銀行業(yè)作為經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),自從誕生以來(lái)就和危機(jī)相行相伴。銀行業(yè)危機(jī)經(jīng)常誘發(fā)金融危機(jī),甚至?xí)葑優(yōu)閲?guó)際金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī),對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生極大的破壞性。鑒于銀行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位,各國(guó)都對(duì)銀行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管。銀行業(yè)監(jiān)管的實(shí)質(zhì)是對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的監(jiān)管。作為全球公認(rèn)的銀行監(jiān)管制度,巴塞爾監(jiān)管協(xié)議核心就是通過(guò)對(duì)銀行資本充足率的監(jiān)管,進(jìn)而約束銀行的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為,以避免因銀行破產(chǎn)造成的大范圍危機(jī)。針對(duì)2008年全球危機(jī)暴露出來(lái)的問(wèn)題,巴塞爾委員會(huì)推出了巴塞爾協(xié)議Ⅲ,其中重要的一方面就是提高了對(duì)銀行的資本監(jiān)管要求。針對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,中國(guó)監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ推出了新的銀行業(yè)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)并規(guī)定了過(guò)渡期�？梢哉f(shuō),中國(guó)的資本監(jiān)管將進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期,資本監(jiān)管對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的約束是否有效,對(duì)不同性質(zhì)銀行的影響如何,這些都是迫切需要回答的問(wèn)題。 本文主要研究資本監(jiān)管對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響,文章沿著這樣的研究思路展開(kāi)研究：從國(guó)內(nèi)外現(xiàn)實(shí)來(lái)看,資本監(jiān)管制度已經(jīng)成為約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的核心,文章從對(duì)這一現(xiàn)象的合理性解釋開(kāi)始,這也是本文的研究的立足點(diǎn)。在解釋這一問(wèn)題之后,文章梳理了資本監(jiān)管的具體制度安排和我國(guó)資本監(jiān)管實(shí)踐,為下文從理論的角度開(kāi)展研究提供制度支撐。既然資本監(jiān)管已經(jīng)成為銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的基礎(chǔ),接下來(lái)文章引入監(jiān)管壓力變量,從監(jiān)管當(dāng)局、銀行所有者、銀行經(jīng)營(yíng)者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的不同態(tài)度出發(fā),研究不同監(jiān)管壓力對(duì)不同性質(zhì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響。之后,文章提出不同監(jiān)管壓力下資本監(jiān)管對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為不同影響的三個(gè)假設(shè)。為了驗(yàn)證假設(shè)的正確與否,文章基于銀行資本和風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)調(diào)整的聯(lián)立方程,構(gòu)建聯(lián)立模型,選取中國(guó)銀行業(yè)2000-2012年的數(shù)據(jù)對(duì)假設(shè)進(jìn)行驗(yàn)證。貫穿理論和實(shí)證的邏輯是：資本監(jiān)管→懲罰有效→產(chǎn)生監(jiān)管壓力→監(jiān)管當(dāng)局、所有者、管理者博弈→銀行調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)→影響銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為。 經(jīng)過(guò)實(shí)證考察,本文得到的結(jié)論如下：資本監(jiān)管對(duì)中國(guó)銀行業(yè)以不良貸款率代表的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為有顯著的影響,無(wú)論何種銀行處于何種監(jiān)管壓力下都傾向于降低不良貸款率；資本監(jiān)管對(duì)中國(guó)銀行業(yè)以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比為代表的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為有顯著影響,但對(duì)不同銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的影響不盡相同;股份制、城市商業(yè)銀行相對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行傾向于更多的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。在文章的最后,本文根據(jù)研究對(duì)監(jiān)管當(dāng)局、商業(yè)銀行分別提出了政策及建議。
【學(xué)位單位】：浙江工商大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2013
【中圖分類(lèi)】：F832.33
【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景
    第二節(jié) 研究意義
    第三節(jié) 研究思路及方法
    第四節(jié) 本文創(chuàng)新與不足
第二章 文獻(xiàn)綜述
    第一節(jié) 銀行資本監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為理論文獻(xiàn)綜述
    第二節(jié) 銀行資本監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為實(shí)證文獻(xiàn)綜述
    第三節(jié) 文獻(xiàn)評(píng)述
第三章 資本監(jiān)管和銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為關(guān)系研究
    第一節(jié) 資本監(jiān)管制度約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為的內(nèi)在邏輯
    第二節(jié) 資本監(jiān)管約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為具體制度安排
    第三節(jié) 資本監(jiān)管約束銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為理論研究
第四章 中國(guó)銀行業(yè)資本監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)關(guān)系實(shí)證研究
    第一節(jié) 中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展及資本監(jiān)管實(shí)踐
    第二節(jié) 實(shí)證模型的建立
    第三節(jié) 實(shí)證方案設(shè)計(jì)及實(shí)證結(jié)果分析
第五章 資本監(jiān)管和銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為政策及建議
    第一節(jié) 對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)改善監(jiān)管的建議
    第二節(jié) 對(duì)商業(yè)銀行的建議
參考文獻(xiàn)
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2858653