發(fā)布時間：2020-12-21 10:29

　　隨著目前國內(nèi)商業(yè)銀行從單一化經(jīng)營模式向綜合化模式轉(zhuǎn)型和利差收窄等因素,商業(yè)銀行傳統(tǒng)的存貸利差盈利模式已經(jīng)不能夠滿足股東利益最大化和市場競爭的需求。銀行逐步已經(jīng)將理財業(yè)務(wù)作為自身利潤增長的主要方向。理財業(yè)務(wù)長期以來一直是證券公司和基金公司以及信托公司等金融機(jī)構(gòu)三分天下的格局。銀行近年來,在監(jiān)管政策松綁后,已經(jīng)開始快速進(jìn)入理財業(yè)務(wù)市場,并以自身豐富的客戶資源和行業(yè)壟斷優(yōu)勢打破了原本理財市場的平衡狀態(tài)。由于目前金融機(jī)構(gòu)實(shí)行分條線監(jiān)管,分別是銀監(jiān)會、保監(jiān)會和證監(jiān)會。不同監(jiān)管部門對于各自條線開展理財業(yè)務(wù)也有著不同的限制條件。而銀行則憑借與信托公司在信貸資產(chǎn)上的合作,在存款替代類產(chǎn)品上取得了新的突破,迅速搶奪了市場份額。隨著近兩年銀行信貸類理財產(chǎn)品的不斷發(fā)展,銀行已經(jīng)形成信貸資產(chǎn)資產(chǎn)池,并從原來單一資產(chǎn)對應(yīng)產(chǎn)品的模式向資產(chǎn)組合期限和收益錯配的方式轉(zhuǎn)變,這一轉(zhuǎn)變大大提升了銀行的理財產(chǎn)品研發(fā)能力。但是銀行對于資產(chǎn)池的定價還處于初級階段,如何采取合適的方法對資產(chǎn)定價決定了各家銀行今后產(chǎn)品在市場上的地位。本文將從理財市場分析、資產(chǎn)定價方法和風(fēng)險管理等角度去分析銀行信貸資產(chǎn)理財產(chǎn)品。 

【文章來源】：上海交通大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：43 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 理財市場宏觀環(huán)境回顧
    1.1 國內(nèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的回顧
    1.2 國內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展形態(tài)
    1.3 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)模式簡述
    1.4 銀行理財產(chǎn)品的分類
        1.4.1 信貸資產(chǎn)類銀行理財產(chǎn)品
        1.4.2 票據(jù)資產(chǎn)類理財產(chǎn)品
        1.4.3 債券和貨幣市場類理財產(chǎn)品
        1.4.4 股權(quán)投資類理財產(chǎn)品
        1.4.5 類資產(chǎn)證券化理財產(chǎn)品
第二章 商業(yè)銀行信貸類資產(chǎn)理財產(chǎn)品定價方法分析
    2.1 銀行信貸類理財產(chǎn)品的產(chǎn)品形態(tài)及定價模式
        2.1.1 信貸類理財產(chǎn)品的主要設(shè)計形態(tài)
        2.1.2 信貸類理財產(chǎn)品的定價思路
    2.2 轉(zhuǎn)讓定價中的資金成本分析
    2.3 銀行理財信貸類資產(chǎn)理財產(chǎn)品發(fā)行定價方法及比較
        2.3.1 信貸類理財產(chǎn)品發(fā)行定價思路
        2.3.2 靜態(tài)現(xiàn)金流折現(xiàn)法（SCFY）
        2.3.3 內(nèi)部收益率定價法（IRR）
        2.3.4 利率期限結(jié)構(gòu)定價法
        2.3.5 二叉樹定價模型
    2.4 借款人違約情況分析
        2.4.1 違約的定價模型
    2.5 上述資產(chǎn)定價方法的比較
第三章 商業(yè)銀行信貸類資產(chǎn)理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理
    3.1 銀行發(fā)展理財業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險
        3.1.1 市場風(fēng)險
        3.1.2 流動性風(fēng)險
        3.1.3 操作風(fēng)險
        3.1.4 法律風(fēng)險
        3.1.5 聲譽(yù)風(fēng)險
    3.2 風(fēng)險控制有效實(shí)施的外部環(huán)境構(gòu)造
    3.3 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理的有效控制
        3.3.1 建立完善的風(fēng)險管理體系
        3.3.2 完善風(fēng)險轉(zhuǎn)移和規(guī)避的技術(shù)手段
        3.3.3 建立銀行內(nèi)部監(jiān)督審核機(jī)制
        3.3.4 培養(yǎng)優(yōu)秀的理財從業(yè)人員
第四章 我國信貸資產(chǎn)類理財產(chǎn)品案例分析
    4.1 交易結(jié)構(gòu)概況
    4.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況
    4.3.2 違約事件發(fā)生后的現(xiàn)金流分配
    4.4 交易的法律情況
    4.5 資產(chǎn)池概況
    4.6 資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)
        4.6.1 資產(chǎn)池中“抵押貸款”種類分布
        4.6.2 資產(chǎn)池中“抵押貸款”期限分布
        4.6.3 資產(chǎn)池中“抵押貸款”賬齡分布
        4.6.4 資產(chǎn)池中“抵押貸款”剩余期限分布
        4.6.5 資產(chǎn)池中“抵押貸款”年利率分布
        4.6.6 資產(chǎn)池中“抵押貸款”合同金額分布
        4.6.7 資產(chǎn)池中“抵押貸款”“五級分類 ”資產(chǎn)質(zhì)量分布
    4.7 資產(chǎn)池平均回收期
    4.8 信用提升機(jī)制
第五章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
[1]資產(chǎn)證券化定價方法分析[D]. 李樹江.對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2006
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本文編號：2929678