【摘要】：伴隨著上世紀(jì)七十年代發(fā)生的世界金融自由化浪潮,資產(chǎn)負(fù)債控制逐漸取代傳統(tǒng)的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理,而成為當(dāng)前商業(yè)銀行提升銀行競爭力的主流理論。新的巴塞爾資本協(xié)議同時確定了包括信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動風(fēng)險等在內(nèi)的全面風(fēng)險管理活動,而不斷加快的利率市場化進(jìn)程,一方面給商業(yè)銀行創(chuàng)造出更加自由的經(jīng)營環(huán)境。但是,也將導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)市場競爭加劇、利率風(fēng)險增大等問題,使得商業(yè)銀行的管理不可避免的面臨著安全性、流動性以營利性等方面的限制和要求。 本文首先從資產(chǎn)負(fù)債控制的理論出發(fā),分析了資產(chǎn)負(fù)債控制當(dāng)前幾種主流的資產(chǎn)負(fù)債控制技術(shù),并從流動性、利率市場化以及外在政策等角度深入分析影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的風(fēng)險因素,給出資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險的測度模型。 在上述工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前我國商業(yè)銀行的實際,提出資產(chǎn)負(fù)債控制的評估與控制策略,以完善商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債控制體系,從而提高銀行的競爭力。 針對目前國內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債控制仍以比例管理為主的現(xiàn)狀,綜合運用持續(xù)期缺口模型反映銀行利率的變動情況,并采用流動性缺口模型,對幾家銀行的資產(chǎn)流動性、負(fù)債流動性以及流動性缺口進(jìn)行比較,分析整體流動性風(fēng)險的特點,通過實證研究全面掌握當(dāng)前國內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)競爭力的現(xiàn)狀和不足,并在全文的最后對上述工作進(jìn)行總結(jié)和展望。
【學(xué)位授予單位】：合肥工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F832.2

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：2765084