隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，信息的快速傳播嚴(yán)重影響了人們對(duì)投資組合策略的選擇。但現(xiàn)有模型很少考慮到一些重大信息或突發(fā)事件，已經(jīng)不能滿足實(shí)際需要。跳擴(kuò)散市場(chǎng)模型逐漸受到人們的關(guān)注，一是跳擴(kuò)散模型能夠很好的刻畫(huà)各種重大突發(fā)事件對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響，二是跳擴(kuò)散模型能更好的反映實(shí)際情況，更符合人們的實(shí)際需求。本文就是基于這樣的金融市場(chǎng)，考慮最優(yōu)停時(shí)與脈沖控制分別與隨機(jī)控制相結(jié)合的投資組合問(wèn)題。具體研究從第三章開(kāi)始。 第三章，考慮了跳擴(kuò)散市場(chǎng)下，最優(yōu)停時(shí)與隨機(jī)控制的結(jié)合問(wèn)題。首先考慮了一般的最優(yōu)停時(shí)模型，在此基礎(chǔ)上，建立了最優(yōu)停時(shí)與隨機(jī)控制相結(jié)合的模型，運(yùn)用隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法和HJB方程理論，求出了最優(yōu)投資組合表達(dá)式。最后通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證了模型的合理性。 第四章，考慮了跳擴(kuò)散市場(chǎng)下，脈沖控制與隨機(jī)控制的結(jié)合問(wèn)題。首先考慮了一般的脈沖控制，在此基礎(chǔ)上，建立了脈沖控制與隨機(jī)控制相結(jié)合的模型，運(yùn)用隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法和HJB方程理論，求出了最優(yōu)投資組合表達(dá)式，最后通過(guò)實(shí)例驗(yàn)證了模型的合理性。
【學(xué)位單位】：中國(guó)石油大學(xué)（華東）
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2013
【中圖分類】：O231;F830.59
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒言
    1.1 課題的研究背景及研究意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的主要工作
第二章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 跳擴(kuò)散市場(chǎng)下的隨機(jī)微積分
        2.1.1 Levy 過(guò)程及其分解定理
        2.1.2 Ito 公式及相關(guān)結(jié)果
        2.1.3 Levy 隨機(jī)微分方程
    2.2 跳擴(kuò)散的隨機(jī)控制
        2.2.1 動(dòng)態(tài)規(guī)劃及隨機(jī)控制問(wèn)題的引入
        2.2.2 驗(yàn)證定理
第三章 跳擴(kuò)散最優(yōu)停時(shí)與隨機(jī)控制的結(jié)合
    3.1 最優(yōu)停止問(wèn)題
        3.1.1 一般模型
        3.1.2 驗(yàn)證定理
    3.2 跳擴(kuò)散市場(chǎng)下最優(yōu)停時(shí)與隨機(jī)控制的結(jié)合
        3.2.1 一般模型
        3.2.2 驗(yàn)證定理
    3.3 模型應(yīng)用
        3.3.1 最佳售出時(shí)間問(wèn)題
        3.3.2 資源開(kāi)采的最優(yōu)停時(shí)問(wèn)題
        3.3.3 最優(yōu)資源開(kāi)發(fā)的控制和停止問(wèn)題
第四章 跳擴(kuò)散市場(chǎng)下脈沖控制與隨機(jī)控制的結(jié)合
    4.1 脈沖控制問(wèn)題模型及驗(yàn)證定理
        4.1.1 一般模型
        4.1.2 驗(yàn)證定理
    4.2 跳擴(kuò)散市場(chǎng)下脈沖控制與隨機(jī)控制的結(jié)合
        4.2.1 一般模型
        4.2.2 驗(yàn)證定理
    4.3 模型應(yīng)用
        4.3.1 最優(yōu)消費(fèi)投資組合與固定比例交易費(fèi)用問(wèn)題
        4.3.2 匯率中的最優(yōu)聯(lián)合控制問(wèn)題
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間取得的研究成果
致謝

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2832110