【摘要】：伴隨著金融市場的高速發(fā)展的同時(shí),金融市場的波動性也變得極其重要。20世紀(jì)70年代以前,金融市場的波動性較弱,其金融產(chǎn)品的市場價(jià)格變化較為平穩(wěn),金融風(fēng)險(xiǎn)突出地表現(xiàn)為信用風(fēng)險(xiǎn)。然而進(jìn)入20世紀(jì)70年代后,由于金融衍生品的急劇膨脹及資產(chǎn)的證券化趨勢,全球金融市場產(chǎn)生了根本性的變化,市場風(fēng)險(xiǎn)取代了信用風(fēng)險(xiǎn)的地位,成為金融機(jī)構(gòu)面臨的最重要風(fēng)險(xiǎn)。在國內(nèi)的基金市場中,對于使用Monte Carlo Simulation方法計(jì)算Va R來評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)的研究較為稀缺。本文旨在以國內(nèi)的分級基金A份額指數(shù)為數(shù)據(jù)樣本,對分級A的市場風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行理論分析和實(shí)證研究,以期能對分級A的投資者提供些許建設(shè)性意見。
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.51

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本文編號：2762645