銀行間市場能夠有效地提供整個銀行系統(tǒng)的流動性險的傳染,并將網絡中的每,支撐金融市場的穩(wěn)定運轉。文章試圖模擬一個銀行間市場的網絡去研究系統(tǒng)性風個銀行的資產負債考慮進去。進而調查每家銀行是否有足夠的準備金作為緩沖,去防止系統(tǒng)性金融風險的蔓延。先基于復雜網絡理論改進了一個銀行間市場網絡的模擬方法,并將其和每個銀行的資產負債相結合去構建整個銀行間市場;再在銀行系統(tǒng)觸發(fā)金融危機來模擬銀行間網絡的級聯(lián)失效過程,以此研究如何調整準備金率以保證銀行間市場的平穩(wěn)理政策。,從而幫助政策制定者去掌握最好的系統(tǒng)性風險的管 

【文章來源】：統(tǒng)計與決策. 2019年10期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：5 頁

【部分圖文】：

展示了展示了銀行間網絡模型N(836?200?1?5)

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本文編號：2915934