信用評(píng)級(jí)是采用科學(xué)的方法和規(guī)范化的程序,對(duì)評(píng)級(jí)對(duì)象履行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)承諾能力及其可信任程度進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)、測定和審核,對(duì)評(píng)級(jí)對(duì)象的償債能力和違約風(fēng)險(xiǎn)作全面的評(píng)價(jià)。當(dāng)一般企業(yè)向商業(yè)銀行尋求貸款業(yè)務(wù)時(shí),如果商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)的信用能力無從知曉或者知之甚少,則對(duì)商業(yè)銀行而言,貸款給該企業(yè)的認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)很大。造成的結(jié)果就是該企業(yè)在金融市場難以融資,或者必須支付高額的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)才能籌得所需資金。因此,在缺乏信用等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的參考指標(biāo)下,資本市場中的資金將無法充分發(fā)揮應(yīng)有的效應(yīng)。而信用評(píng)級(jí)制度即在投資人對(duì)籌資人的信息缺口上架起信息橋梁,使投資人的認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)得以降低,同時(shí)資本市場的運(yùn)作得以順暢。獎(jiǎng)懲系統(tǒng)是機(jī)動(dòng)車險(xiǎn)第三者責(zé)任險(xiǎn)中保險(xiǎn)定價(jià)的一種方式,即對(duì)上一年期限中沒有發(fā)生違約的客戶,在續(xù)約時(shí)給予資費(fèi)上的優(yōu)待(資費(fèi)折扣)；而對(duì)發(fā)生了一次或多次違約的客戶追加資費(fèi)或給予懲罰。該制度被稱為獎(jiǎng)懲系統(tǒng),在我國也被稱作無賠款優(yōu)待體系。 本文的研究內(nèi)容是在我國商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系中嘗試引入獎(jiǎng)懲系統(tǒng)并對(duì)其進(jìn)行仿真研究。首先從定性分析法確立構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型的一些因素,之后基于主成分因子分析法提取商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)模型的公共因子。然后根據(jù)提取的公共因子嘗試將獎(jiǎng)懲系統(tǒng)引入商業(yè)銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系,確立信用評(píng)級(jí)體系的轉(zhuǎn)移概率矩陣,同時(shí)通過建立系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型仿真模擬貸款客戶在獎(jiǎng)懲系統(tǒng)中可以獲得的貸款利率折扣,并比較基于違約次數(shù)和違約大小的獎(jiǎng)懲系統(tǒng)模型,最后就我國商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系提出改進(jìn)建議。
【學(xué)位單位】：南昌大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類】：F832.33;F224
【部分圖文】：

第一章引論者Prohit模型。另外，由于信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)，另一部分的學(xué)者也開始采用模糊評(píng)價(jià)法或類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型來設(shè)計(jì)新的信用評(píng)級(jí)模型。⑦對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的考慮產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是指企業(yè)所屬的行業(yè)在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的相對(duì)重要性及其特有的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。根據(jù)歷史資料表明，當(dāng)所處經(jīng)濟(jì)環(huán)境衰退時(shí)，企業(yè)的破產(chǎn)率往往大幅上升，因此，要掌握受評(píng)企業(yè)信用等級(jí)的變化，就必須了解該企業(yè)的產(chǎn)業(yè)所處的生命周期階段、產(chǎn)品景氣程度、產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)以及當(dāng)時(shí)的宏觀經(jīng)濟(jì)情況等。將產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期納入評(píng)級(jí)中，基本有如下兩種方法，一是評(píng)級(jí)不因循環(huán)變動(dòng)，二是小幅度調(diào)整，如圖2.1所示。公司績效公司績效

圖4.1碎石圖對(duì)于表4.3的數(shù)據(jù)選取3個(gè)因子的結(jié)果見表4.4，結(jié)果表明每個(gè)變量的公因子方差都很高，每個(gè)變量的信息被保留的程度都在80%以上。4.4主成分法提取的因子載荷矩陣初始解

商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系SD流圖
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