近年來,世界金融自由化和經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展加速了我國利率市場化改革的步伐。隨著我國利率市場化改革的不斷深入,金融市場利率波動頻率加快和波動幅度加大,我國商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險無論在總量上、形式上,還是在內(nèi)容上都發(fā)生了極大的變化,己經(jīng)成為我國商業(yè)銀行的主要風(fēng)險之一,利率風(fēng)險管理已成為我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的突出任務(wù)。 本文對銀行體系面臨的利率風(fēng)險以及風(fēng)險度量模型進(jìn)行了較為全面深入的分析,并采用基于GARCH族模型的VaR方法對上海同業(yè)拆借市場不同利率品種進(jìn)行了實證研究。實證結(jié)果顯示:SHIBOR四種短期利率在選取的時間內(nèi)前半階段波動劇烈,后半階段明顯趨于平緩;拆借利率序列分布為右正偏,這與國外資本市場的負(fù)左偏形態(tài)不一致;同業(yè)拆借利率服從非正態(tài)分布;我國銀行間同業(yè)拆借市場利率存在著顯著的自相關(guān)性,長期拆借利率的自相關(guān)性更為強(qiáng)烈;上海同業(yè)拆借市場存在顯著的非對稱效應(yīng);銀行間同業(yè)拆借市場利率的風(fēng)險值非常巨大,等等。對此本文從多角度、多層次、多方位進(jìn)行了剖析。 在上述分析的基礎(chǔ)上,本文從銀行自身與銀行外部兩個角度對中國銀行體系利率風(fēng)險的形成原因進(jìn)行了探討,并從完善我國金融市場、建立有效的外部監(jiān)管體系、加強(qiáng)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債匹配以及完善風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制等多個方面,提出了加強(qiáng)中國銀行體系利率風(fēng)險管理的政策建議。
【學(xué)位單位】：長沙理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：F832.0
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述
        1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
    1.3 論文結(jié)構(gòu)
第二章 銀行體系利率風(fēng)險的理論分析
    2.1 利率風(fēng)險的定義
    2.2 銀行體系面臨的利率風(fēng)險
        2.2.1 重新定價風(fēng)險
        2.2.2 基差風(fēng)險
        2.2.3 收益率曲線風(fēng)險
        2.2.4 期權(quán)性風(fēng)險
    2.3 銀行體系利率風(fēng)險成因分析
    2.4 銀行體系利率風(fēng)險管理方法
        2.4.1 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)管理方法
        2.4.2 資產(chǎn)負(fù)債表外管理方法
第三章 中國銀行體系利率風(fēng)險實證分析
    3.1 風(fēng)險度量模型的確定
        3.1.1 利率敏感性缺口分析法
        3.1.2 持續(xù)期分析法
        3.1.3 VaR 分析法
    3.2 數(shù)據(jù)的選取及基本分析
    3.3 實證分析
        3.3.1 均值方程的確定
        3.3.2 方差方程的確定
        3.3.3 SHIBOR 利率 VaR 值計算
        3.3.4 實證結(jié)果分析
第四章 加強(qiáng)我國銀行利率風(fēng)險管理的建議
    4.1 完善我國金融市場
    4.2 建立有效外部監(jiān)管體系
    4.3 加強(qiáng)銀行資產(chǎn)負(fù)債匹配
    4.4 完善風(fēng)險內(nèi)控機(jī)制
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄A 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的論文目錄
文獻(xiàn)報告綜述
    參考文獻(xiàn)
詳細(xì)摘要

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