商業(yè)銀行在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,信用風(fēng)險(xiǎn)是最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量和有效管理,有利于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的安全,也有利于金融體系整體的穩(wěn)定和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展。在金融全球化的新形勢(shì)下,我國(guó)銀行業(yè)逐漸開(kāi)放,各種金融衍生工具開(kāi)始涌入我國(guó)金融市場(chǎng),金融機(jī)構(gòu)面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)也日趨復(fù)雜化和多樣化。而現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理上的理念和技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平還存在很大差距,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法及模型的研究還處在起步階段。因此我國(guó)商業(yè)銀行須借鑒國(guó)際上先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法和經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理。同時(shí)由于我國(guó)商業(yè)銀行自身的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,在引入國(guó)外先進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法模型時(shí)須結(jié)合我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際情況加以修正,開(kāi)發(fā)適用的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型以提升商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力。本文以我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理問(wèn)題為研究方向展開(kāi)論述。前兩章說(shuō)明了選題的意義、具體研究?jī)?nèi)容和商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義等內(nèi)容,著重在對(duì)國(guó)內(nèi)外關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的文獻(xiàn)進(jìn)行綜述、對(duì)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行比較分析的基礎(chǔ)上,得出在新巴塞爾協(xié)議的指導(dǎo)框架下,我國(guó)商業(yè)銀行可以考慮將KMV模型加入到其信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究范圍內(nèi)。本文... 

【文章來(lái)源】：浙江工商大學(xué)浙江省

【文章頁(yè)數(shù)】：63 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

預(yù)期違約率原理圖

l〕242932一 0.10一 0.050.000.050.10圖4一 1ST錦化收益率序列的分布直方圖直方圖表現(xiàn)出負(fù)偏度，峰度值為3.14，JB統(tǒng)計(jì)量接受正態(tài)分布的原假設(shè)，該股票日收益率序列分布近似服從正態(tài)分布。對(duì)股票的日收益率序列進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，結(jié)果如表4一l:表4一l單位根檢驗(yàn)結(jié)果些…廠翌旦牛藻 CriticalValue*卜34615 CritiealValue卜2.8747 10%CritiealValue}一2.5737檢驗(yàn)結(jié)果顯示，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)一量為一7.473914，在1%、5%和10%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，接受不存在單位根的結(jié)論，收益率序列是平穩(wěn)的。在進(jìn)行收益率序列的相關(guān)性檢驗(yàn)之后

蘇州I司得交運(yùn)股份3.O44E+09!0.5176719}3.27E+09}0.4498!2.06350.01953.463E+1010.432657】3.7OE+10】0.4047』230770.010585一86:嶺為公，.]股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值;aE為公.d股權(quán)市場(chǎng)價(jià)值波動(dòng)率;沁為公:資產(chǎn)價(jià)值;山為公司資產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)率:DD為違約趴離:EDF為理論}幾的l耐明違約率。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的KMV模型實(shí)證研究[J]. 顧乾屏,唐寧,王濤,劉明.  金融理論與實(shí)踐. 2010(01)
[2]計(jì)量技術(shù)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用——兼論我國(guó)商業(yè)銀行引進(jìn)和運(yùn)用計(jì)量技術(shù)中存在的問(wèn)題及建議[J]. 于晨曦.  金融論壇. 2009(06)
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碩士論文
[1]商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)的度量研究[D]. 方翠芳.大連理工大學(xué) 2009
[2]基于KMV模型的上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D]. 孫燕妮.大連理工大學(xué) 2007
[3]KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D]. 陳國(guó)輝.中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2007



本文編號(hào)：2924262