多個風險單元的集成度量是銀行操作風險管理的關鍵步驟之一。立足于操作風險的"厚尾"、"截斷"性,從分段損失分布法的視角出發(fā),探討操作風險集成度量的模式和數(shù)值方法。首先,引入兩階段損失分布法來擬合單個風險單元邊際損失分布,用雙截尾分布代替?zhèn)鹘y(tǒng)的完整分布來刻畫"高頻低損"損失數(shù)據(jù)的雙截斷特性,利用POT模型捕獲"低頻高損"事件的厚尾特性。再次,基于分段建模思路,對傳統(tǒng)度量過程中邊際分布為單一、完整分布的Copula模型進行了擴展,研究邊際分布為分段分布、截尾分布條件下使用Copula函數(shù)集成度量操作風險的框架和步驟,并設計了Monte Carlo模擬算法。最后,以實證分析的形式驗證所構建模型。通過對中國商業(yè)銀行416個操作風險損失數(shù)據(jù)的實證分析,結果表明分段分布、截尾分布能對單個風險單元邊際分布有更好的擬合效果,能減小由于分布選擇不當而引發(fā)的模型風險。分段度量視角下Copula函數(shù)的引入能靈活處理多個操作風險單元間的相依結構,使風險度量結果更為合理。 

【文章來源】：運籌與管理. 2019年08期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：8 頁

【部分圖文】：

內部欺詐超額均值圖和Hill圖通過圖1看出去，選取兩個風險單元的閾值分別為3億元和5億元，此時，外部欺詐超過閾值的

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2939822