隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)飛速的發(fā)展,金融業(yè)成為了整個(gè)發(fā)展進(jìn)程中不可或缺的一部分,而銀行業(yè)在其中占據(jù)了舉足輕重的地位,因此銀行系統(tǒng)的安全與否關(guān)乎到整個(gè)金融體系是否能夠健康穩(wěn)定的運(yùn)行。2007年美國爆發(fā)的次貸危機(jī),使得全球的銀行、債券以及股票市場都出現(xiàn)了流動(dòng)性短缺的問題,從中我們也可以看出銀行業(yè)中隱藏的巨大的風(fēng)險(xiǎn)。21世紀(jì)以來,在我國銀行業(yè)取得快速發(fā)展的同時(shí),我國影子銀行的發(fā)展同樣也非常迅速。中國社會(huì)科學(xué)發(fā)展研究院發(fā)布了2013年的《中國金融監(jiān)管報(bào)告》中,對(duì)影子銀行的規(guī)模在官方統(tǒng)計(jì)和市場數(shù)據(jù)兩方面做了總結(jié),而基于市場方面的數(shù)據(jù)來說,我國影子銀行體系的規(guī)模達(dá)到了20.5萬億元,占當(dāng)年GDP的40%,占整個(gè)銀行業(yè)總資產(chǎn)的16%。由此可知,隨著影子銀行規(guī)模的逐漸擴(kuò)大,其遇到危機(jī)時(shí)所產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。本文閱讀了大量國內(nèi)國外的文獻(xiàn)后得出,為了更好地分析銀行間同業(yè)拆借市場的風(fēng)險(xiǎn)傳播效應(yīng),我們應(yīng)該引入相關(guān)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)代表銀行個(gè)體,節(jié)點(diǎn)之間的邊代表銀行之間的同業(yè)拆借關(guān)系。大多數(shù)學(xué)者在對(duì)不同類型的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行研究后發(fā)現(xiàn),銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡(luò)符合無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的特征,即網(wǎng)絡(luò)中有極個(gè)別的銀行和其他大部分銀行都有聯(lián)系,這些點(diǎn)被稱為Hub節(jié)點(diǎn)。之前很少有學(xué)者將影子銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳播放在復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)上來研究,為了能夠更好地模擬和分析影子銀行的風(fēng)險(xiǎn)傳播,本文也將影子銀行放到復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)上來進(jìn)行分析。本文在閱讀了相關(guān)文獻(xiàn)后得出,影子銀行網(wǎng)絡(luò)符合小世界網(wǎng)絡(luò)的性質(zhì),即每一個(gè)影子銀行都是和自身所處小范圍內(nèi)的其他影子銀行接觸。由于銀行和銀行之間有著千絲萬縷的聯(lián)系,并且影子銀行的規(guī)模也在逐步增加,因此本文創(chuàng)新性地將銀行和影子銀行兩層網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起,來模擬和分析影子銀行遇到系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)后對(duì)銀行間網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)險(xiǎn)傳播的影響。本文首先闡述銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染的定義和傳染渠道、影子銀行風(fēng)險(xiǎn)傳染的特征和傳染渠道以及銀行和影子銀行相關(guān)的幾種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型。其次,本文構(gòu)建了與銀行和影子銀行相關(guān)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)以及簡化后的資產(chǎn)負(fù)債表。最后在實(shí)證部分,本文基于適用于銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染的無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)模型、適用于影子銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染的小世界網(wǎng)絡(luò)模型以及兩者相結(jié)合的雙層網(wǎng)絡(luò)模型,通過改變該模型中的不同參數(shù)(網(wǎng)絡(luò)的冪律指數(shù)、銀行流動(dòng)資產(chǎn)比例、同業(yè)拆借比例以及所有者權(quán)益比例;網(wǎng)絡(luò)的平均度、影子銀行流動(dòng)資產(chǎn)比例、同業(yè)拆借比例以及所有者權(quán)益比例;兩層網(wǎng)絡(luò)之間的連接數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模比例以及資產(chǎn)來源比例)來模擬整個(gè)銀行體系和影子銀行體系在受到單一性沖擊和系統(tǒng)性沖擊后所受到的影響。本文通過模擬和分析后得到以下結(jié)論:一、在單一性沖擊下,銀行間網(wǎng)絡(luò)的冪律指數(shù)γ越小,銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。而在系統(tǒng)性沖擊下,冪律指數(shù)γ越大,銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。無論是在單一性沖擊還是系統(tǒng)性沖擊下,銀行間同業(yè)拆借比例p越小或者所有者權(quán)益比例q越大,銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。二、無論是在單一性沖擊還是系統(tǒng)性沖擊下,影子銀行間網(wǎng)絡(luò)的平均度k越大、影子銀行間同業(yè)拆借比例p越小或者所有者權(quán)益比例q越大,影子銀行抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。三、將銀行間和影子銀行間兩層網(wǎng)絡(luò)連接到一起后,兩層網(wǎng)絡(luò)之間的連接數(shù)n越大、資產(chǎn)規(guī)模比例ratio1越大或者資產(chǎn)來源比例ratio2越大,影子銀行受到系統(tǒng)性沖擊后對(duì)銀行間網(wǎng)絡(luò)的影響會(huì)越強(qiáng)。
【學(xué)位單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2016
【中圖分類】：F832.3
【部分圖文】：

圖 3-1 風(fēng)險(xiǎn)傳染途徑知，銀行 2 是銀行 1 的債權(quán)銀行，銀行 3 是銀行 2沖擊 I 時(shí)，它的所有者權(quán)益 E1 會(huì)先吸收一部分沖銀行 1 吸收，傳染到此結(jié)束。如果 E1<I，銀行 1行 1 的銀行間拆入 IB1 來吸收。由于銀行 1 是銀

γ等于2、2.5和3時(shí)無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)變化

圖 3-3 銀行間矩陣B1，B2，B3，B4，B5，B6 代表 6 家銀行，行第一行（0,1,1,1,1,1）中的 0 代表 B1 和 B1 自 B1 分別對(duì) B2、B3、B4、B5 有拆入（B1 的的 0 代表 B1 和 B1 自身之間不存在拆入拆出關(guān)
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