒng)度量過(guò)程中邊際分布為單一、完整分布的Copula模型進(jìn)行了擴(kuò)展,研究邊際分布為分段分布、截尾分布條件下使用Copula函數(shù)集成度量操作風(fēng)險(xiǎn)的框架和步驟,并設(shè)計(jì)了Monte Carlo模擬算法。最后,以實(shí)證分析的形式驗(yàn)證所構(gòu)建模型。通過(guò)對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行416個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的實(shí)證分析,結(jié)果表明分段分布、截尾分布能對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元邊際分布有更好的擬合效果,能減小由于分布選擇不當(dāng)而引發(fā)的模型風(fēng)險(xiǎn)。分段度量視角下Copula函數(shù)的引入能靈活處理多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)單元間的相依結(jié)構(gòu),使風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果更為合理。 

【文章來(lái)源】：運(yùn)籌與管理. 2019年08期 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：8 頁(yè)

【部分圖文】：

內(nèi)部欺詐超額均值圖和Hill圖通過(guò)圖1看出去，選取兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元的閾值分別為3億元和5億元，此時(shí)，外部欺詐超過(guò)閾值的

【參考文獻(xiàn)】：
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