隨著經(jīng)濟和社會飛速的發(fā)展,金融業(yè)成為了整個發(fā)展進程中不可或缺的一部分,而銀行業(yè)在其中占據(jù)了舉足輕重的地位,因此銀行系統(tǒng)的安全與否關乎到整個金融體系是否能夠健康穩(wěn)定的運行。2007年美國爆發(fā)的次貸危機,使得全球的銀行、債券以及股票市場都出現(xiàn)了流動性短缺的問題,從中我們也可以看出銀行業(yè)中隱藏的巨大的風險。21世紀以來,在我國銀行業(yè)取得快速發(fā)展的同時,我國影子銀行的發(fā)展同樣也非常迅速。中國社會科學發(fā)展研究院發(fā)布了2013年的《中國金融監(jiān)管報告》中,對影子銀行的規(guī)模在官方統(tǒng)計和市場數(shù)據(jù)兩方面做了總結,而基于市場方面的數(shù)據(jù)來說,我國影子銀行體系的規(guī)模達到了20.5萬億元,占當年GDP的40%,占整個銀行業(yè)總資產(chǎn)的16%。由此可知,隨著影子銀行規(guī)模的逐漸擴大,其遇到危機時所產(chǎn)生的系統(tǒng)性風險也不容忽視。本文閱讀了大量國內國外的文獻后得出,為了更好地分析銀行間同業(yè)拆借市場的風險傳播效應,我們應該引入相關的復雜網(wǎng)絡,網(wǎng)絡中的節(jié)點代表銀行個體,節(jié)點之間的邊代表銀行之間的同業(yè)拆借關系。大多數(shù)學者在對不同類型的復雜網(wǎng)絡進行研究后發(fā)現(xiàn),銀行間同業(yè)拆借網(wǎng)絡符合無標度網(wǎng)絡的特征,即網(wǎng)絡中有極個別的銀行和其他大部分銀行都有聯(lián)系,這些點被稱為Hub節(jié)點。之前很少有學者將影子銀行的風險傳播放在復雜網(wǎng)絡上來研究,為了能夠更好地模擬和分析影子銀行的風險傳播,本文也將影子銀行放到復雜網(wǎng)絡上來進行分析。本文在閱讀了相關文獻后得出,影子銀行網(wǎng)絡符合小世界網(wǎng)絡的性質,即每一個影子銀行都是和自身所處小范圍內的其他影子銀行接觸。由于銀行和銀行之間有著千絲萬縷的聯(lián)系,并且影子銀行的規(guī)模也在逐步增加,因此本文創(chuàng)新性地將銀行和影子銀行兩層網(wǎng)絡聯(lián)系在一起,來模擬和分析影子銀行遇到系統(tǒng)性風險后對銀行間網(wǎng)絡的風險傳播的影響。本文首先闡述銀行風險傳染的定義和傳染渠道、影子銀行風險傳染的特征和傳染渠道以及銀行和影子銀行相關的幾種復雜網(wǎng)絡結構模型。其次,本文構建了與銀行和影子銀行相關的復雜網(wǎng)絡以及簡化后的資產(chǎn)負債表。最后在實證部分,本文基于適用于銀行間風險傳染的無標度網(wǎng)絡模型、適用于影子銀行間風險傳染的小世界網(wǎng)絡模型以及兩者相結合的雙層網(wǎng)絡模型,通過改變該模型中的不同參數(shù)(網(wǎng)絡的冪律指數(shù)、銀行流動資產(chǎn)比例、同業(yè)拆借比例以及所有者權益比例;網(wǎng)絡的平均度、影子銀行流動資產(chǎn)比例、同業(yè)拆借比例以及所有者權益比例;兩層網(wǎng)絡之間的連接數(shù)、資產(chǎn)規(guī)模比例以及資產(chǎn)來源比例)來模擬整個銀行體系和影子銀行體系在受到單一性沖擊和系統(tǒng)性沖擊后所受到的影響。本文通過模擬和分析后得到以下結論:一、在單一性沖擊下,銀行間網(wǎng)絡的冪律指數(shù)γ越小,銀行抗風險能力越強。而在系統(tǒng)性沖擊下,冪律指數(shù)γ越大,銀行抗風險能力越強。無論是在單一性沖擊還是系統(tǒng)性沖擊下,銀行間同業(yè)拆借比例p越小或者所有者權益比例q越大,銀行抗風險能力越強。二、無論是在單一性沖擊還是系統(tǒng)性沖擊下,影子銀行間網(wǎng)絡的平均度k越大、影子銀行間同業(yè)拆借比例p越小或者所有者權益比例q越大,影子銀行抗風險能力越強。三、將銀行間和影子銀行間兩層網(wǎng)絡連接到一起后,兩層網(wǎng)絡之間的連接數(shù)n越大、資產(chǎn)規(guī)模比例ratio1越大或者資產(chǎn)來源比例ratio2越大,影子銀行受到系統(tǒng)性沖擊后對銀行間網(wǎng)絡的影響會越強。
【學位單位】：浙江財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2016
【中圖分類】：F832.3
【部分圖文】：

圖 3-1 風險傳染途徑知，銀行 2 是銀行 1 的債權銀行，銀行 3 是銀行 2沖擊 I 時，它的所有者權益 E1 會先吸收一部分沖銀行 1 吸收，傳染到此結束。如果 E1<I，銀行 1行 1 的銀行間拆入 IB1 來吸收。由于銀行 1 是銀

γ等于2、2.5和3時無標度網(wǎng)絡的結構變化

圖 3-3 銀行間矩陣B1，B2，B3，B4，B5，B6 代表 6 家銀行，行第一行（0,1,1,1,1,1）中的 0 代表 B1 和 B1 自 B1 分別對 B2、B3、B4、B5 有拆入（B1 的的 0 代表 B1 和 B1 自身之間不存在拆入拆出關
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本文編號：2878122