銀行間市場(chǎng)能夠有效地提供整個(gè)銀行系統(tǒng)的流動(dòng)性險(xiǎn)的傳染,并將網(wǎng)絡(luò)中的每,支撐金融市場(chǎng)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。文章試圖模擬一個(gè)銀行間市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)去研究系統(tǒng)性風(fēng)個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債考慮進(jìn)去。進(jìn)而調(diào)查每家銀行是否有足夠的準(zhǔn)備金作為緩沖,去防止系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的蔓延。先基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論改進(jìn)了一個(gè)銀行間市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的模擬方法,并將其和每個(gè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債相結(jié)合去構(gòu)建整個(gè)銀行間市場(chǎng);再在銀行系統(tǒng)觸發(fā)金融危機(jī)來(lái)模擬銀行間網(wǎng)絡(luò)的級(jí)聯(lián)失效過(guò)程,以此研究如何調(diào)整準(zhǔn)備金率以保證銀行間市場(chǎng)的平穩(wěn)理政策。,從而幫助政策制定者去掌握最好的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的管 

【文章來(lái)源】：統(tǒng)計(jì)與決策. 2019年10期 北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：5 頁(yè)

【部分圖文】：

展示了展示了銀行間網(wǎng)絡(luò)模型N(836?200?1?5)

93).[3]BarabasiAL，AlbertR.EmergenceofScalinginRandomNetworks[J].Science,1999，(286).[4]SilvaTC,etal.NetworkStructureAnalysisoftheBrazilianInterbankMarket[J].EmergingMarketsReview,2016.[5]KosmidouK,etal.DeterminantsofRiskintheBankingSectorDuringtheEuropeanFinancialCrisis[J].JournalofFinancialStability,2017.[6]LiSW,HeJM,ZhuangYM.ANetworkModeloftheInterbankMarket[J].PhysicaA:StatisticalMechanicsandItsApplications,2010.(a)β=10時(shí)(b)β=20時(shí)(c)β=30時(shí)圖4未破產(chǎn)銀行占比隨rc和rp變化圖財(cái)經(jīng)縱橫160


本文編號(hào)：2915934