在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中,違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還銀行貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性。在現(xiàn)代商業(yè)銀行的信用風(fēng)險度量系統(tǒng)中,違約概率的測算已經(jīng)成為商業(yè)銀行計算預(yù)期損失和Var值、確定經(jīng)濟資本的核心工具之一。 違約概率模型的研究一直都是理論界和金融界的熱點。基于多元線性統(tǒng)計理論的傳統(tǒng)違約概率模型結(jié)構(gòu)簡單,解釋能力強,計算強度小,因此被理論界和銀行界廣泛采用,但是其嚴格的統(tǒng)計假設(shè)條件、容易產(chǎn)生模型設(shè)定偏差、缺乏對違約風(fēng)險的系統(tǒng)認識等缺陷,影響了模型預(yù)測的準(zhǔn)確性。為此,本文使用一類基于廣義部分線性模型理論的違約概率模型：P(Y=1|U,T)=E(Y|U,T)=G(UTβ+m(T))其中G(·)是給定連接函數(shù),β是未知的參數(shù)向量,m(·)是未知的非參函數(shù)。這個模型同時含有參數(shù)向量和非參數(shù)向量,具有良好的解釋性和適應(yīng)性。 本文結(jié)合各種文獻討論了廣義部分線性模型的估計理論和計算過程,并將二分類廣義部分線性違約概率模型拓展到有序多分類的情形。最后通過處理加州大學(xué)歐文分校(UCI)機器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫的德國信用卡數(shù)據(jù),對廣義部分線性模型的擬合精度和預(yù)測效果與傳統(tǒng)的Logistic違約概率模型在二分類和有序多分類兩種情形下進行了實證比較,并通過構(gòu)造ROC曲線、CAP曲線、K-S檢測曲線等對兩類違約概率模型的功效進行了評價。 本文創(chuàng)新點：將廣義部分線性模型應(yīng)用到信用風(fēng)險評估領(lǐng)域,研究了在二分類和有序多分類情形下的廣義部分線性違約概率模型,為違約概率的測算提供了一種新的途徑,并結(jié)合實例研究說明廣義部分線性違約概率模型的可行性和有效性。
【學(xué)位單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2011
【中圖分類】：O211.67;F830.33

【參考文獻】

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本文編號：2808501